Так ли плох мартин? Или нужно уметь его готовить? - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
То есть, при наличии максимальной серии равной восьми убыточным сделкам и максимальной серии равной одной прибыльной сделки можно выйти в плюс, используя этот метод, при достаточном размере начального депозита? Нужно только рассчитать риски и учесть момент, когда серия убыточных сделок может быть больше.
не совсем. По методу Д'Аламбера (или его разновидности) мы ставим 1 единицу (предполагаем, что она полностью проигрывается), а при проиграше добавляем ещё одну и так до тех пор, пока не выиграем, а потом сначала.
итого для 8-ми подряд убытков получим затраты:
1-й -> -1
2-й -> -2 - 1 = -3
3-й -> -3 - 3 = -6
4-й -> -4 - 6 = -10
5-й -> -5 - 10 = -15
6-й -> -6 - 15 = -21
7-й -> -7 - 21 = -28
8-й -> -8 - 28 = -36
далее ставим 9 (отсюда и минимальное требование к депо - более 9+36 = 45 раз больше начальной ставки) и выигрываем свою ставку (9) и ещё такую-же сумму. Итого наш убыток от этой серии составил -27 начальных ставок (что и на рисунке по впадинам видно) - вовсе не плюс.
Тут важно отношение профит\лосс. Если оно 1:1, то прибыльность метода заканчивается на серии из 4-х убытков подряд (5-я ставка принесёт 5 ед., а убыток к тому времени уже -10).
Если оно 2:1, то прибыльность заканчивается на серии из 6-х убытков подряд (7-я ставка принесёт 14 ед., а убыток к тому времени уже -21).
Под "прибыльность заканчивается" следует понимать, что данная серия убытков не может закончиться в "+" по данному методу.
Итого, если профит\лосс = 1:1, то для прибыльности необходимо иметь большинство убыточных серий не превышающих 3 убытка подряд (если 4 - уже убыток) - именно такой код приведён 220Volt - ошибся на единицу в длине серии в предыдущем сообщении.
Если профит\лосс = 2:1, то прибыльность сохранится при большинстве серий из 5 убытков.
И т. п.; чем выше профит\лосс, тем большую "длину большинства убыточных серий" можно позволить.
А то, что систему с отрицательным МО большем спреда и наличием хотя-бы одной положительной сделки - с помощью ММ и наличии достаточных средств, на "истории", можно сделать прибыльной - сомнений не вызывает (взять хоть мартингейл; или хитрый ММ - минимальный лот при убытке (мы же на "истории") и убыток+1 при прибыле - теоретически такое совпадение возможно и в реальной жизни, хотя вероятность крайне мала).
Но, как подчеркнул Urain, если результаты отдельных сделок зависимы от других, то такую систему практически всегда можно доработать. Тот же Р. Винс говорит, что идеально применять разные методы ММ только к системам с Z-счётом близком к 0 (хотя не возбраняется и при гораздо большем Z-счёте), а при выявлении зависимостей - их ликвидировать путём "эксплуатации" и лишь потом исследовать новую систему на предмет ММ.
Ну, вот я и на 5-ке......
Как верно заметил tol64,
первая проблема мартингейла - в длинных сериях убыточных сделок. Если, к примеру, убыточная серия составляет 10 последовательных убыточных сделок, то объёмы придётся увеличивать в 1024 раза, что недопустимо для любой системы.
Следовательно, необходимо принять меры, для ограничения длины серии убыточных сделок.
Подход 1:
Мы знаем, что длина серии убыточных сделок зависит от числа самих сделок, равномерно распределённых по истории, и пропорциональна её логарифму с основанием 2. Увеличивая ТР и SL мы уменьшаем число сделок.
Например, для ТР=50 и SL=50 (4х знак) мы будем иметь в день около 4 сделок, за 10 лет - около 8000 сделок. На этой истории мы теоретически получим одну серию из 13 убыточных сделок, 2 серии из 12 убыточных сделок,
4 серии из 11 убыточных сделок, 8 серий из 10 убыточных сделок и т.д.
Если же мы увеличим ТР и SL до 300 п, то число сделок уменьшится в (300/50)^2=36 раз, это где-то 8000/36=222 сделки. В этом случае, мы можем теоретически рассчитывать на 1 убыточную серию из 8 убыточных сделок,
2 серии из 7 убыточных сделок, 4 серии из 6 убыточных сделок и т.д.
Подход 2:
Разбитие серии на подсерии. Допустим есть серия сделок "-П-П-У-У-У-П-П-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-П-У-П-П-У-П-У-У-У-П-У-П-П", где П- прибыль, а У - убыток. Имеем серию из 10 убыточных сделок.
