Как добиться качественного скачка в анализе рынка? Есть вариант:
1. Если все будет работать, то можете там и счет открыть :)
2. Если хотите работать с другим брокером, запустите систему на демо Альпари, а ордера исполняйте где хотите.
3. Попробуйте фильтровать тики самостоятельно. Варианты:
а) экспоненциальная скользящая по тикам с коротким периодом.
б) медиана по 3-м последним тикам (можно больше, но наверное хуже)
в) какая нибудь комбинация а и б (напрю сначала б потом а)
В своё время в журнале "Химия и жизнь" была опубликована замечательная статься проф. Синицына.
В частности, там рассматривается вопрос о формулировках.
Например, звучит замечательно: "Воздействие электромагнитных колебаний длиной волны от 3800 до 7400А на кристаллическую решётку стали 25Г2С". Прямо таки, научно, почти величественно.
В действительности, на простом языке эта галиматья означает следующее: влияние лунного света на рельсы.
Т.е. получается, что сигналы на нормализованных котировках HC система выдает правильные, нежели на отфильтрованных котировках ДЦ.
Встал вопрос, как получать real-time котировки, наиболее приближенные к History Center? Для того, чтобы сигналы давались на основании этих, пусть даже чисто индикативных котировках, а торговля в это же самое время велась на реальных котировках ДЦ.
Если в средневековье люди думали, что Земля стоит на 3х слонах, то это ещё не значит, что она действительно на них стоит. Не стоит под эту идею разрабатывать большое корыто, из которого предполагается кормить тех самых слонов. Их просто не существует. .
Попробуйте прогнать вашу систему на котировках от Альпари (по слухам они близки к НС?).
1. Если все будет работать, то можете там и счет открыть :)
2. Если хотите работать с другим брокером, запустите систему на демо Альпари, а ордера исполняйте где хотите.
3. Попробуйте фильтровать тики самостоятельно. Варианты:
а) экспоненциальная скользящая по тикам с коротким периодом.
б) медиана по 3-м последним тикам (можно больше, но наверное хуже)
в) какая нибудь комбинация а и б (напрю сначала б потом а)
" Не надо чан на кирзе настаивать. Потравим друг друга окончательно!" (М. Жванецкий)
В своё время в журнале "Химия и жизнь" была опубликована замечательная статься проф. Синицына.
В частности, там рассматривается вопрос о формулировках.
Например, звучит замечательно: "Воздействие электромагнитных колебаний длиной волныот 3800 до 7400А на кристаллическую решётку стали 25Г2С". Прямо таки, научно, почти величественно.
В действительности, на простом языке эта галиматья означает следующее: влияние лунного света на рельсы.
Класс!))))) а главное в точку!
Еше бы к ветру за окном прицепились или шороху опавших листьев и начали бы к ним алгоритмы придумывать да пенять на "пушистость"
Скептицизм - это хорошо. Жаль, что он часто основывается на уверенности в правильности своей логики и рассуждений.
В полемику вступать - "последнее дело". Есть определенные факты:
1. Мне не известно, что за котировки в History Center.
2. Разработчики говорят, что это нормализованные котировки от многих источников.
3. Моя система не приносит прибыли на котировках ДЦ в тестере.
4. Алгоритм не пипсующий.
5. Функция оптимизации на History Center плавно меняется от пользовательских входных параметров.
6. Результаты предыдущего пункта, примененные к истории ДЦ дают тоже плавное изменение.
7. Применяя систему, как написал выше, получаю прибыль на ДЦ с максимальными просадками до 200 пунктов.
8. Сделок несколько сотен, период больше двух лет.
9. Система работает только с одним символом.
10. При изменении валютной пары (пробовал только основные) получаю прибыль.
11. Всегда открыта только одна позиция + отложенный ордер, который сработает только после закрытия текущей позиции.
Изходя из этих фактов крест на системе ставить сразу, рассуждая "никогда, потому что никогда", не стал. Мне хочется разобраться, где же ошибка, если она есть. А вероятность этого 99.999999%, может, выше.
Вот мое мнение.
Скептицизм - это хорошо. Жаль, что он часто основывается на уверенности в правильности своей логики и рассуждений.
это не скептецизм а жесткая правда, причем бьет очень больно.
1. Мне не известно, что за котировки в History Center
2. Разработчики говорят, что это нормализованные котировки от многих источников.
что толку от гладких и (удобных для эксперта тестируемого на истории), да только в реальности все подобные эксперты сливают
(известный факт) для них даже название придумали - "Граали".
Гораздо важнее если в "тяжелых условиях истории котировок" эксперт заработает хоть три бакса - шансов что такой эксперт будет работать на реальном счете на много больше.
3. Моя система не приносит прибыли на котировках ДЦ в тестере.
4. Алгоритм не пипсующий.
