Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1778
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну не корреляцией же..
возможно кроскорреляцией через оценку лагов..
А почему бы и нет? При обучении кроссвалидация отсеет не нужное, или статистикой какой нить..
Откуда вы знаете - "что есть что" , пока не проверите?
Ну, я бы долго рассказывал о проблеме избыточности, особенно актуальной для НС, но мне лень.
Кстати, именно это проблема часто становится причиной слабой прогностической способности модели
Ну как? это же очевидно)) ЗЗ вверх значит покупка, вниз продажа
Вы же направление ЗЗ прогнозируете?
Это получится дерганье, вероятно.
Пробовали усреднять/сглаживать показатель классификации с окном, чтобы исключить выбросы?
Это получится дерганье, вероятно.
Пробовали усреднять/сглаживать показатель классификации с окном, чтобы исключить выбросы?
В данном случае усреднение равно запаздывание . Нужно улучшать качество классификации , сглаживать не вариант.
Попробуйте как есть!
Ну, я бы долго рассказывал о проблеме избыточности, особенно актуальной для НС, но мне лень.
Кстати, именно это проблема часто становится причиной слабой прогностической способности модели
Именно потому я и думаю в эту сторону, признаки могут быть уже натренированными АМО, или рабочими правилами , те признаки это уже должна быть качественная , сжатая информация и мой мини эксперимент тот что на прошлой странице это доказал.
А как прогнозировать корреляцией я так и не понял(
А как прогнозировать корреляцией я так и не понял(
Опять какое то прогнозирование....
Коэффициент корреляции помогает определить ЗАРАНЕЕ наиболее значимые предикторы - чем выше корреляция зависимой переменной от предиктора, тем значимее такая переменная для модели.
То есть, в твоем примере есть два пути. Первый, твой - подставлять по одному предиктору в модель и смотреть насколько улучшается точность прогноза. Долго.
Второй, с помощью коэффициента корреляции заранее отсеять малозначимые предикторы, зашумливающие модель.
Просто проблема избыточности состоит в том, что ты можешь добавить в модель 100+1 новый предиктор, но 100 предикторов добавят в качество прогноза 0,01%, а 1 добавит 10%. И нет смысла перегружать модель этими 100-ми новыми предикторами - переподгонка
И, кстати, на большом количестве предикторов дерево - га.но, случайный лес рулит
Опять какое то прогнозирование....
Коэффициент корреляции помогает определить ЗАРАНЕЕ наиболее значимые предикторы - чем выше корреляция зависимой переменной от предиктора, тем значимее такая переменная для модели.
То есть, в твоем примере есть два пути. Первый, твой - подставлять по одному предиктору в модель и смотреть насколько улучшается точность прогноза. Долго.
Второй, с помощью коэффициента корреляции заранее отсеять малозначимые предикторы, зашумливающие модель.
Ну корреляция это всего лишь один из вариантов для отсеивания и точно не самый лучший.. Можно также и коинтеграцию, кросскореляцию, нелинейную корреляцию итп.. использовать и это будет даже лучше НО все они стоят иерархически ниже чем простая ошибка классификации, потому я и выбрал критерий как ошибка предсказания у признака
И, кстати, на большом количестве предикторов дерево - га.но, случайный лес рулит
От части согласен, но если помыслить шире то лес это то же правило, разница только в сложности.
Есть пакет в R который может лес из 200 деревьев ужать в одно-три правила удалив все лишнее и избыточное , потеря качества классификации при этом 0,5-2 % , вот это и есть сжатие информации к которому надо стремиться + интерпретируемость
В данном случае усреднение равно запаздывание . Нужно улучшать качество классификации , сглаживать не вариант.
Попробуйте как есть!
Так не вариант. Слишком много запила во флете.
Можно конечно сдвинуть порог активации 0,65 - покупка, а 0,35 - продажа.
Так не вариант. Слишком много запила во флете.
Можно конечно сдвинуть порог активации 0,65 - покупка, а 0,35 - продажа.
покажите график с сделками
покажите график с сделками
Видны запилы и области хорошей классификации.
Это если на каждом баре активироваться.
Видны запилы и области хорошей классификации.
Это если на каждом баре активироваться.
Ну да, похоже как и у меня...
Что же, нужно думать и уменьшать ошибку ...
Вижу два пути
1) улучшать качество признаков, то о чем я написал две страницы назад
2) изменять/сглаживать цену, но до того как она попадет на обучение , постфактум сглаживать бес толку