Её вполне можно разбить на подсерии по 5 сделок: -ППУУУ-ППУУУ-УУУУУ-УУПУП-ПУПУУ-УПУПП- . В этом случае лоты будут меняться уже не по принципу 1-2-4-8-16-32-64-128- и т.д. , а по принципу
11111-22222-44444-88888- и т.д.
Есть и другие подходы, к решению данной проблемы...
Другая проблема мартингейла заключается в том, что целую серию убыточных сделок пытаются вывести в плюс всего одной прибыльной сделкой, что приводит к геометрическому наращиванию объёмов торговли.
Однако, это не обязательно делать одной сделкой, вполне можно делать двумя, тремя и т.д. - следующей серией.
Например, серию из убыточных сделок 1У-1У-1У-1У-1У можно вывести в прибыль серией типа 2П-2У-2П-2П-2П.
К примеру, хорошо известен мартингейл на базе числе фибоначчи из ряда: 1-1-2-3-5-8-13-21- и т.д. Фокус такого мартина в том, что если одна сделка вышла в прибыль, то этой прибылью разруливают 2 предыдущие сделки.
Например, вышла в прибыль сделка с лотом 13, мы ей можем разрулить 2 предыдущих убытка - 8 и 5 не считая спреда.
Мартин, на базе чисел фибоначчи более мягок в отличие от обычного мартина.
Есть и другие подходы, к решению данной проблемы...
С самого первого моего знакомства с Форексом (этому событию уже лет 10) получилось так, что из высказываний какого-то из "авторитетных отцов" я усвоил как аксиому:"Мартингейл - это абсолютное зло трейдера". И до сего дня никогда не использовал этот метод.
Но недавно просматривая форумные сообщения, увидел вопрос о том "где взять хороший мартингейл?" и в коментах к вопросу замечание, что не бывает хорошего или плохого мартингейла.
Решил познакомиться поближе с этим вопросом и так сказать, пощупать самому.
Забегу наперёд и сначала скажу о своих выводах по этой теме, а потом подкреплю выводы иллюстрациями. Итак, для себя я сделал вывод, что использовать мартингейл можно и нужно, но при одном обязательном условии:"Советник не должен быть изначально сливной, иначе слив только ускорится". То есть без использования мартингейла советник всё равно должен показывать прибыль по большинству сделок, тогда мартином можно будет слегка компенсировать убытки от неудачных входов(с определённой степенью вероятности).
Ну это моё личное мнение, а вот мне интересно, какой процент трейдеров реально дружат с мартином? И ещё интересно, из числа будущих участников чемпионата 2012 многие будут использовать в своих советниках этот метод? Хотел опросец замутить на эту тему. но не разобрался. как это сделать...
В файлах для иллюстрации:
Отчёт EasyTrend-minlot -
отчёт тестера по работе простенького трендового советника с принципом работы на каждом сформировавшемся новом баре вычисляется сигнал на покупку или продажу (в зависимости, как определился тренд) и минимальным лотом открывается позиция с заданным TP и SL.
Отчёт EasyTrend+Martin-minlot-
отчёт тестера по советнику, отличающегося от предыдущего тем, что использован мартингейл (обычная схема умножения лота) .
Отчёт EasyTrend+Martin+MM-
отчёт тестера по советнику с применением мартингейла и простенького манименеджмента (проверка на совместимость).
По результатам первых 2-х тестов можно заметить, что применение мартингейла увеличило полученную прибыль на 24% (это мало или много?, ком как), кривая балланса приобрела чуть более красивый вид, да и отдельные показатели тестирования слегка улучшились.
Результат третьего теста говорит о том, что мартингейл и система манименеджмента (по текущему размеру баланса) не конфликтуют друг с другом.
Так может напрасно я столько лет плохо относился к Мартину?
1. Ну, вот я и на 5-ке......
2. Как верно заметил tol64,
первая проблема мартингейла - в длинных сериях убыточных сделок. Если, к примеру, убыточная серия составляет 10 последовательных убыточных сделок, то объёмы придётся увеличивать в 1024 раза, что недопустимо для любой системы.
Следовательно, необходимо принять меры, для ограничения длины серии убыточных сделок.
Есть и другие подходы, к решению данной проблемы...
1. Поздравляю ещё раз! :-)
2. ... например, увеличивать лоты не умножением на 2, а по тем же числам Фибо, по другим схемам, например, коэффициенты более агрессивные с понижением: 5-4-3-2-2-2-2..., расчёт динамически меняющейся ширины канала по показанию индика АТР...
Причем, если входы не близки к рандомным (на крайняк с минимальным ТА), то теряется, ИМХО - смысл ТС-ки с ММ на мартини из-за "редких" входов прежде всего. Там получается, что при ТС на постоянном лоте с МО чуть выше нуля, удачнее торговать с ММ на основе того же процента от размера дЕпа или ещё как, но не мартина с его мин. ставкой на вход, который еще при "основательном ТА или каком ещё виде анализа приходится ждать (сигнала на вход в рынкет) продолжительное время в отличие от рандомных входов на малом ТФ-ме.
