Попробуйте потестить и выложете на рассмотрение - MQL4 и MetaTrader 4

elmucon 2012.10.25 19:22 #1311

vladds:

не знаю почему да как!? НО ПОЖЕЛАНИЕ К СТАРОМУ СОВЕТНИКУ ЕСТЬ! дело в том что он после удачной сделки продолжает торговать в ту же сторону! есть ли вариант настройки чтобы была всего одна ставка в день по одной валюте!? (их 6 пар) и не скажу что советник плохой, вчера ставил на демку так он сначало до -30% опустил депо потом его поднял до +38% я его закрыл завтра опять запущу! ну советник прикольный!

это другой вариан и алгоритм другой - думаю что именно эту проблему я и решал (мне тоже не нравилось что он ставил на макушках ставки не в ту стороу) попробуйте ...

Vladislav Soliev 2012.10.25 19:27 #1312

elmucon:

это другой вариан и алгоритм другой - думаю что именно эту проблему я и решал (мне тоже не нравилось что он ставил на макушках ставки не в ту стороу) попробуйте ...

сегодня голова уже не варит! завтра попробую посмотреть!

у меня щас неудачи в спорте! так что я не в настроении, сов скачал, завтра гляну!

[Удален] 2012.10.25 19:50 #1313

Roman.:

настройки обсалютно разные и это максимальные результаты - как видите разница в семь !!! раз ...

незнаю - открыл ли я вам америку но для себя я зделал вывод, что только так и буду теперь работать (отдельно мухи, отдельно мёд)

Вы меня радуете, Роман. Прогресс ощутим. )

Хотя, Америка была открыта еще очень давно... Неспроста же шорт- шортом назвали, а лонг- лонгом.)) Ассиметрия в характере движеня в зависимости от направления всегда существовала.

Лонг и шорт должны торговаться не то что с разными настройками советника.., а даже и по разным стратегиям.

Закономерности движений цен: Часть "Деревья не растут до Создатель сетки 1.1

elmucon 2012.10.25 19:53 #1314

nesssesary:

Вы меня радуете, Роман. Прогресс ощутим. )

Хотя, Америка была открыта еще очень давно... Неспроста же шорт- шортом назвали, а лонг- лонгом.)) Ассиметрия в характере движеня в зависимости от направления всегда существовала.

Лонг и шорт должны торговаться не то что с разными настройками..., а даже и по разным стратегиям.

не знаю почёму это обращено к Roman(у), так как это писал я - ну да в прочем какая разница ....

Роман 2012.10.25 23:12 #1315

elmucon:

не знаю почёму это обращено к Roman(у), так как это писал я - ну да в прочем какая разница ....

:-)

Во-во, кстати, Вы же правильно написали: "Спасибо, что меня вспоминали, не важно - хорошё или плохо - важен сам факт - за что Вам большое спасибо !"

Абсолютно верно. Поддерживаю мнение, в частности вот и меня ТАК вспомнили (перепутав ники и посты...) :-)

Благодарю за экспа и полезные скрипты! Гляну на него поближе... Боевые плоскогорные варианты настройки параметров (их значений) для какого - либо инструмента от Вас есть? (чтоб долго не мучиться - сразу на микро-реал. Тестить и оптить для других пар)

2nesssesary: Это называется - жёсткая подстава... :-)

Вопросы от начинающих MQL5 Элитные показатели :) торговая стратегия на базе

Роман 2012.10.25 23:37 #1316

DmitriyN:

Во даёте стране мазута.

1. Учёта спреда нет?
2. Перехода на предыдущий шаг фибо-множителя лота тоже нет?
3. Учёта предыдущих локальных экстремумов нет?
4. Учёта текущих локальных экстремумов нет?

1. Какой может быть учёт спреда в ф-ии ММ? (спред, если и учитывать, то учитывать в ф-ии определения торговых критериев)

2. И не надо, т.к. ТАКАЯ это функция - только вперёд и ни шагу назад! :-) Вам, если надо - сделайте, потестите и выложете "селянам" на рассмотрение

3,4. ? Это ф-ия ММ, работает при сработке того или иного торгового критерия - смотрите код.

Вообще, что касается ПОДОБНЫХ (Илано-мартинных) торговых систем, то здесь моё ИМХО, следующее - см. ветку Юсуфа здесь + влево - вправо странички полистайте:

"Здесь еще кроется кое-какой момент, я сам крутил к своему варианту неттинговой лавины условия на вход различные вариации и т.д. в итоге пришел к выводу, что мартин НЕ НУЖЕН - по первому типу, см. мой пост выше, т.е. приходится ждать сигнала ТС на вход, если вход ошибочен, то уже включается мартин (разл. варианты домножения лот... т.д. трал.... вид трала т.д. там много чего...)... Мартин на то и мартин, что находится ПОСТОЯННО в рынке - либо в баях либо в селлах - с итоговым закрытием серии переворотов в профит... и здесь копать надо не в сторону ТА, но в сторону множителя лот, определения ширины динамического канала в зависимости от фазы рынка, например, по АТР, с какого переворота включать трал профита, какой трал...какой инструмент... т.д. как-то так... пока пришел к этому выводу.

