Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 689
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не хочу торопить события но мне кажется что модели построенные на входах с максимальной информацией о выходе работают значительно дольше. Раньше сложно было осилить порог в 2 недели, а сейчас вот такой результат на ООС за последние 2 недели.
Вполне считаю достойно. Но нужно больше тестов....
еще одна интересная либа на плюсах с RL. У кого есть интерес попереписывать на mql дайте знать, пока изучаю теоретическую часть
http://mlpack.org/gsocblog/deep-reinforcement-learning-methods-summary.html
В жесткой формулировке закона причинности, гласящей: "Если мы точно знаем настоящее, мы можем вычислить будущее", ложной является не вторая часть, а предпосылка. Мы принципиально не можем узнать настоящее во всех деталях.
В свое время я не правильно оценил идею главных компонент: считал, что они должны приводить к повышению точности предсказания.
А тут попалось несколько статей, которые утверждают, что точность остается прежней, а вот предсказательная способность модели стабилизируется (падает переобученность модели). Особенно рекламируют разбиение на главные компоненты по отношению к целевой переменной.
Ну да, да... я уже догадался... В целом всем спасибо, я пипец как продвинулся в R.... Главное понять синтаксис....
Дело не в синтаксисе.
В отличии от Си-подобных языков, R является векторным языком, в котором отсутствует понятие скаляра. Если это всегда иметь ввиду и возможность написания а <- b, где b - это любой объект, в простейшем случае вектор или матрица и для присвоения циклы не нужны, то окажется, что можно писать очень краткие и информационно емкие программы.
Есть еще одна фишка.
Пусть есть вектор, который содержит 5 чисел. Каждое из чисел занимает свое место в последовательности 1, 2,.. 5. Это место. А у этих мест могут быть имена, отличные от номеров мест. Эти имена также собраны в самостоятельный вектор, над которым также можно делать операции.
Очень интересными являются вектора, у которых именами мест значений в векторе являются временные метки. Это самостоятельный тип данных - временные ряды.
Ну да, да... я уже догадался... В целом всем спасибо, я пипец как продвинулся в R.... Главное понять синтаксис....
https://msperlin.github.io/pafdR/importing.html
Чтобы было понятно, о чем вчера я речь толкал.
Посмотрите на гистограмму интенсивности потока котировок для пары AUDCAD в скользящем окне = 4 часа:
Как можно торговать при таком барахле на входе?
Повторяю еще раз - надо приложить максимум усилий по преобразованию входного потока для приведения интенсивности к распределению Пуассона.
Без этого ключевого момента все потуги обречены на провал.
И я знаю как это делать.
Более того, после такого преобразования интенсивности, гистограммы самих приращений приобретают строгий вид и уже не надо их логарифмировать и т.п.
Т.е. решив задачу с потоком котировок, можно спокойно работать с наичистейшими приращениями, что и требуется.
Вот так-то!
Чтобы было понятно, о чем вчера я речь толкал.
Посмотрите на гистограмму интенсивности потока котировок для пары AUDCAD в скользящем окне = 4 часа:
Как можно торговать при таком барахле на входе?
Повторяю еще раз - надо приложить максимум усилий по преобразованию входного потока для приведения интенсивности к распределению Пуассона.
Без этого ключевого момента все потуги обречены на провал.
И я знаю как это делать.
Более того, после такого преобразования интенсивности, гистограммы самих приращений приобретают строгий вид и уже не надо их логарифмировать и т.п.
Т.е. решив задачу с потоком котировок, можно спокойно работать с наичистейшими приращениями, что и требуется.
Вот так-то!
Пиз..деть это не валенки воровать. Где пример после преобразования? Хотябы картинка, что у вас там получилось. И желательно чтоб картинка отображала баланс средств. Потому как это конечная цель любой работы на рынке, сколь угодно большой или секретной она не была бы....
А вот вопрос который у меня возник ну точно не так уж и просто. Есть таблица, 10 на 10. Как взять таблицу без первого столбца или пятого. Тоесть нужно получить объект без i-го столбца????
А вот вопрос который у меня возник ну точно не так уж и просто. Есть таблица, 10 на 10. Как взять таблицу без первого столбца или пятого. Тоесть нужно получить объект без i-го столбца????
m[,-5]
m[,-5]
Да, да спасибо допетрил....