Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3345
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На сколько повышение спреда, на столько же понижение мат. ожидания. Проблемы со спредом не понял.
Если есть модель, которая работает в тепличных условиях. Хочется ее адаптировать под любой дц с любым спредом. Казалось бы чего проще : заложить бОльший спред в разметку сделок и переобучить, но это не помогает. Отказывается давать профит при большем спреде на выходе.
Так в тепличных условиях низкое мат. ожидание. Ровно там, где альфа.
Заменяем слово модель на скальпер. Пусть он реально прибыльный на каких-то котировках. Альфа в низком мат. ожидании.
Ухудшаем котировки. Обучаем - на OOS сливает. Потому что альфа уничтожена. Во время обучения могут быть внешне также тысячи сделок. Но альфы нет - обречена.
ЗЫ Зачем добиваться прибыли на плохих котировках, когда уже все есть для получения прибыли на хороших?
Так в тепличных условиях низкое мат. ожидание. Ровно там, где альфа.
Заменяем слово модель на скальпер. Пусть он реально прибыльный на каких-то котировках. Альфа в низком мат. ожидании.
Ухудшаем котировки. Обучаем - на OOS сливает. Потому что альфа уничтожена. Во время обучения могут быть внешне также тысячи сделок. Но альфы нет - обречена.
ЗЫ Зачем добиваться прибыли на плохих котировках, когда уже все есть для получения прибыли на хороших?
Торговые издержки - проскальзывание, ликвидность, комиссия, своп. Спред - это величина (специально не написал разность) между bid/ask в моменте.
С полуночи до часа ночи минимальный спред по EURGBP в десятки раз больше максимального спреда до полуночи.
И для некоторых скальперов это самый вкусный час в сутках.
Торговые издержки - проскальзывание, ликвидность, комиссия, своп. Спред - это величина (специально не написал разность) между bid/ask в моменте.
С полуночи до часа ночи минимальный спред по EURGBP в десятки раз больше максимального спреда до полуночи.
И для некоторых скальперов это самый вкусный час в сутках.
Все равно же торгуем закономерность - спред - другие издержки
Ни в одной из моих ТС нигде в логике (даже косвенно) не используется величина спреда. Ни у одного меня так.
Почему исходные данные в виде двух цен предложения/спроса конвертируют в цена/спред, а затем ищут альфу в цене - для меня загадка.
Говорить о спреде, таймфреймах и японских свечах- примерно одно и то же.
"Hello World!" в области понимания исходных данных - написать скрипт, который покажет максимальную возможную прибыль на историческом интервале.
Нет этого, тогда непонятно, чем занимаетесь.
Ни в одной из моих ТС нигде в логике (даже косвенно) не используется величина спреда. Ни у одного меня так.
Почему исходные данные в виде двух цен предложения/спроса конвертируют в цена/спред, а затем ищут альфу в цене - для меня загадка.
Говорить о спреде, таймфреймах и японских свечах- примерно одно и то же.
"Hello World!" в области понимания исходных данных - написать скрипт, который покажет максимальную возможную прибыль на историческом интервале.
Нет этого, тогда непонятно, чем занимаетесь.
NHITS and the lightGBM also has lower RMS then the TimeGPT in daily and hourly data. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622
Have you tried Conformal Prediction?
https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420
https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series