Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 262
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно определиться с каналами, каждый сам будет признаки формировать, я предлагаю секундные “срезы” для наших фьючей: ласты за секунду бид, офер, средне тиковое значение за секунду, дельта в стакане, объём сделок покупок и продаж, отдельно и изменение открытого интереса, для валютных пар форекса ласты бид, офер, средне тиковое, для иностранных индексов цена и изменение за день пример во вложении.
Для начала следует разобраться с одним, двумя рядами, парочкой фичей и одним таргетом, на маленьком ряду(1000-10000 сэмплов), а потом уже городить 100500 фичей и таргетов.
К примеру берем евро и ену к баксу минутки с MT, на него 2 -3 TRIX(RSI,Stochastic,..., etc) как фичи и ZZ как таргет и разберемся до мелочей как это (не)будет работать и почему и по мере необходимости будем добавлять ряды, фичи и таргеты, блаженно созерцая рост перфоманса модели, пока он не сойдется к некому пределу. Масштабировать всегда проще когда есть прозрачный прототип, но управиться сразу с кучей рядов может не получиться, степеней свободы много, как правило такое заканчивается бездумным конфигурированием кучи параметров без ясного понимания сущности процесса.
Для начала следует разобраться с одним, двумя рядами, парочкой фичей и одним таргетом, на маленьком ряду(1000-10000 сэмплов), а потом уже городить 100500 фичей и таргетов.
Раз уж начали делиться мудростями то я бы сказал что в первую очередь нужно задаться вопросами
1) что вообще движет рынком
2) как это можно прогнозировать
3) как бороться с нестацыонарностью
А свалить какие то не работающие индикаторы в кучу, а МО само разбираться, уж поверьте моему опыту , не разберется ни разу.... Более того скажу, у меня есть очень даже работающие "фичи" но научить МО понимать эти "фичи" я пока не могу)) что уж говорить про какие то индикаторы у которых вообще нету никаких прогнозирующих свойств
Раз уж начали делиться мудростями то я бы сказал что в первую очередь нужно задаться вопросами
1) что вообще движет рынком
2) как это можно прогнозировать
3) как бороться с нестацыонарностью
А свалить какие то не работающие индикаторы в кучу, а МО само разбираться, уж поверьте моему опыту , не разберется ни разу.... Более того скажу, у меня есть очень даже работающие "фичи" но научить МО понимать эти "фичи" я пока не могу)) что уж говорить про какие то индикаторы у которых вообще нету никаких прогнозирующих свойств
"Что движет рынком" - это модели предметной области.
"Нестационарность" - это модели временного ряда.
Это два не пересекающихся подхода.
Это два не пересекающихся подхода.
А я их и не пересекаю, но чтобы прогнозировать рынок на эти вопросы приодеться отвечать, если вы не инсайдер
Если вы используете модели временного ряда - зачем вам "что движет рынком"?
Для моделей временного ряда вся необходимая информация - в цене
Если вы используете модели временного ряда - зачем вам "что движет рынком"?
Для моделей временного ряда вся необходимая информация - в цене
Ответьте почему МО натренированый на рыночном временном ряде не ведет себя адекватно на новых данных?
В поисках ответа на этот вопрос прийдеться разбираться в вопросе "что движет рынком" а также решать вопросы нестацыонарности, кароч все то что я озвучивал выше , ничего нового
Ответьте почему МО натренированый на рыночном временном ряде не ведет себя адекватно на новых данных?
В поисках ответа на этот вопрос прийдеться разбираться в вопросе "что движет рынком" а также решать вопросы нестацыонарности, кароч все то что я озвучивал выше , ничего нового
Потому что данные нестационарны.
Какой смысл обучать модель на куске ряда, если на другом куске временные характеристики ряда абсолютно другие?
Потому что данные нестационарны.
Какой смысл обучать модель на куске ряда, если на другом куске временные характеристики ряда абсолютно другие?
Ну это да, это верно, но это как бы только пол беды, это чисто вопрос нестацыонарности решается.
Но есть еще другой вопрос - вот если рыночное данные сделать стацыонарними то выясниться что все равно они не прогнозируються по крайней мере наскоком, вот тут то и всплывает второй вопрос "что движет рынком"
Ну это да, это верно, но это как бы только пол беды, это чисто вопрос нестацыонарности решается.
Но есть еще другой вопрос - вот если рыночное данные сделать стацыонарними то выясниться что все равно они не прогнозируються по крайней мере наскоком, вот тут то и всплывает второй вопрос "что движет рынком"
И как решается вопрос нестационарности?
ну лично я решал через dtw, сейчас еще нашел интересную штуку через спектральный анализ в частности "SSA" хотя при умении думаю подойдет и Фурье или "PCA"
Те понимаете, я уже не пытаюсь сделать цену стацыонарной, я просто пользую те методы у которых "иммунитет" от нестацыонарности