Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3366

Новый комментарий
[Удален]  
Волосатые прыщавые парни уже выехали за вами
 
Во как, уже весь мир (по крайней мере, все ребята в ветке МО) катается на собственных яхтах, используя машки в качестве адаптивного регулятора, а мы с Сабером до сих пор ничего об этом не знаем.)))
 
Период машки регулируется атээррм, период которого регулируется другой машкой, которая регулируется ещё одним атээром... Хмм, идея - огонь, самое то для нестационарных цВР!)))
 
если мозгов нет, оно так и происходит)
 
Адаптивные системы регулирования широко применяются повсеместно, от регулирования термо-режима печи, до управления транспортными средставми с помощью ИИ. Но во всех этих случаях невозможно скачкообразное изменение отслеживаемых физических параметров, как то - температура, высота над уровнем моря, скорость. А цВР может легко и непринуждённо скачкообразно изменить значение, торгуется цена, а не её производные в качестве машек и т.п.
 

когда период МА-шки управляется ATR (или наоборот), но надо раскрывать обе формулы и не парить мозг оптимизациями

 
mytarmailS #:
если мозгов нет, оно так и происходит)
новый год начинаете с оскорблений? - плохое начало.
 
Maxim Kuznetsov #:

когда период МА-шки управляется ATR (или наоборот), но надо раскрывать обе формулы и не парить мозг оптимизациями

Ну да, в этом и "идея" некоторых товарищей, избавится от оптимизации. Знаете ответ на вопрос "Как построить самоадаптирующуюся систему с помощью машек и не парить себе мосх оптимизациями?" - расскажите, пожалуйста. А то многие, как видим знают, но почему-то молчат.

Естественно, что бы ещё такая "адаптивная система" не сливала.))

 

Оптимизируем к чему?

Адаптируем к чему?

Постоянно какие-то обсуждения, как-будто ничего вокруг нет. А главное, не понятно, какую проблему решаем с помощью оптимизации или адаптации.

Если не указана проблема, то все это очередной пустой треп.

А проблема ровно одна: НЕ стационарный рынок. Поэтому любые разговоры про оптимизацию или адаптацию разных там машек даже с АТРами - это пустой треп, причем про любые индикаторы и даже самые навороченные фильтры и прочее, прочее...

Есть два подхода на НЕ стационарных рынках, к которым относятся финансовые временные ряды:

1. Моделирование НЕ стационарности с предварительным уничтожением ее самых вопиющих проявлений, например, трендов, - это ГАРЧи

2. Поиск паттернов на истории с помощью МО. Если приложить некие усилия на предобработку, то такие паттерны будут давать в будущем ошибку классификации менее 20%.

Все.  

 
mytarmailS #:

То есть отрицаем разделы науки про адаптивную фильтрацию, теорию адаптивных систем... это утопия , этого не существует?)))))))

Это про науку, где формулы точные известны и им нужно лишь подавать входные параметры и получать ответ, с точностью хоть в 500 знаке после запятой (типа площадь круга через Пи=3,1415 если эта Пи известна до 500 знака).
У нас не наука, формул описывающих рынок нет. Ошибки от подобных формул будут не в 500-м знаке, в  разах и в слитых депозитах.

mytarmailS #:

Если у машки период управляется АТР-ом то это тоже невозможно.. утопия?

Легко, и еще 100500 вариантов можно придумать. Какой из них на рынке работать будет?

1...335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373...3745
Новый комментарий