Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3567

Новый комментарий
 
Aleksey Vyazmikin #:
Выделил группу, что последнее навоял за этот год - посмотрим, есть ли движение в нужном направлении...

Сочиняю сводные метрики - многовато выходит и это не всё...

//---Создадим таблицу с исключенными квантовыми отрезками
         csv_Write.Add_column(dt_int,"Nomer",1,0);
         csv_Write.Add_column(dt_int,"N_drop",1,0);
//arr_Arhiv_Balans.csv
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Fin_Rez_train",1,0);//Финансовый результат на последней итерации выборки train
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Fin_Rez_test",1,0);//Финансовый результат на последней итерации выборки test
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Fin_Rez_exam",1,0);//Финансовый результат на последней итерации выборки exam
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Max_Fin_Rez_train",1,0);//Максимальный Финансовый результат получен на выборки train
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Max_Fin_Rez_test",1,0);//Максимальный Финансовый результат получен на выборки test
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Max_Fin_Rez_exam",1,0);//Максимальный Финансовый результат получен на выборки exam
         csv_Write.Add_column(dt_int,"I_Max_Fin_Rez_train",1,0);//Максимальный Финансовый результат получен на итерации на выборки train
         csv_Write.Add_column(dt_int,"I_Max_Fin_Rez_test",1,0);//Максимальный Финансовый результат получен на итерации на выборки test
         csv_Write.Add_column(dt_int,"I_Max_Fin_Rez_exam",1,0);//Максимальный Финансовый результат получен на итерации на выборки exam
//arr_Quant_Otbor_Analiz.csv
         csv_Write.Add_column(dt_double,"P_Delta_train",1,0);//Изменение вероятности на последней итерации выборки train
         csv_Write.Add_column(dt_double,"P_Delta_test",1,0);//Изменение вероятности на последней итерации выборки test
         csv_Write.Add_column(dt_double,"P_Delta_exam",1,0);//Изменение вероятности на последней итерации выборки exam
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Max_P_Delta_train",1,0);//Максимальное изменение вероятности полученное на выборки train
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Max_P_Delta_test",1,0);//Максимальное изменение вероятности полученное на выборки test
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Max_P_Delta_exam",1,0);//Максимальное изменение вероятности полученное на выборки exam
         csv_Write.Add_column(dt_int,"I_Max_P_Delta_train",1,0);//Максимальное изменение вероятности полученное на итерации на выборки train
         csv_Write.Add_column(dt_int,"I_Max_P_Delta_test",1,0);//Максимальное изменение вероятности полученное на итерации на выборки test
         csv_Write.Add_column(dt_int,"I_Max_P_Delta_exam",1,0);//Максимальное изменение вероятности полученное на итерации на выборки exam
//arr_Vibor_Arhiv.csv
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Proc_Error",1,0);//Процент ошибочно выбранных квантовых отрезков для проведения drop - оценка по выборке exam
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Proc_Error_V_0",1,0);//Процент ошибочно выбранных квантовых отрезков для проведения drop только по вектору 0 - оценка по выборке exam
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Proc_Error_V_1",1,0);//Процент ошибочно выбранных квантовых отрезков для проведения drop только по вектору 1 - оценка по выборке exam
         csv_Write.Add_column(dt_double,"Proc_Error_V_2",1,0);//Процент ошибочно выбранных квантовых отрезков для проведения drop только по вектору 2 - оценка по выборке exam
//Quant_Analiz_Ver_Vibora_Q_B_0.csv - контроль эффективности при пороге смещения вероятности 0% на выборках соответствующего цикла drop
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0_Total",1,0);//Всего отобрано квантовых отрезков
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0_Ok_T_0",1,0);//Всего квантовых отрезков смещающих вероятность для целевой "0"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0_Ok_T_1",1,0);//Всего квантовых отрезков смещающих вероятность для целевой "1"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0_AVR_P_Ok_T_0",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "0"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0_AVR_P_Ok_T_1",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "1"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0_AVR_P_All_Ok",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "0" и "1"
//Quant_Analiz_Ver_Vibora_Q_B_5.csv - контроль эффективности при пороге смещения вероятности 5% на выборках соответствующего цикла drop
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5_Total",1,0);//Всего отобрано квантовых отрезков
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5_Ok_T_0",1,0);//Всего квантовых отрезков смещающих вероятность для целевой "0"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5_Ok_T_1",1,0);//Всего квантовых отрезков смещающих вероятность для целевой "1"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5_AVR_P_Ok_T_0",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "0"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5_AVR_P_Ok_T_1",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "1"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5_AVR_P_All_Ok",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "0" и "1"
//Quant_Analiz_Ver_Vibora_Q_Testing_B_0.csv - контроль эффективности при пороге смещения вероятности 0% на начальной выборке
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0t_Total",1,0);//Всего отобрано квантовых отрезков
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0t_Ok_T_0",1,0);//Всего квантовых отрезков смещающих вероятность для целевой "0"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0t_Ok_T_1",1,0);//Всего квантовых отрезков смещающих вероятность для целевой "1"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0t_AVR_P_Ok_T_0",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "0"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0t_AVR_P_Ok_T_1",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "1"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"0t_AVR_P_All_Ok",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "0" и "1"
//Quant_Analiz_Ver_Vibora_Q_Testing_B_5.csv - контроль эффективности при пороге смещения вероятности 5% на начальной выборке
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5t_Total",1,0);//Всего отобрано квантовых отрезков
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5t_Ok_T_0",1,0);//Всего квантовых отрезков смещающих вероятность для целевой "0"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5t_Ok_T_1",1,0);//Всего квантовых отрезков смещающих вероятность для целевой "1"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5t_AVR_P_Ok_T_0",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "0"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5t_AVR_P_Ok_T_1",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "1"
         csv_Write.Add_column(dt_double,"5t_AVR_P_All_Ok",1,0);//Среднее значение процента эффективных квантовых отрезков из всех отобранных для целевой "0" и "1"

