Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1452

[Maxim Dmitrievsky]

Igor Makanu:

да нет, rough volatility гуглится и 2014 года статьи, но ладно не суть - речь ведь идет о торговле через производные фин.инструменты?

то что тебе кидал в личку это как бы часть диффурная. Сейчас смотрю что можно со всем этим сделать, пока ни к чему конкретному не пришел.

не обязательно, просто опционы это и есть торговля волатильностью, но можно же к споту применить страты

ну страты там по сути 2 - mean reversion и volatility breakout. Как конкретно зафитить одну из них надо подумать.

PS да, статья в архиве в 2014 вышла

[govich]

Maxim Dmitrievsky:

художественной литературы что-ли перечитал?

хаха

Aleksey Vyazmikin:

Вторая стратегий с результатом 0,65 - это вовсе не фантастика, там уже решение принимается только по появлению единицы, а вот выявить единицу удается в 23% случаев, при этом правильно выявить в 65% от этих 23%. И, надо учитывать, что там риски примерно 1 к 1,3 в начале открытия позиции, но часть вытягивается тралом - в общем достаточно волнистый баланс будет (тут что эквити, что баланс - без разницы из-за вменяемых стопов).

Не фантастика, как для ZZ, я и не спорю, легко и 95% получить, но толку от этого нет, я имею в виду фантастика 65% качество предсказания ЧИСТО будущего изменения цены, без примесей прошлого, от чего на прямую зависит ASR.

Старшие братья по ремеслу, где то в дебрях ветки предлагали тестить на СБ, возьмите вместо цены СБ и посмотрите какое будет акураси и всё остальное, если явно за 55% то очевидно где то лажа, так как СБ нельзя предсказать сильно больше 50%, но с ZZ что цена что СБ одинаково "круто" предсказываются, это что значит? Что на СБ можно торговать?

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:

то что тебе кидал в личку это как бы часть диффурная. Сейчас смотрю что можно со всем этим сделать, пока ни к чему конкретному не пришел.

не обязательно, просто опционы это и есть торговля волатильностью, но можно же к споту применить страты

ну страты там по сути 2 - mean reversion и volatility breakout. Как конкретно зафитить одну из них надо подумать.

PS да, статья в архиве в 2014 вышла

никак не почитаю твои ссылки, чет меня в этот q-learning все тянет, читать много

не знаю как применить торговлю валотильностью к споту, максимум что могу предложить - банальные сетки )))

[Maxim Dmitrievsky]

Igor Makanu:

никак не почитаю твои ссылки, чет меня в этот q-learning все тянет, читать много

не знаю как применить торговлю валотильностью к споту, максимум что могу предложить - банальные сетки )))

по кунилернингу Саттон, Барто. Старая версия книги есть на русском, новая только на англ. в гугле. Новая с примерами на питоне.

[Igor Makanu]

Maxim Dmitrievsky:

по кунилернингу Саттон, Барто. Старая версия книги есть на русском, новая только на англ. в гугле. Новая с примерами на питоне.

да скачал, читать много всего

ЗЫ: по CNTK в сети примеры есть, вроде не сложно в  С# сделать LSTM , одна беда, Майкрософт обленились, даже на офф.странице с CNTK отсылают изучать АПИ с Питона, мол вот мануал, там также юзайте 

https://bhrnjica.net/2017/12/07/cntk-106-tutorial-time-series-prediction-with-lstm-using-c/

[Maxim Dmitrievsky]

Igor Makanu:

да скачал, читать много всего, да и проверять тоже нужно этот куни )))

ЗЫ: по CNTK в сети примеры есть, вроде не сложно в  С# сделать LSTM , одна беда, Майкрософт обленились, даже на офф.странице с CNTK отсылают изучать АПИ с Питона, мол вот мануал, там также юзайте 

https://bhrnjica.net/2017/12/07/cntk-106-tutorial-time-series-prediction-with-lstm-using-c/

у них неликвид какой-то, хз кто этим пользуется

[Andrey Dik]

Ivan Butko:

попробуйте 2 слоя и уменьшите количество нейронов в слоях, вплоть до 1 в каждом слое.

до белой вертикальной лини - sample, после - oos

чем больше нейронов - тем больше вероятность подгонки (больше степеней свободы), пробуйте уменьшать количество нейронов до тех пор, пока нейронка способна выдавать хоть маломальски вменяемые результаты.

то есть, чем внятнее информация во входах и чем грубее сетка, тем лучше.

[mytarmailS]

Vladimir Perervenko:

Владимир здравствуйте! 

Как там успехи с тем скриптом что я вам скидывал, пробовали что то с ним експериментировать? может как то развили саму идею и такой подход с регрессией 

[Mihail Marchukajtes]

govich:

Вроде лица те же, но и вопросы с ответами... те же... словно день сурка какой то)))

Опять ZZ опять 80%...

Не искушенный человек заподозрит какой то заговор, или проблемы с башней у себя\участников.

Походу это уже 3-я или даже 4-я "волна", про одно и тоже, точно не скажу так как более 2\3 постов не читал.

ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ ПАРНИ???

Так это лишь говорит что мнения у завсегдатых уже сформировалось и каждый идет в своем направлении, и каждое направление правильное. Кроме ZZ который тоже может быть прявильным если его использовать без ошибок, но уверен, те кто его юзают делают что то не так. ИМХО естественно. А вот когда ничинаешь его юзать правильно, то и результат резко не тот и сразу так приземляет и уже мир вроде как не в том цвете, потому как особого преимущества использования ZZ я не вижу. Ни как на выходе, так и на входе. 

А по поводу одного и тоже, не соглашусь и выше я уже писал что я сделал с тех пор, за последнии 100 постов это единственные идеи озвученные и которые можно взять на вооружение. Прям сразу, без преобразований. А теперь приведите примеры идей прозвучащих в этой сотне которые можно было бы попробовать кроме моих? 

Ну и кто тут полезен??. То то и оно .... А между тем то что я озвучил носит фундоментальное обоснование. В развитии я придумал новый метод оптимизации, верее его организация.....

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

Если уж коснулись английского, я хз чем вы тут все занимаетесь нубасы, но ученые до сих пор исследуют дробное броуновское движение для моделирования волатильности. Более точных методов описания рыночных движений пока не существует в мире. Т.е. начиная от Блэка и Шоулза и к более новым исследованиям.

https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html

https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral

пока вижу от вас только обсуждение предсказаний цвета свечек, зигзагов и прочую дичь детсадовскую

Для R есть пакет yuima, в котором есть все эти штучки - дробное броуновское, полёты Леви и тд и тп. Есть книга об этом, которая может быть полезна, как минимум, из-за библиографии.