Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3381

Новый комментарий
 

А тут вообще что делается последние несколько страниц ? тема интересная но постоянно валится в разборки "кто самый сенсей"

Может вам какую  прикладную задачу поставить ? кто решит тот и джедай

[Удален]  
fxsaber #:
В плане оценки робастности алгоритма. Потому что а вашем случае она является частью этого алгоритма. Тема про МО, поэтому пишу в терминах МО, а не частного случая - оптимизатора МТ5.
 
Aleksey Nikolayev #:
Хотелось бы ссылку на конкретные алгоритмы по многокритериальной оптимизации в функциональном пространстве. Но если не готовы предоставить, то лучше замять для ясности) Не готов тратить время на поиск.

Вот, к сожалению, это так. Мало кому захочеться перелопачивать тысячи книг и отсеивать, отделяя зёрна от плевел. Я это сделал ещё 14 лет назад, скачал, собрал, отсеял, разложил по папочкам. А в итоге что? Вот что, обвинения и поклёп.

К Вам это не относится. Надеюсь, приведённый список литературы окажется полезным Вам в поиске нужной информации. И, конкретно рекомендую Карпенко и Саймона, есть и более солидные источники в плане объёма информации, но более сложные для усвоения материала.


ЗЫ. Если кому это надо, могут складывать ссылки на интересную литературу в указанной ветке. Но ведь никому это не надо, никто этого делать не будет, всем нужно, что бы готовенькое.

[Удален]  
Прекрасный пример того, что выбор ФФ слабо влияет на качество результата, если данные мусор. Попробовать метрики катбуста, прогнать с каждой. Если данные не мусор, то работают все.

Просто теория теоретиков, раком воющих и пытающихся что-то кому-то доказать, и реальность.
 
Maxim Dmitrievsky #:
ФФ же одна и та же?

Я думаю он путает ФФ с оптимизационной поверхностью

 
fxsaber #:

Дело не в переводе.

Понятно, что сотня наборов зависят от ФФ.

Если у вас есть возможность варьировать ФФ, то для того, чтобы использовать средние значения параметров наверное имеет смысл брать ту ФФ, которая даёт наиболее кучное распределение для получившихся ста вариантов.

Не уверен, что это выглядит осмысленно в рамках задач трейдинга.

 
fxsaber #:

Кто-нибудь видел этот простой для понимания ТОП с возможностью рассчитать рейтинг своего алгоритма оптимизации?

https://habr.com/ru/users/belyalova/publications/articles/

Да, видел. У дамы несколько интересных статей на тему сравнения алгоритмов. К сожалению, не приведены коды и стендовые условия, что бы воспроизвести результаты.

[Удален]  
mytarmailS #:

Я думаю он путает ФФ с оптимизационной поверхностью

Я уже хз кто что думает, похоже на какой-то стеб
И все это бессмысленно в плане поиска закономерностей или оценки робастности 
[Удален]  
У Андрея, например, ни разу не было нормальной ТС, но он так свято верит в свою правоту на протяжении 20 лет, и что он занимается чем-то истинно значимым.
И все типа аргументы, как мертвому припарки 
 
fxsaber #:

Есть в этом некое лукавство. Ссылки, чтобы убедиться, что они открываются. Вникать никто из "интересующихся" не будет. В разжеванные статьи Андрея никто не вникает, не говоря уже про труды академического характера.


Кто-нибудь видел этот простой для понимания ТОП с возможностью рассчитать рейтинг своего алгоритма оптимизации?

https://habr.com/ru/users/belyalova/publications/articles/


Это градиентные методы оптимизации для нейронок ,

а мы говорим про без градиентные методы глобальной оптимизации,

ну что же вы Сабер?

Это же азбука..

Про которую кстати ваш местный експерт по оптимизациям ничего не сказал в своих типа статьях(потому что сам дуб-дерево в АО)

1...337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388...3745
Новый комментарий