         csv_Write.Add_line(Total_Combo,false);//Создадим строки в таблице
 

Немножко про механику рынка

Агрегатор открытых позиций показал сильное изменение в соотношении открытых позиций.

За 15 мин учасники резко поменяли свои позиции с лонга на шорт. Сила изменения было 7,5 % при том что типичное изменение приблизительно 0,5 % 


скрин баланса на момент перекоса  время 9:30


скрин цены на момент перекоса , время 9:30



Скрин текущий


 
mytarmailS #:

Скрин текущий

Рынок давал еще 8 минут чтобы зайти...

(не спрашивайте меня почему я не заходил, я всего лиш человек)

 
mytarmailS #:

Рынок давал еще 8 минут чтобы зайти...

(не спрашивайте меня почему я не заходил, я всего лиш человек)

есть информация что случилось?

 
lynxntech #:

есть информация что случилось?

там много факторов сошлись в кучу, получилось что то типа резонаса.


Если по очень простому то вчера люди очень сильно верили в шорт


сегодня они поверили в шот снова, на тех же ценах



Те у маркет мейкера и так там был бай, а они ему еще добавили..


Ну это если очень все упрощенно и не учитывая многих других факторов

 
mytarmailS #:

Если по очень простому то вчера люди очень сильно верили в шорт

Даже я закрыл свой бай там где надо было добавляться на всю катлету...

Потом пробовал перезайти два раза в бай но словил стопы. 

 
lynxntech #:
есть информация что случилось?

доработка вчерашних целей :)

[Удален]  
mytarmailS #:

Немножко про механику рынка

Агрегатор открытых позиций показал сильное изменение в соотношении открытых позиций.

За 15 мин учасники резко поменяли свои позиции с лонга на шорт. Сила изменения было 7,5 % при том что типичное изменение приблизительно 0,5 % 

А перед этим наоборот было :)


 
Maxim Dmitrievsky #:

А перед этим наоборот было :)

Это самое сладкое...

Это значит что у ММ там осталась продажы и цена туда обезательно вернеться что бы он закрылся.

Тот же принцип как у ТС с закрытием гепов.

 

то что обещал


1...356035613562356335643565356635673568356935703571357235733574...3745
Новый комментарий