Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1777
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Корреляция EURCAD на дневных данных с парами
корреляция это не предсказание , а мера. Или я не понял мысли?
корреляция это не предсказание , а мера. Или я не понял мысли?
Корреляция показывает статистическую значимость каждой переменной - она низкая.
Вместе они формируют модель, объясняющую динамику зависимой переменной на 99,6%
Корреляция показывает статистическую значимость каждой переменной - она низкая.
Вместе они формируют модель, объясняющую динамику зависимой переменной на 99,6%
ну да, но она объясняет а не предсказывает, корреляция это просто мера связи между переменными, в чем как бы заключение вашей мысли? я так и не понял (
если уж искать то кросс корреляцию между парамину да, но она объясняет а не предсказывает, корреляция это просто мера связи между переменными, в чем как бы заключение вашей мысли? я так и не понял (
"Где то слышал такую умную мысль, что то типа - если есть признаки хоть с какой статистической значимостью даже с самой минимальной соединив их вместе можно получить точность близкую к 100%" (с)
Корреляция показывает статистическую значимость независимых переменных для предсказания зависимой в модели линейной регрессии.
"Где то слышал такую умную мысль, что то типа - если есть признаки хоть с какой статистической значимостью даже с самой минимальной соединив их вместе можно получить точность близкую к 100%" (с)
Имелось ввиду признаки которые хоть как то могут предсказывать, а не просто связь корреляционная
Имелось ввиду признаки которые хоть как то могут предсказывать, а не просто связь корреляционная
А способность предсказывать определяется как?
Имелось ввиду признаки которые хоть как то могут предсказывать, а не просто связь корреляционная
Вот есть зависимая переменная и набор возможных независимых переменных.
Как определяется "способность предсказывать"?
Тупым засовыванием всего на свете в модель?
Ну че.. славненько и правдоподобно. Хотелось бы увидеть еще баланс самой торговли и график с входами.
Вы так и не сказали, как по этому торговать - поэтому и не знаю, что там за ТС надо сочинить.
Я так понял это ансамбль из 10 моделей? Чем отличаются модели друг от друга?
Нет, это просто 10 моделей, что бы посмотреть разброс, разница только в seed, т.е. случайной величине для начала обучения (используется в оценке сплитов и их выборе).
А способность предсказывать определяется как?
ну не корреляцией же..
возможно кроскорреляцией через оценку лагов..
Тупым засовыванием всего на свете в модель?
А почему бы и нет? При обучении кроссвалидация отсеет не нужное, или статистикой какой нить..
Откуда вы знаете - "что есть что" , пока не проверите?
Вы так и не сказали, как по этому торговать - поэтому и не знаю, что там за ТС надо сочинить.
Ну как? это же очевидно)) ЗЗ вверх значит покупка, вниз продажа
Вы же направление ЗЗ прогнозируете?