5. Функция оптимизации на History Center плавно меняется от пользовательских входных параметров.
6. Результаты предыдущего пункта, примененные к истории ДЦ дают тоже плавное изменение.
7. Применяя систему, как написал выше, получаю прибыль на ДЦ с максимальными просадками до 200 пунктов.
8. Сделок несколько сотен, период больше двух лет.
9. Система работает только с одним символом.
10. При изменении валютной пары (пробовал только основные) получаю прибыль.
11. Всегда открыта только одна позиция + отложенный ордер, который сработает только после закрытия текущей позиции.
Вы в этом увы не одиноки, аналогичные проблемы у многих (к стати я не исключение) .
Опираясь на высказывания одного из лидеров чемпионата (на мой взгляд стоит прислушаться) не бывает простых и притом прибыльных систем.
Изходя из этих фактов крест на системе ставить сразу, рассуждая "никогда, потому что никогда", не стал. Мне хочется разобраться, где же ошибка, если она есть. А вероятность этого 99.999999%, может, выше.
Полностью согласен.
А "Неудобные котировки" это всеголиш одна из проблем которые нужно решить.
я например пытаюсь решить эту задачу путем установки соответствующего фильтра.
К стати обидить не хотел - sorry.
Скорее всего выяснится, что эксперт слишком чувствительный к котировкам.
Renat, а можно ли хоть чуть-чуть приоткрыть тайну алгоритма нормализации котировок? Я не прошу дать мне источники котировок. Просто мне до сих пор не понятно, что такое нормализация.
Если эта нормализация приводит к котировкам, дающим при тестировании другие результаты, чем на ненормализованной истории, то тогда какой в ней смысл?
Приведу пример: 2 октября ночью на золоте в 01:20 был гигантский шип (на часовках Хай - Лоу = 23.5 фигуры!), причем вплоть до минуток он просматривается как одиночная котировка без всякого движения. Альпари, по отзывам нескольких человек, компенсировал убытки, вызванные этим шипом. Вероятно, он устранил ее с реала как нерыночную. Тем не менее на демо она осталась. Мне сказали, что такой же шип наблюдался и в других ДЦ. И какой же ее теперь считать - рыночной или нет? И что произойдет с ней при нормализации?
2 getch: каково матожидание вашей сделки при тестировании? Не думаю, что это 2-3 пункта; но даже если оно меньше 15 пунктов (по какому-нибудь мажору), то это все равно пипсовка, которая, очевидно, будет чувствительна к котировкам...
Кстати, вот расчет: 1000 пунктов на нескольких сотнях сделок - это и есть ну никак не больше 10 пунктов...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
С появлением History Center, очень многие придумывают и затем оптимизируют свои стратегии под эти котировки. У меня сложилась следующая ситуация:
1. Прогоняю свою стратегию по истории HC: Прибыль = 1000 пунктов
2. Прогоняю свою стратегию по истории своего ДЦ: Прибыль = -1000 пунктов.
3. Прогоняю историю своего ДЦ совершая сделки в тоже время, что и в 1-м пункте: Прибыль = 800 пунктов.
Т.е. получается, что сигналы на нормализованных котировках HC система выдает правильные, нежели на отфильтрованных котировках ДЦ.
Встал вопрос, как получать real-time котировки, наиболее приближенные к History Center? Для того, чтобы сигналы давались на основании этих, пусть даже чисто индикативных котировках, а торговля в это же самое время велась на реальных котировках ДЦ.
Проблема связать два эксперта запущенных в разных двух терминалах (один - реальные котировки ДЦ, другой - индикативные, либо нормализованные котировки) решается легко.
А вот как получать во второй терминал индикативные котировки, либо нормализованные - еще не решил.
Есть два варианта:
1. Найти источник индикативных котировок и засылать их в терминал (несколько методов, как это сделать). Такого источника пока не нашел.
2. Взять всех ДЦ, что используют MT4. И оценивая текущие котировки всех ДЦ, делать текущую нормализованную котировку, поставляя ее во 2-й терминал.
Думаю, что второй вариант наиболее близко к History Center выдавал бы котировки. Но как это сделать, так, чтобы не влоб - пока не придумал.
Я понимаю, что существует единый формат прихода котировок на терминал MT4 от серверов ДЦ. Есть ли его описание? Чтобы грамотно реализовать идею получения нормализованных котировок в real-time.
Уверен, что возможность для каждого получать такие real-time "объективные" котировки - значительной сдвиг в сторону написания прибыльных стратегий на основе анализа History Center, а не индивидуально отфильтрованных котировок каждого ДЦ, где система работает, пока работает соответствующий фильтр.
Легче всего было бы решить эту задачу непостредственно разработчикам MT4, но как всегда, расчитывать в итоге приходится на свои силы и таких же, как я, т.е на ВАС.
Собственно написал, надеюсь, не в пустую.