Баскет-трейдинг, парный трейдинг.

[Dmitry]

Выбор наиболее оптимальных пар для парного трейдинга - более-менее простая задача, а вот подбор корзины валют для баскет-трейдинга - это уже трудно. Хочу знать мнения форумян по поводу разработки алгоритма подбора корзины валют. Кстати по парному трейдингу пара GBPCHF и EURCHF по моему убеждению самая оптимальная (конечно же без учёта экзотики). Также приветствуются мнения по поводу алгоритма подбора пар для парной торговли. Жду серьёзного обсуждения...

[Aleksey]

Не уверен, что можно подобрать стабильную корзину валют для парного трейдинга. Имхо

 Хотя на четверке много разговоров было...

[Dmitry]

Есть одна идея для аглоритма подбора пар но пока нет времени чтобы прописать и затестить: берём две пары, дераем CopyRates допустим на месячном таймфрейме, и сравниваем разницы этих валют на нескольких свечках, и так на всех валютах, те пары где изменение этих разниц будет минимальным - самое оно для парного трейдинга. Кстати я говорю о парах с положительной корреляцией. А вот для корзины с тремя и более валютами - не знаю как сделать алгоритм... наверное что-то подобное как и для двух пар, но нужно подумать...

[Dmitry]

Мда уж... видимо "математика, физика..." и "интересное и юмор ..." действительно интереснее торговых агоритмов для форумчан, печально (

[Dimitar Manov]

07041982:
Мда уж... видимо "математика, физика..." и "интересное и юмор ..." действительно интереснее торговых агоритмов для форумчан, печально (

Если цел диферсификация риска - Вам нужни 5-6 пар как минимум...Лучше 10.  

А зачем  хотите только 2 пар ? Алгоритм подбора будеть бесполезен....Результат всегда по разному ....

[Sergey Petruk]

вообще я ждал продолжения дискуссии, т.к. не совсем уловил, что есть парный трейдинг и его полезность, догадываюсь, что вероятно это один из способов диверсификации депо, но это из области управления им, а не алгоритмической торговли.  

для себя  мультивалютную торговлю представляю с позиции что в конкретный момент времени  одна или несколько валют бывают более востребованы относительно некоторых других /допустим в выборке из 5-7 валют - более 10 связанных пар/ именно на таких моментах строю ТС, правда ещё учитываю среднесрочную тенденцию ленты по каждой паре. исходя из этого парный трейдинг как я его себе понимаю - не практикую, но это не значит, что мне не интересны темы связанные с трейдингом, наоборот, но иногда лучше подумать наблюдая.  

[Dmitry]

парный трейдинг и баскет-трейдинг - это рыночно-нейтральные стратегии, предназначенные для получения прибыли, основаны на корреляции торгуемых инструментов, кто не знаком советую почитать на вики и в других местах, очень интересная штука. Обычно эти стратегии применяют на фондавых биржах но можно и на форексе.

[Serj]

07041982:
парный трейдинг и баскет-трейдинг - это рыночно-нейтральные стратегии, предназначенные для получения прибыли, основаны на корреляции торгуемых инструментов, кто не знаком советую почитать на вики и в других местах, очень интересная штука. Обычно эти стратегии применяют на фондавых биржах но можно и на форексе.

Можно простой пример на МТ5, для начала?

[GaryKa]

07041982: Выбор наиболее оптимальных пар для парного трейдинга - более-менее простая задача, а вот подбор корзины валют для баскет-трейдинга - это уже трудно.

Почему если выбор пары для парного простая задача, то составление корзины это трудно. Добавите в корзину несколько пар подобраных для парного трейдинга ))

Конечно это шутка но в каждой шутке ... Любую корзинку, реальную или виртуальную, из двух или более пар (если это только не замкнутое кольцо) всегда надо будет ребалансировать для поддержания рыночнно-нейтрального состояния. В этом как бы и проблема.

her.human: Можно простой пример на МТ5, для начала?

07041982: А вот для корзины с тремя и более валютами - не знаю как сделать алгоритм... наверное что-то подобное как и для двух пар, но нужно подумать...

На четвертом форуме полно материала и интересных веток. Вот довольно известная работа

[Dmitry]

Да для тех кто не в теме на википедии сразу не разобраться, приведу простейший пример парного трейдинга: имеются 2 валюты с положительной корреляцией (ходят в одном направлении, например AUDUSD и NZDUSD), если возникло расхождение корреляции как на картинке, то одновременно покупаем синию валюту и таким же объёмом продаём красную, выходим из позиций  - как показано на картинке.

[Dmitry]

GaryKa:

Почему если выбор пары для парного простая задача, то составление корзины это трудно. Добавите в корзину несколько пар подобраных для парного трейдинга ))

кстати да интересная мысль собрать корзину из нескольких пар, подобранных для парной торговли