Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3341

[СанСаныч Фоменко]

https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

[Aleksey Nikolayev]

СанСаныч Фоменко #:
https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

Захожу я на мехмат, вижу девушки сидят

Не пойду на лекцию - пропадёт эрекция

[[Удален]]

Немного бодипозитива в темку

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:
https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

Саныч, а ты какое отношение имеешь к этому посту?

Я что то вообще не понял к чему ты это тут запостил

[[Удален]]

К какой ошибке можно отнести спред? Мне эта тупая, на первый взгляд, проблема, покою не дает. Если модель хорошо работает при низком спреде, а при увеличении хуже. Что конкретно фиксить? :) или как обучить ее торговать с большим спредом.  Казалось бы: сделать сделки длиннее. Но это не работает. Вроде закладываю его, а не фиксится.

Какого рода эта ошибка, как ее вытащить

Я его и так и сяк, и в признаки подпихну и целевые переразмечу. Все равно не то.

[СанСаныч Фоменко]

mytarmailS #:
Саныч, а ты какое отношение имеешь к этому посту?

Я что то вообще не понял к чему ты это тут запостил

Да просто, ссылка на тусовки по R

R - это целая вселенная.... а мы в стороне.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
К какой ошибке можно отнести спред? Мне эта тупая, на первый взгляд, проблема, покою не дает. Если модель хорошо работает при низком спреде, а при увеличении хуже. Что конкретно фиксить? :) или как обучить ее торговать с большим спредом.  Казалось бы: сделать сделки длиннее. Но это не работает. Вроде закладываю его, а не фиксится.

Какого рода эта ошибка, как ее вытащить

Я его и так и сяк, и в признаки подпихну и целевые переразмечу. Все равно не то.

Спред - это не ошибка

Это проблема формулирования целевой: в приращениях между асками и приращения между бидами спреда нет.

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:

Да просто, ссылка на тусовки по R

R - это целая вселенная.... а мы в стороне.

Ну так вкатывайся в тусовку , сделай что то  полезное , покажы вселенной

[[Удален]]

СанСаныч Фоменко #:

Спред - это не ошибка

Это проблема формулирования целевой: в приращениях между асками и приращения между бидами спреда нет.

Основной хлеб с икрой лежит на уровне спреда, в большом кол-все коротких транзакций. Не совсем понятна логика, как искать баланс между кол-вои сделок и предсказуемостью. Увеличение продолжительности сделок и уменьшение их кол-ва плавно приводит к потере альфы.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
К какой ошибке можно отнести спред? Мне эта тупая, на первый взгляд, проблема, покою не дает. Если модель хорошо работает при низком спреде, а при увеличении хуже. Что конкретно фиксить? :) или как обучить ее торговать с большим спредом. 

Использовать реальный спред для разметки и в признаках. Насчет признаков не уверен, что поможет, тоже получается, что на 3-5 признаках ООС лучше, чем если модель 100-1000 использует. Т.е. шанс, что спред попадет в эти 3-5 небольшой.
Может это пару % добавит в нашу сторону от почти 50/50, которые получаются сейчас. А может как всегда просто отнимет время на все это, без значимого результата.

Перехожу с баров на тики, там спред реальный, а не минимальный за бар. Для разметки буду использовать Virtual тестер oт fxsaber-a (совершить сделки и получить их результат можно не портя статистику тестера MQ, на котором торговать только по сигналам модели), потом обучать модель по субботам и торговать до след. субботы. Будет валкинг-форвард, как в реале. Но у вас свой вирт. тестер в Питоне, может оно вам  и не нужно.