Вопрос по сигналам к гуру - разница mt4/mt5 - страница 4

 
Vadim Baklanov:
Это не был конструктивный диалог, а была попытка зацепить за личное. Уже несколько раз просил читать что пишу, вот это "чтоб не потерять те из них, которые закроются в прибыль?" это твое личное измышление такого утверждения я не делал. Не приписывай мне то, чего я не утверждал. Читать научись.

А сейчас что мешает ответить? Хотя, если честно, я ответа изначально не ждал... 

 
Andrey Khatimlianskii:

А сейчас что мешает ответить? Хотя, если честно, я ответа изначально не ждал... 

Отсутствие конструктивных вопросов. И что еще я могу ответить чего еще не написал? Ситуация простая, все уже написано. Еще раз прошу научиться читать, нет никаких секретов или магии. Но если ты отказываешься понимать или прикидываешься, то это не мои проблемы.

Вот к примеру "В то время, как убыточные сделки будут скопированы все (потому что цена пройдет уровень открытия вниз)." показывает, что ты так и не прочитал мои посты. Так как я писал о том что какие-то возвраты могут считаться отменой сигнала. И это зависит от стратегии, то есть это должен быть настраиваемый параметр. То есть отсеиваться из за проскальзывания будут и прибыльные и убыточные сделки, а размером окна эту разницу можно нивелировать до значения меньше чем среднестатистическое проскальзывание, которое больше чем рисуют метаквоты.

 
Andrey Khatimlianskii:

А сейчас что мешает ответить? Хотя, если честно, я ответа изначально не ждал... 

То что конструктив не предполагался ) а по существу ответить нечего, вот и огрызается.
 
Комбинатор:
То что конструктив не предполагался ) а по существу ответить нечего, вот и огрызается.
То есть то что я написал вам непонятно? Или просто лень прочитать? Чего уж проще-то - если цена не вышла из предопределенного окна по времени и цене, то при возврате открываем, иначе нет. Но вам и такая простая стратегия не по силам? Какого рожна вы тут троллите и флудите, ведь проще-то некуда.
 

Пропуская прибыльный ордер теряем прибыль, но копируя убыточный ордер находящий в убытке, сокращаем для себя убыток по сравнению с убытком этого ордера на мастере.  Если же он окажется прибыльным, прибыль будет выше чем у мастера.

Кроме проверки отклонения цены еще можно проверят отклонение времени открытия ордеров, чтобы не копировать ордер давно находящийся в убытке.

 
Vadim Baklanov:

Так как я писал о том что какие-то возвраты могут считаться отменой сигнала. И это зависит от стратегии, то есть это должен быть настраиваемый параметр. То есть отсеиваться из за проскальзывания будут и прибыльные и убыточные сделки, а размером окна эту разницу можно нивелировать до значения меньше чем среднестатистическое проскальзывание, которое больше чем рисуют метаквоты.

Я сразу и сказал, что это не для всякой стратегии подойдет. И спросил о величине опыта (в стратегиях, сделках, годах).

Сейчас вы просто подтвердили и мое предположение, и свою несостоятельность в этом вопросе.

 

Комбинатор:
То что конструктив не предполагался ) а по существу ответить нечего, вот и огрызается.

Да, понятно. Думал, мож грааль затерялся на поверхности )

 
Dmitry Fedoseev:

Пропуская прибыльный ордер теряем прибыль, но копируя убыточный ордер находящий в убытке, сокращаем для себя убыток по сравнению с убытком этого ордера на мастере.  Если же он окажется прибыльным, прибыль будет выше чем у мастера.

Кроме проверки отклонения цены еще можно проверят отклонение времени открытия ордеров, чтобы не копировать ордер давно находящийся в убытке.

Когда-то делал такую штуку - прикручиваешь к советнику, и вместо входов по сигналу он входит после, только если цена просела на Х пунктов.

Получилось забавно - многие стратегии, которые я проверил, по своим сигналам входили не оптимально, и такой простой фильтр улучшал результаты (при Х от 1 до 10 пунктов).

Но это говорит только о неэффективности этих стратегий и их точек входа..

 
Andrey Khatimlianskii:

Я сразу и сказал, что это не для всякой стратегии подойдет. И спросил о величине опыта (в стратегиях, сделках, годах).

Сейчас вы просто подтвердили и мое предположение, и свою несостоятельность в этом вопросе.

Пока свою несостоятельность показал только ты, не поняв по описанию наипростейшей стратегии копирования, предположив из своего видимо неудачного опыта, что она не работает. Писал копировщик, ага? И наивно думая, что в этом месте растет грааль. У меня же вот уже в течение полугода абсолютно все сделки именно так и копируются и данный механизм работает безупречно. Начнешь ныть про полгода мало? Может еще что-нибудь? Или может все-таки ты до сих пор и не понял механизм? Судя по твоим словам ты думаешь что при каждом сигнале ожидание, ну то есть так и не понял ничего. Как можно программировать с такими способностями, мне тебя прямо жаль становится.

 
Vadim Baklanov:
То есть то что я написал вам непонятно?
Все понятно, смущает заявленное практически отсутствие проскальзывания. Не верю (с)
 
Комбинатор:
Все понятно, смущает заявленное практически отсутствие проскальзывания. Не верю (с)

Повторяю еще раз, допустимое проскальзывание можно задавать как параметр.

Не для всяких стратегий возможно копирование без проскальзывания. Если, к примеру, стратегия внутридневной торговли, как у меня, то я ставлю 0 проскальзывания, полчаса окно по времени. В рамках моей стратегии возврат цены в течение получаса не отменяет сигнал. И торговлю такой стратегии можно копировать без проскальзывания практически у любого брокера. Для других стратегий эти параметры другие. Чем более краткосрочная торговля или ловля быстрых движений, тем меньше окно по времени и больше допустимое проскальзывание. Где-то есть чисто технический предел такого подхода, но я его не нащупал экспериментально, у меня были другие задачи.

Причина обращения: