Обсуждение статьи "Раскладываем входы по индикаторам" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Этого не понял.
Если речь про подбор индикаторов под стратегию, то при чем здесь количество? Имеется в виду процент попадания?
При анализе показывается не конкретная сделка, сумма прибыли по сделкам при сопоставимых моментах индикаторов. Очевидно, что не все сделки в конкретную сумму значений попадают прибыльные. Но на анализируемом временном периоде совпадение сигналов советника и показаний фильтра дает прибыль.
Вы сами пишите, что анализируются только совпадения сделок и показаний фильтра.
А если убрать сделки и оставить только фильтр, то будут и другие входы. Вот они и не будут прибыльными.
Я говорил о ситуации, когда сделки стратегии могут пересечься.
Например, в 12:00 был сигнал бай, и позиция закрылась только в 20:00. Следующая открылась в 23:00.
Но в 14:00 и 16:00 могло быть еще 2 сигнала бай (которые не были исполнены, потому что уже была открыта позиция). Так вот, если фильтр отменит вход в 12:00, но не отменит один из следующих входов (14:00 или 16:00), то будет другая сделка, которая вообще не анализировалась на предмет прибыльности и сочетания с фильтром.
Именно поэтому результаты будут отличаться от варианта со встраиванием фильтра и последующей оптимизации.
Из математики, процент - это сотая доля чего-либо. Говоря о количестве сделок, я имел ввиду, что при реверс-инжениринге чужих систем не нужно суммировать прибыль по сделкам, а просто подсчитывать их количество. Там где будет попадание максимального количества сделок (в идеале полное попадание), те сигналы и близки к используемой стратегии. Разумеется, максимальное количество сделок и будет соответствовать максимальному проценту попадания. Просто, если Вам удобнее анализировать проценты, то при построение графиков нужно будет поделить полученное количество сделок по сигналам на общее количество сделок и умножить на 100.
Кхм.. Количества не достаточно. Нужно, чтобы сделки совпадали с оригиналом.
Вот процент попадания (наложения моделируемых сделок на реальные) я и имел в виду.
Кхм.. Количества не достаточно. Нужно, чтобы сделки совпадали с оригиналом.
Вот процент попадания (наложения моделируемых сделок на реальные) я и имел в виду.
Вы сами пишите, что анализируются только совпадения сделок и показаний фильтра.
А если убрать сделки и оставить только фильтр, то будут и другие входы. Вот они и не будут прибыльными.
Я говорил о ситуации, когда сделки стратегии могут пересечься.
Например, в 12:00 был сигнал бай, и позиция закрылась только в 20:00. Следующая открылась в 23:00.
Но в 14:00 и 16:00 могло быть еще 2 сигнала бай (которые не были исполнены, потому что уже была открыта позиция). Так вот, если фильтр отменит вход в 12:00, но не отменит один из следующих входов (14:00 или 16:00), то будет другая сделка, которая вообще не анализировалась на предмет прибыльности и сочетания с фильтром.
Именно поэтому результаты будут отличаться от варианта со встраиванием фильтра и последующей оптимизации.
Да, я анализировал совпадение сделок с показаниями фильтра. И если фильтр отменяет одну сделку, но пропускает позже другую, то с большой долей вероятности новая сделка принесет прибыль. Это следует из проведенного статистического анализа, и подтверждается пост-тестированием, проведенным в конце статьи.
Вы меня так и не поняли, ну и ладно.
мне кажется даже хорошая стратегия не всегда работает, нужно еще и ситуацию учитывать
мне кажется даже хорошая стратегия не всегда работает, нужно еще и ситуацию учитывать