Почему нормальное распределение не нормально? - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще раз убедился, какие все разные...
Однако сильно похожи друг на друга в своей тенденции перечить и возражать. ;)
Диалектика, мда.
:)
Представьте, что цена идет вверх (без откатов) на 10 пунктов в течение минуты. Вы сумели взять эти 10 пунктов в качестве прибыли.
Теперь представьте, что цена тогда же шла эти 10 пунктов не минуты, а час. Вы сумели опять же взять эти 10 пунктов в качестве прибыли.
И там и там вы взяли одинаковую прибыль, при этом было все равно, сколько времени цена шла эти 10 пунктов (без откатов вообще).
Ты упускаешь стоимость денег с учётом фактора времени. "И там и там" мы взяли разную прибыль.
Если разговор про 10 минут и 60, то особой разницы может и нет, а вот если день/неделя, то разница уже значительная.
Заработать 10 пунктов за день - нормально, 10 пунктов за год - удовольствие для особых нелюбителей времени в анализе.
Совсем задавили человека ;-). Зачем же так утрировать? Понятно же, что изначально каждый выбирает для свой ТС некий горизонт времени, в котором она должна работать: оперативный (скальпинг), тактический (внутри дня) или стратегический (неделя, месяц). Внутри этого горизонта время не важно. Например, когда Вы ставите отложник с указанием времени истечения, Вы как-бы говорите, что Вас интересует конкретный уровень в конкретном временном промежутке. А уж потребуется ли внутри этого промежутка 5 минут или 10 десять - фиолетово. Понятно, что год никто ждать не будет.
Вот в соседней ветке grasn прогнозирует траектории, так ведь и у него в конечном счете важными получаются именно уровни, а вот сдвиги по времени вправо-влево (уход от прогноза) случаются очень большие. Однако на прибыльность (в пределах выбранного горизонта "неделя") это не должно влиять.
Спорить ни с кем не собираюсь, если есть несогласные - ради бога высказывайтесь, только без наездов. ;-)
Совсем задавили человека ;-). Зачем же так утрировать? Понятно же, что изначально каждый выбирает для свой ТС некий горизонт времени, в котором она должна работать: оперативный (скальпинг), тактический (внутри дня) или стратегический (неделя, месяц). Внутри этого горизонта время не важно.
Изначальный посыл был что время вообще не важно. Теперь появился горизонт... А ведь кроме time value of money есть ещё такая штука как opportunity cost.
"Заморозив" деньги на час, вместо рассчитанных 10 минут, мы теряем возможность торгануть несколько 10-минутных сделок на других инструментах, тем самым уменьшая профитность системы. Т.е. время игнорировать нельзя. Его можно по-разному анализоровать, но игнорировать не получится.
"Справедливая" стоимость, это фактически знание, куда пойдёт цена. Ну, все поняли? - что это невозможно знать.
Несоглашусь немного. Думаю, справедливую цену (а не стоимость, конечно) прогнозировать можно с вероятностью большей, чем 0,5. И уж тем более "справедливая цена" инструмента объективно существует. Приведу пример в качестве иллюстрации.
Представьте такую ситуацию. Вчера гамбургер стоил 2$, а роликовый подшипник 4$. У меня вчера было 4$ и я мог купить на них 2 гамбургера или 1 подшипник. Допустим, я купил 1 подшипник. Неважно, знал ли я это заранее или это было случайно, но вдруг сегодня цена на роликовые подшипники резко взлетела. И теперь 1 подшипник стоит 6$. Теперь я могу продать свой подшипник и купить целых 3 гамбургера, а не 2 как вчера. Спрашивается, существует ли справедливая цена для подшипника или он бесконечно может возрастать в цене относительно гамбургера?
Ничего подобного. Цена по которой покупают может быть "несправедливой" :)
Кстати хороший вопрос. Может ветку создать являются ли рынки справедливыми/эффективными. :)
Да не стоит, мне кажется. Ответ очевиден: на короткой дистанции - конечно нет, на длинной - более-менее.
Кстати, картинки с распределениями это бытовое наблюдение подтверждают.
Чагойто в голову пришло (насчёт распределений): если взять пару рэндом-генераторов и поделить один на другой (у "знаменателя" генерацию нулей исключить, самосамбой), то и получим что-то подобное наблюдаемому. То бишь столб посередине и толстые хвосты. С огибающей похожей на пару гипербол. А оно и понятно - всё же валютные пары они ж дроби по сути-то....
У кого всё готово для картинкофикации (с), можете уже попробовать? :)
// нащёт рэндомов. я не утверждаю что они в действительности нормальны. чего не знаю того не пробовал.
// но начать можно и с приблизительно нормальных - суммы (штук 6-8) нескольких обычных линейных рендомов
// минус матожидание, чтоб обнулить середину колокола