Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3361

Новый комментарий
Anatoli Kazharski #:

Что значит "непересекающихся позиций"?

В любой момент количество позиций не больше одной.

fxsaber #:

В любой момент количество позиций не больше одной.

ахахахахахаха

[Удален]
fxsaber #:

На тему трактовок OOS.

Справа OOS - отлично, слева - очень плохо. Как оценивать такую "робастность" - непонятно. 6К непересекающихся позиций.

Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное.

У меня в последний месяц похожие кривые получаются на евробаксе. Спереди гуд, сзади не очень.
fxsaber #:

На тему трактовок OOS.

Справа OOS - отлично, слева - очень плохо. Как оценивать такую "робастность" - непонятно. 6К непересекающихся позиций.

1) нужно плохо оценивать такую рабасрость.
По факту на графике мы отчётливо видим три разных состояния системы,  а должны видеть одно. 

2) у вас есть оптимизационные параметры? 
Сколько их и какие они
mytarmailS #:
1) нужно плохо оценивать такую рабасрость.

По факту на графике мы отчётливо видим три разных состояния системы,  а должны видеть одно.

Не вижу состояний ТС. Это просто график баланса бэктеста лучшего сета после оптимизации.

2) у вас есть оптимизационные параметры? 
Сколько их и какие они

Пять штук.

Maxim Dmitrievsky #:
Ну слева связь индикаторов к сделкам осталась, но удрейфоввла. Тренд изменился или что там. Условно годная ТС, если связь в будущем будет такой же как справа. Но на нее много не надо ставить, наверное.

Так можно любые вещи объяснить. Понятно, что ничего конкретного тут не сказать. Мне самому видится, что подгонка. Т.к. начало "дрейфа" влево уж больно сильно совпадает с точкой начала Sample. В подобной ситуации OOS можно объяснить, конечно, так.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля

Anatoli Kazharski, 2024.01.03 18:52

Это просто случайность. Также случайно можно получить результат, когда до Sample будет такой результат, как в данном случае после Sample, и наоборот.


У меня в последний месяц похожие кривые получаются на евробаксе. Спереди гуд, сзади не очень.

Это тоже EURUSD. Справа OOS - последние четыре месяца 2023 года. Оптимизация - остальной 2023 год.

fxsaber #:

Не вижу состояний ТС. Это просто график баланса бэктеста лучшего сета после оптимизации.

по сути это состояния,  их три нормальная торговля, очень хорошая и просто хорошая

fxsaber #:

Пять штук.

значения константы или динамические?

mytarmailS #:

по сути это состояния,  их три нормальная торговля, очень хорошая и просто хорошая

Знал, что все просто.

значения константы или динамические?

Отвечал на этот вопрос.

fxsaber #:

Знал, что все просто.

Отвечал на этот вопрос.


возьмем для примера ск. среднее , у него есть параметр - период.

этот параметр может быть константой, а может изменяться по какой то формуле..

Как я понимаю у вас  параметры в виде константы?

mytarmailS #:

возьмем для примера ск. среднее , у него есть параметр - период.

этот параметр может быть константой, а может изменяться по какой то формуле..

Как я понимаю у вас  параметры в виде константы?

Незнакома такая терминология. Пять оптимизируемых в MT5-тестере параметра.

1...335433553356335733583359336033613362336333643365336633673368...3746
Новый комментарий