Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3343

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:

При увеличении спреда в тестере, часть сделок как бы отлетает в минус. Но часть остается. Обучать можно вообще без него, но вопрос как потом прогонять на нужном спреде и фиксить ТС, отбрасывая плохие сделки. Хочется либо переобучить, либо воткнуть фильтр. Не могу определиться.

Потому что попытки встроить спред в само обучение не получаются.

Наверное классически фильтровать, if( Spred > 10 pt ){не торговать и не размечать}. Или не в пунктах, средний спред * 2 или *3... *10.

 
Forester #:

Наверное классически фильтровать, if( Spred > 10 pt ){не торговать и не размечать}. Или не в пунктах, средний спред * 2 или *3... *10.

Улыбнула почти уверенная мысль на невероятно умную мысль.

И все вокруг дураки что ли???.

 
Forester #:

Наверное классически фильтровать, if( Spred > 10 pt ){не торговать и не размечать}. Или не в пунктах, средний спред * 2 или *3... *10.

Особенность в том, что даже не зная реальный спред, часть сделок отлетает, когда повышаешь его искусственно в тестере. То есть, как бы уже сразу видны слабые места, где торговать не стоит. Поэтому отнес его, условно, к ошибке модели.
 
Aleksey Nikolayev #:

Нужно хорошее probabilistic forecasting для рядов, но не такое убогое как нынче (квантильная регрессия, например). В самой статье про это не увидел, хотя в списке литературы вроде есть по этой теме.

Есть что-то от яндекса

Uncertainty in Gradient Boosting via Ensembles
Uncertainty in Gradient Boosting via Ensembles
  • research.yandex.com
For many practical, high-risk applications, it is essential to quantify uncertainty in a model's predictions to avoid costly mistakes. While predictive uncertainty is widely studied for neural networks, the topic seems to be under-explored for models based on gradient boosting. However, gradient boosting often achieves state-of-the-art results on tabular data. This work examines a probabilistic ensemble-based framework for deriving uncertainty estimates in the predictions of gradient boosting classification and regression models. We conducted experiments on a range of synthetic and real datasets and investigated the applicability of ensemble approaches to gradient boosting models that are themselves ensembles of decision trees. Our analysis shows that ensembles of gradient boosting models successfully detect anomalous inputs while having limited ability to improve the predicted total uncertainty. Importantly, we also propose a concept of a virtual ensemble to get the benefits of...
 

как легко спредом слить ТС на часовках

 
Maxim Dmitrievsky #:

как легко спредом слить ТС на часовках

Т.е. при спреде=7пт будет 50/50.
А прибыльный вариант всего 7пт на сделку в среднем зарабатывает.
На ECN счетах спред на EURUSD 0-5 обычно (усредним до 3) + ~4 пт за комиссию. Т.е. эта стратегия на реальном ECN будет в 0 работать.
А еще свопы сейчас -7,7 и +3,1 пт для некоторых сделок добавятся за каждый ролловер.
Спред + своп в разметке надо учитывать. Может модель получше будет, т.к. не будет считать успешными часть сделок при обучении.

 
Forester #:

Т.е. при спреде=7пт будет 50/50.
А прибыльный вариант всего 7пт на сделку в среднем зарабатывает.
На ECN счетах спред на EURUSD 0-5 обычно (усредним до 3) + ~4 пт за комиссию. Т.е. эта стратегия на реальном ECN будет в 0 работать.
А еще свопы сейчас -7,7 и +3,1 пт для некоторых сделок добавятся за каждый ролловер.
Спред + своп в разметке надо учитывать. Может модель получше будет, т.к. не будет считать успешными часть сделок при обучении.

а как в разметке учитывать спред, если он вычитается из каждой транзакции потом, как не размечай

 
Maxim Dmitrievsky #:

а как в разметке учитывать спред, если он вычитается из каждой транзакции потом, как не размечай

Так размечать надо по финансовому результату. Откр-закр сделку и перенести результат в разметку. Это точный вариант.

Либо вычитать худший вариант, для EURUSD на ECN наверное 7-10пт, для других м.б. больше, особенно для кроссов. + свопы за каждый день.
На STD счетах еще хуже.

 
Forester #:

Так размечать надо по финансовому результату. Откр-закр сделку и перенести результат в разметку. Это точный вариант.

Либо вычитать худший вариант, для EURUSD на ECN наверное 7-10пт, для других м.б. больше, особенно для кроссов. + свопы за каждый день.
На STD счетах еще хуже.

Переношу в разметку, после обучения все равно плохо себя чувствует на спреде

Дополнительно собираю коллекцию убыточных сделок и обучаю "не торговать". По типу бестинтервал. Собственно, вторая мета модель этим и занимается, как в статьях. Тоже не сильно круто.
 
Maxim Dmitrievsky #: Собственно, вторая мета модель этим и занимается, как в статьях. Тоже не сильно круто.

А что вы хотите? Почти с рандомом работаем. Это вам не спрос на мороженое в зависимости от температуры исследовать, как в первой книге по Козулу, которую тут полгода назад скидывали)))

1...333633373338333933403341334233433344334533463347334833493350...3496
Новый комментарий
Причина обращения: