Вопрос к опционщикам, или же к тем у кого хорошо с матиматикой (а именно оптимизацией). - страница 3

[Dmitry Fedoseev]

Насчет корреляции отдельных слагаемых. Может быть искать максимальную корреляцию без учета знака, если она будет отрицательной, то слагаемое умножается на -1. Но это так, просто мысли.

[Andrey Azatskiy]

Dmitry Fedoseev:

Насчет корреляции отдельных слагаемых. Может быть искать максимальную корреляцию без учета знака, если она будет отрицательной, то слагаемое умножается на -1. Но это так, просто мысли.

Я именно положительную ищу. У меня основная проблема была такая, что по прошлому критерию (да и по текущему имею ввиду СКО приростов относительно опорных точек) найденная кривая была вовсе не кривой, а прямой линией которая пересекает опорные точки поперек (расположенные на кривой в виде параболы).

Ввод коэффициента корреляции помог исправить эту ошибку, сейчас кривая является именно кривой, однако у меня пока не получилось приблизить ее к эталонным точкам, т.е. она проходит по той же форме что и эталонная кривая, имеет ту же точку экстремума (ну близко  к ней) однако не ложится точь в точь на эталонную кривую. Т.е. можно сказать я решил вопрос грубой оптимизации, и сейчас нужно точный подбор сделать.

[Andrey Azatskiy]

Вроде получилось) Биржа самое главное не дала - критерий оптимизации. У меня вышло следующим образом:
1) A = ATM IV ; S = 0 все остальные коэффициенты = 1
Подбираем параметры (все) перебором как биржа делает но с критерием макс. корреляции
2) Меняем критерий на мин СКО (критерий который писал выше) и оптимизируем конкретно уже все 

В результате погешность не более процента а то и менее получилась