Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3377

Новый комментарий
[Удален]  
fxsaber #:
Скорее всего, терминологическое непонимание. Но радужный прием прочувствовал.
либо вопрос был задан неправильно 
многие почему-то считают, что на сеанс к экстрасенсу или психологу пришли :)
Есть еще другая категория, кто свято верят, что из мнение очень важно 
 
Maxim Dmitrievsky #:
ФФ - это вообще пустой звук, от нее ничего не зависит. Она просто матчит входы с желаемыми выходами. Не понимаю как это связано с робастностью.

Fitness function - дословный перевод "функция здоровья", или функция пригодности, функция приспособленности. Т.е. это способ оценить какие-то отдельные действия или модель целиком. Так же называют функцией оценки, применяется либо комплексно интегрально, либо по отдельности к отдельным элементам системы в виде метрик.

В статистике: Робастность (англ. robustness, от robust — «крепкий», «сильный», «твёрдый», «устойчивый») — свойство статистического метода, характеризующее независимость влияния на результат исследования различного рода выбросов, устойчивости к помехам. Робастный метод — метод, направленный на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение их из выборки.

Применительно к МО и трейдингу, робастность - способность модели (или ТС) демонстрировать показатели на новых данных, показателей схожих с таковыми на "обучающей выборке".

Для оценки робастности модели используют различные метрики, оценки, инфлюенс функции, т.е. используют фитнес функцию.

Другими словами, фитнес функция это описательная характеристика того, что требуется получить. Если цель - получить робастную модель, значит нужно робастность оценить, составить фитнес функцию робастности. Нужна максимально возможная робастность (надёжность, устойчивость), значит нужна такая описательная характеристика, фитнес функция, максимум которой будет соответствовать максимальной робастности.


Надеюсь, теперь всем понятно, как фитнес функция связана с робастностью.

Примеры фитнес функций:

Средний бал оценок в школе. Может применяться как обычная средняя оценка, так и взвешенная как в некоторых странах.

Максимальное допустимое центробежное ускорение как оценка при проектировании дорог, в том числе и жд.

Далее, в качестве домашнего задания, можете самостоятельно продолжить примеры фитнес функций, для понимания того, что это такое и для чего применяется.

 

 

Негативное отношение к понятиям оптимизации, фитнес функции связано с тем, что повально практикуется использование очень простых фитнес функций, как например баланс. Это пример того, как выбранная в качестве оценки фитнес функция "итоговый баланс" никак не характеризует робастность ТС.

Фитнес функция - это метод оценки, никто и ни что не запрещает использовать любые методы, а не только те, что были даны по умолчанию дядями.

 
fxsaber #:

Характер кривой прибыли не меняется на OOS: Size(OOS_Left) = Size(OOS_Right) = Size(Sample). В общем, результат, мимо которого не пройти.

Стресс тесты возможно нужны))) Моделирование черных лебедей для ТС)

 
Andrey Dik #:

Fitness function - дословный перевод "функция здоровья", или функция пригодности, функция приспособленности. Т.е. это способ оценить какие-то отдельные действия или модель целиком. Так же называют функцией оценки, применяется либо комплексно интегрально, либо по отдельности к отдельным элементам системы в виде метрик.

В статистике: Робастность (англ. robustness, от robust — «крепкий», «сильный», «твёрдый», «устойчивый») — свойство статистического метода, характеризующее независимость влияния на результат исследования различного рода выбросов, устойчивости к помехам. Робастный метод — метод, направленный на выявление выбросов, снижение их влияния или исключение их из выборки.

Применительно к МО и трейдингу, робастность - способность модели (или ТС) демонстрировать показатели на новых данных, показателей схожих с таковыми на "обучающей выборке".

Для оценки робастности модели используют различные метрики, оценки, инфлюенс функции, т.е. используют фитнес функцию.

Другими словами, фитнес функция это описательная характеристика того, что требуется получить. Если цель - получить робастную модель, значит нужно робастность оценить, составить фитнес функцию робастности. Нужна максимально возможная робастность (надёжность, устойчивость), значит нужна такая описательная характеристика, фитнес функция, максимум которой будет соответствовать максимальной робастности.


