Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 260
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Будет очень сложно определить победителя. Кто-нибудь включит мартингейл и выйграет деньгами а не точностью модели, и будет спорить о выигрыше с тем кто вроде побеждает по точности. Кто-то просто посмотрит реальные цены и выложит результат с запозданием. Модели вряд ли кто-то выложит, так что ни поверить, ни проверить.
Гораздо проще сделать свой сигнал, и показывать результаты на нём.
Сигналы в теории конечно хорошо, но есть много "но", во первых это МТ-шная тема, мало брокеров предлагают МТ как терминал для биржевой торговли. Нужно получать честный поток заявок и сделок, для анализа, а форекс через ДЦ это... ну сами понимаете)) В контексте темы про МО можно проверять так же как и в numerai просто логлос или точность предсказаний направления, этого вполне достаточно. Как меру успешности портфеля стратегий брать коэффициент Шарпа или его робастные аналоги, там мартингейл и прочие абсурдные алгоритмы ММ не прокатят. Я просто идею предложил. Будет тогда основа для обсуждений, заодно обсудим данные, признаки, целевые функции и тп. на конкретных примерах.
Выкладывайте данные, спрогнозируем всё что можно :)
Но в R проблемы с симуляцией торговли, я могу только дать прогноз на каждый бар - купить/продать, и потом найти точность. Шарп ратио у меня не получится.
Нужно получать честный поток заявок и сделок, для анализа, а форекс через ДЦ это... ну сами понимаете))
Понимаем... )
Вот парни уже давно симулируют алгоритмы ММ с рыночными данными http://www.quantalgos.ru/?p=1372 , да еще и с помощью R , пакет quantstrat https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/*checkout*/pkg/quantstrat/sandbox/QuantstratWorkshop.pdf?root=blotter
И вообще интересный сайт на почитать http://www.quantalgos.ru/
Но в R проблемы с симуляцией торговли
Повторюсь, обратите внимание на quantstrat
В нем есть такие вещи которые даже МТ не снились, например тот же walk forward test
В нем есть такие вещи которые даже МТ не снились
Увидел там в описании историю ohlc. Это ведь даже меньше чем умеет MT4.
Построить график эквити по ohlc значениям я и без quantstrat могу, но это очень слабо.
Нужна точная симуляция тиков внутри бара, с правильной отработкой стопов и тейков, расширения спреда, проскальзываний, иначе все эти расчёты profitfactor, sharperatio, итд на голом ohlc теряют точность и вводят в заблуждение. MT5 для форекса как раз позволяет всё очень точно протестировать.
Валк форвард в mt5 тоже можно (в полуавтоматическом режиме), с ручным запуском каждого нового шага на новых датах.
Вычитал любопытный набор предикторов. Особенно последний
В качестве целевой переменной берется предсказание цены на 1 неделю, которая может принимать два состояния - ВВЕРХ, если цена за неделю выросла, и ВНИЗ, если цена за неделю упала.
В качестве объясняющих переменных взяты следующие показатели, принимающие только два значения:
Увидел там в описании историю ohlc. Это ведь даже меньше чем умеет MT4.
Построить график эквити по ohlc значениям я и без quantstrat могу, но это очень слабо.
Нужна точная симуляция тиков внутри бара, с правильной отработкой стопов и тейков, расширения спреда, проскальзываний, иначе все эти расчёты profitfactor, sharperatio, итд на голом ohlc теряют точность и вводят в заблуждение. MT5 для форекса как раз позволяет всё очень точно протестировать.
Валк форвард в mt5 тоже можно (в полуавтоматическом режиме), с ручным запуском каждого нового шага на новых датах.
Посмотрите те ссылки что я дал, там человек тестирует именно на тиках.
Естественно что в ознакомительной пдфке примеры будут с ohlc , а как иначе?
Посмотрите те ссылки что я дал, там человек тестирует именно на тиках.
Статья - куча текста и пустых слов, ни одного примера кода, пакет quantstrat даже не упоминается (и не используется). Статья ни о чём, для заполнения сайта контентом, её ценность = 0.
Выкладывайте данные, спрогнозируем всё что можно :)
Но в R проблемы с симуляцией торговли, я могу только дать прогноз на каждый бар - купить/продать, и потом найти точность. Шарп ратио у меня не получится.
Нужно определиться с каналами, каждый сам будет признаки формировать, я предлагаю секундные “срезы” для наших фьючей: ласты за секунду бид, офер, средне тиковое значение за секунду, дельта в стакане, объём сделок покупок и продаж, отдельно и изменение открытого интереса, для валютных пар форекса ласты бид, офер, средне тиковое, для иностранных индексов цена и изменение за день пример во вложении.
Господа, а что если нам импровизировать что то типа numerai только на реальных данных и по соревноваться?
Предлагаю обсудить условия. Например, будем использовать умеренную высокочастотку на российском рынке, не жесткий MM, возьмем потоки цен, объёмов, открытого интереса для местных ликвидных фьючей и цены на основные валютные пары форекса и некоторый набор ликвидных западных индексов, фьючей и ттд. Синхронизированные секундные цены. Данные выложены в открытый доступ.
Прогнозируем наши фьючи. Горизонт удержания минуты, но как кому удобно, дело в том что данных будет не много, к примеру неделя всего и часы\ дни торговать натренировать не выйдет.
С недели данных, последний день не известен, нужно научить систему его профитно проторговать.
Нужно определиться с каналами, каждый сам будет признаки формировать, я предлагаю секундные “срезы” для наших фьючей: ласты за секунду бид, офер, средне тиковое значение за секунду, дельта в стакане, объём сделок покупок и продаж, отдельно и изменение открытого интереса, для валютных пар форекса ласты бид, офер, средне тиковое, для иностранных индексов цена и изменение за день пример во вложении.
А что из предоставленных инструментов торговать? На выходе что? Сигналы, заявки, вероятности направления изменения?
Первая проблема что сразу очевидна, если данные открыты, то запросто фальсифицировать результат подсмотрев, а если закрыты то придется признаки создавать тому кто данные даёт, а чужие признаки могут быть не самыми эффективными, будет как с https://numer.ai/ кот в мешке. Так что как минимум нужно коллективный консенсус на счет базовых признаков и таргетов.
А что из предоставленных инструментов торговать? На выходе что? Сигналы, заявки, вероятности направления изменения?
Первая проблема что сразу очевидна, если данные открыты, то запросто фальсифицировать результат подсмотрев, а если закрыты то придется признаки создавать тому кто данные даёт, а чужие признаки могут быть не самыми эффективными, будет как с https://numer.ai/ кот в мешке. Так что как минимум нужно коллективный консенсус на счет базовых признаков и таргетов.
Всё обсуждаемо. Я предложил фортс фьючи, к примеру Si, RI, BR и тп. самые ликвидные в общем. В качестве результата предлагаю сигнал (-1,0,1)(шорт,кэш,лонг), сигнал однозначное чем вероятность и не искажен MM как заявки. Постапроботка, признаки и таргеты дело хозяйское, или заказывайте.