+ еще один недостаток ТС + ММ по мартину - то что изначально вход в рынок наименьшим объемом или 0,1 % дЕпа, в расчете на возможный убыток и несколько переворотов иначе - слив депо... это также ИМХО минус ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ + приходится находится в "режиме ожидания" сигнала от ТС на вх в РЫНОК...

Т.Е. изначально по этой ТС будет невозможно торговать нормальными объемами, те же 5 % деПа и т.д. Я к тому, что как Вы пИшете - макс 5 или 6 сделок в убыток подряд... и ничего страшного - это нормально при нормальных объемах лотов и грамотном ММ (не на мартине) в итоге вывезет в + и плюсов у такого подхода БОЛЬШЕ, ИМХО.

+ мартина как раз в том, что он постоянно в рынке и нацелен на несколько переворотов, после чего уже на увеличенном лоте будет ВЫСТРЕЛ в профит по-любому, при грамотном подходе...

А так будет получаться, что при ТА на мартине - анализ рынка проведен сигнал на вход - но в итоге прибыль будет минимальна, т.к. объем также минимальный - 0,1 лот или 0,1 % от депо, т.к. при ММ на мартине - если больше, то слив дЕпа - это вопрос времени и никакое предварительное снятие сливок не поможет!!! ИМХО."

+ влево - вправо странички полистайте...

Критерий на вход СТАРТОВЫМ ордером на заданном ТФ:

// ---------------   СТАРТ   --------------------------------------------------------------------------      
  // Вход в рынок по индикатору ОСМА и времени
   if(OsMA_1<0 && OsMA_2>0)
      switch(Filter.Hour)  // торги по времени Да=1/Нет=0
        {
         case 0:  WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber); break; 
         case 1:  if (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End)WmOrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots_New, Ask, 0, 0, "старт", MagicNumber); break; 
        } 
   if(OsMA_1>0 && OsMA_2<0)   
       switch(Filter.Hour)  // торги по времени Да=1/Нет=0                    
        {
         case 0:  WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber); break;
         case 1:  if (TimeHour(TimeCurrent()) >= Start && TimeHour(TimeCurrent()) <  End)WmOrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots_New, Bid, 0, 0, "старт", MagicNumber); break;
        }

Критерий на произведение усреднения на увеличивающихся объёмах при пересечении (продолжении тренда) ДИНАМИЧЕСКОЙ ширины канала, в зависимости от показания индикатора АТР. (диапазон значений экспериментальным (слитыми дЕпами :-)) путём подобрано для разным инструментов этот диапазон разный - выше постами указывал):

//-----------------------------------------------------расчет динамического канала----------------------------    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY") // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*1000)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
    else
         {                 
           channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }               
          
    if (Symbol() == "XAGUSD")  // || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;                 
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }       
     if (Symbol() == "XAUUSD")  // || Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss;    // т.к. волатильность (по АТР) другая (выше)
         {                 
           channel = (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*100)*Mul_Sl;   // Большая волатильность, поэтому умножение на 10.              
           StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
         }                               
    //Пересчеты пунктов для 4-хзначного ДЦ   
     if ((Digits == 2) || (Digits == 4)) StopLossPips = StopLossPips/10; 
                  
     TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов

Все тейки и стопы - завиртуалены, чтобы не показывать их реальное значение сотрудникам ДЦ. Читайте мои посты вывше там всё расписано...

[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] Так ли плох мартин? Вопрос по Мартину

Vladislav Soliev 2012.10.26 05:42 #1317

elmucon:

задавайте вопросы - а то не знаю что ещё написать :) ....

потестить его как? я забыл как эксешки тестить!

elmucon 2012.10.26 06:25 #1318

Roman.:

Благодарю за экспа и полезные скрипты! Гляну на него поближе... Боевые плоскогорные варианты настройки параметров (их значений) для какого - либо инструмента от Вас есть? (чтоб долго не мучиться - сразу на микро-реал. Тестить и оптить для других пар)

ну да - в архиве есть настройки которые сейчас у меня работают ....

и кстати - скрипты предназначены именно для этого советника так как для запоминания составного лота используется глобальная переменная (скрипты тоже её используют) ...

сразу отвечу на возникающий по ходу вопрос - что такое составной лот -

у разных дц есть ограниения на максимальный лот - и когда вам нужно поставить лот = 35 а дц ограничивает макслот пределом = 10 в этом случае советник сделает 4 ставки : 10+10+10+5

в реале я пока с этим не сталкивался но при оптимизации это играет очень важную роль ....

Примечание - оптимизацию проводите на ту сумму которую собитаетесь использовать и обязательно на том счёте на ктором собитаетесь работать - иначе можно получить ложные настройки

(то есть если вы торгуете на центовом счёте то ненадо оптимизировать на демо счёте, проводите оптимизацию именно на центовом счёте !!!)

Индекс качества волатильности И вновь Мартингейл Можно ли доверять чужому

elmucon 2012.10.26 06:27 #1319

vladds:
потестить его как? я забыл как эксешки тестить!

а что - как обычно не работает? я могу и декомпиль выложить, но на сколько я помню, здесь это делать нельзя ...

Vladislav Soliev 2012.10.26 06:40 #1320

может и работает но как запустить его в тестере? я забыл! :)

учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 132