Надеюсь, теперь всем понятно, как фитнес функция связана с робастностью.

Примеры фитнес функций:

Средний бал оценок в школе. Может применяться как обычная средняя оценка, так и взвешенная как в некоторых странах.

Максимальное допустимое центробежное ускорение как оценка при проектировании дорог, в том числе и жд.

Далее, в качестве домашнего задания, можете самостоятельно продолжить примеры фитнес функций, для понимания того, что это такое и для чего применяется.

 

Теоретик! Начитался не тех книжек и мусоришь на ветке оффтопом!

Вот примеры конкретных фитнес функций:

ada(x, y,test.x,test.y=NULL, loss=c("exponential","logistic"),
                      type=c("discrete","real","gentle"),iter=50, nu=0.1, bag.frac=0.5,
                      model.coef=TRUE,bag.shift=FALSE,max.iter=20,delta=10^(-10),
                      verbose=FALSE,...,na.action=na.rpart)

Вот еще для НС

nnet(x, y, weights, size, Wts, mask,
     linout = FALSE, entropy = FALSE, softmax = FALSE,
     censored = FALSE, skip = FALSE, rang = 0.7, decay = 0,
     maxit = 100, Hess = FALSE, trace = TRUE, MaxNWts = 1000,
     abstol = 1.0e-4, reltol = 1.0e-8, ...)

Все написано, надо научиться только пользоваться. а если научиться пользоваться пакетами из R, то писать такую глупсть, как " как фитнес функция связана с робастностью"  - робастностью  в МО отдельная и очень серьезная проблема.

Начинаем юзать R и все станет на свои места и будете удивлять местную публику примерами классификации с ошибкой менее 20% и " робастностью" вне файла обучения.

 
Неустоявшиеся термины это зло)))
[Удален]  
 


 
СанСаныч Фоменко #:

Ещё раз, фитнес функция - это метод оценки модели. От того, какую фитнес функцию выбрать для оценки робастности, будет зависеть эта самая робастность модели.

Робастность так же можно рассматривать как оценку модели. Робастность это и есть оценка модели на способность работать на новых данных, т.е., это и есть фитнес функция, которую нужно максимизировать.

Не думаю, что это очень сложные понятия, которые трудно осмыслить, тем более удивительно, как много заблуждений на эту тему.

Оценки, фитнес функции, могут быть многоуровневыми, на каждом уровне контролировать отдельные показатели. Но почему-то многие воспринимают фитнес функцию как нечто итоговое, "сверху".

 
Valeriy Yastremskiy #:
Неустоявшиеся термины это зло)))
Выдуманные поверх устоявшихся это зло))


Сразу понятена теоретическая база собеседника.. 
Если прочитать Хотя-бы несколько книжек по теме, то хош не хош вооружаешся общепринятыми терминами,  лучшими паттернами.. 

А если собеседник выдумывает свою терминологию,  строит свои велосипеды в коде,  то это сразу заметно
 
Andrey Dik #:

Ещё раз, фитнес функция - это метод оценки модели. От того, какую фитнес функцию выбрать для оценки робастности, будет зависеть эта самая робастность модели.

Робастность так же можно рассматривать как оценку модели. Робастность это и есть оценка модели на способность работать на новых данных, т.е., это и есть фитнес функция, которую нужно максимизировать.

Не думаю, что это очень сложные понятия, которые трудно осмыслить, тем более удивительно, как много заблуждений на эту тему.

Оценки, фитнес функции, могут быть многоуровневыми, на каждом уровне контролировать отдельные показатели. Но почему-то многие воспринимают фитнес функцию как нечто итоговое, "сверху".

Вас не смущает, что в ответ на мой код примера фитнес функции, а других не бывает и их сотни, у Вас опять куча слов? 

1...337033713372337333743375337633773378337933803381338233833384...3745
Новый комментарий