Вообще, какая, ИМХО, задача ТС на мартине, используя мин. ТА, например, вход в рынкет на основе индика OSMA, накрутить с минимального лота или с 0,1 % от депа при старте на мартине, далее уже накрутить его размеры в канале (т.е. я о переваротном мартине), допустим, на тех же числах Фибо, и уже далее на увеличенных объёмах при выходе цены из канала в какое либо определённое направление - брать профит каким-либо видом трала... Но здесь опять же на малых ТФ-ах болтанка цены высока, поэтому долго тралить не получится... будет выход с рынка по тралу с уровня профита, например, трал по фракталам - не плох.
Всё, ИМХО. При интересе могу глянуть свои посты и выложить ссылки с четвёрки сюда по этим вопросам.
Дело в том что последние 8 месяв работаю только с ним-почему -потому что не доверяю отсроченным ордерам . 2 Советник (ShokBar v1/1 позваляеет менять доходность прибыли в любых разумных пределах -зависит от деапозита и занятости человека на рынке.
//---
Провёл ряд экспериментов и зерно истины в использовании этого метода всё таки нашёл. При чём абсолютно на случайных входах и когда ~90% результатов оптимизации просто слив, этот метод может вытянуть в прибыль.
//---
Но так делать конечно крайне не рекомендуется. В начале лучше поработать над стратегией, когда ~90% процентов результатов оптимизации будут в прибыльной зоне.
//---
Вот тогда этот метод будет очень хорошим дополнением к торговой стратегии. При этом мартингейл может быть только частью системы управления капиталом. Её можно объединить с Фиксированной пропорцией или ещё с какой-нибудь (надо экспериментировать). И также хеджирование, диверсификация и т.д. не отменяется. Всё это нужно использовать в торговле.
notused, DmitriyN, R0MAN спасибо за варианты.
//---
Провёл ряд экспериментов и зерно истины в использовании этого метода всё таки нашёл. При чём абсолютно на случайных входах и когда ~90% результатов оптимизации просто слив, этот метод может вытянуть в прибыль.
//---
Но так делать конечно крайне не рекомендуется. В начале лучше поработать над стратегией, когда ~90% процентов результатов оптимизации будут в прибыльной зоне.
//---
Вот тогда этот метод будет очень хорошим дополнением к торговой стратегии. При этом мартингейл может быть только частью системы управления капиталом. Её можно объединить с Фиксированной пропорцией или ещё с какой-нибудь (надо экспериментировать). И также хеджирование, диверсификация и т.д. не отменяется. Всё это нужно использовать в торговле.
Надо было бы фразу:"Но так делать конечно крайне не рекомендуется." выделить ядовито красным цветом и шрифт раз в несколько покрупнее, и продублировать в начале и в конце топика... Потому что мне уже представилось, как масса увидевших при его прочтении только одну мысль (ну ту, что так легко находит отклик в душе), ломанулись ваять мартинов на основе "сигналов монетки".
Ну тогда Ваше подчёркивание весьма кстати. ))
Добавлю ещё, что даже если 90% результатов оптимизации будет в прибыльной зоне, то всё равно от быстрого слива или по крайней мере существенной части депозита, никто не застрахован. )))
notused, DmitriyN, R0MAN спасибо за варианты.
//---
Провёл ряд экспериментов и зерно истины в использовании этого метода всё таки нашёл. При чём абсолютно на случайных входах и когда ~90% результатов оптимизации просто слив, этот метод может вытянуть в прибыль.
//---
Но так делать конечно крайне не рекомендуется. В начале лучше поработать над стратегией, когда ~90% процентов результатов оптимизации будут в прибыльной зоне.
//---
Вот тогда этот метод будет очень хорошим дополнением к торговой стратегии. При этом мартингейл может быть только частью системы управления капиталом. Её можно объединить с Фиксированной пропорцией или ещё с какой-нибудь (надо экспериментировать). И также хеджирование, диверсификация и т.д. не отменяется. Всё это нужно использовать в торговле.
Искренне поздравляю Вас в том, что Вы подошли к одному из вариантов ГРААЛЯ!
Кстати, рандомные входы (или по цвету свечи) показывают не плохие результаты... Готовлю свой вариант мартина на реал.
Искренне поздравляю Вас в том, что Вы подошли к одному из вариантов ГРААЛЯ!
Кстати, рандомные входы (или по цвету свечи) показывают не плохие результаты... Готовлю свой вариант мартина на реал.
Спасибо, но я пока в самом начале пути и думаю поработать придётся основательно, так как не успел начать толком, как уже появилось множество идей и вариантов. Теперь придётся их все протестировать, прежде чем делать какие-либо выводы. ))