Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3358
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Почитал статьи, почитал статьи по ссылкам.
Странное впечатление.
По статьям смысл калибровки в сглаживании тем или иным способом. а чем лучше установка порогов по сглаженным вероятностям и по несглаженным? Оценка отсутствует, хотя по мне есть оценка - это ошибка классификации.
есть ли в этом какой-нибудь смысл.
Новый бизнес - продажа предикторов
Протсой пример что калибровка даже изначально слабых моделей, дает некоторый результат.
Калибровка - это механизм интерпретации показателей модели, настроенный на определённых данных.
Сама по себе она не меняет выходные значения модели. Вариант, когда после квантования перестановка диапазонов происходит в виду всплеска пропорции класса - я не видел в моделях - всё всегда плавно течёт. Может если на 100 отрезков делить, то тогда такое будет проявлятся...
По сим, калибровка в целом приводит к смещению точки 0,5 - чаще в большую сторону. А значит и без калибровки можно найти такую точку - почему Вам это не удавалось - достаточно непонятно, особенно если у Вас одинаковый тейк профит и стоп лосс у всех позиций. Если не одинаковый - то тут уже совсем иной подход нужен - калибровка по мат ожиданию :)
Калибровка - это механизм интерпретации показателей модели, настроенный на определённых данных.
Сама по себе она не меняет выходные значения модели. Вариант, когда после квантования перестановка диапазонов происходит в виду всплеска пропорции класса - я не видел в моделях - всё всегда плавно течёт. Может если на 100 отрезков делить, то тогда такое будет проявлятся...
По сим, калибровка в целом приводит к смещению точки 0,5 - чаще в большую сторону. А значит и без калибровки можно найти такую точку - почему Вам это не удавалось - достаточно непонятно, особенно если у Вас одинаковый тейк профит и стоп лосс у всех позиций. Если не одинаковый - то тут уже совсем иной подход нужен - калибровка по мат ожиданию :)
я вообще никого не агитирую. Подходов полно, вопрос был на знание МО
всегда остается волшебное лекарство ото всех бед - оптимизднуть все, что шевелитсяя вообще никого не агитирую. Подходов полно, вопрос был на знание МО
Ну, я лично не связывал ответ модели с вероятностью выпадания класса, а воспринимаю, как уверенность модели в определении класса. Уверенность считается по листьям, а листья по выборке обучения. Вот отдельно взятый лист покажет вероятность выпадения класса. Так как отклики не на всех точках выборки у каждого листа имеются, то и получается, что суммирование вероятностей искажено в итоговом ответе модели. Возможно, есть способ коррекции именно на этом уровне - и он мне интересен - в это русло пытался повернуть обсуждение.
На мой взгляд - решение возле группировки листьев по схожим точкам откликов и дальнейшем преобразованием средних суммарных результатов групп...
Ну, я лично не связывал ответ модели с вероятностью выпадания класса, а воспринимаю, как уверенность модели в определении класса. Уверенность считается по листьям, а листья по выборке обучения. Вот отдельно взятый лист покажет вероятность выпадения класса. Так как отклики не на всех точках выборки у каждого листа имеются, то и получается, что суммирование вероятностей искажено в итоговом ответе модели. Возможно, есть способ коррекции именно на этом уровне - и он мне интересен - в это русло пытался повернуть обсуждение.
На мой взгляд - решение возле группировки листьев по схожим точкам откликов и дальнейшем преобразованием средних суммарных результатов групп...
Извините, но я без ссылок на библиотеки, блокноты или статьи, по-прежнему воспринимаю это примерно так
Извините, но я без ссылок на библиотеки, блокноты или статьи, по-прежнему воспринимаю это примерно так
Эх, всё бы вам пакеты...