Automated Trading Championship 2012: Регистрация открыта! - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хотелось бы еще разок вернуться к ограничениям по лотам.
Какую цель хотят достичь организаторы вводя такие ограничения (максимальный лот = 5.0 и максимальный объем позиции = 15.0) ?
На мой взгляд, лучше ввести ограничение на максимальный объем позиции не в лотах (15.0) , а в % от депозита. Например, объем совокупной позиции на счете не должен превышать 20% от депозита. Позволяет депозит участнику открывать 20 лотов, пусть открывает.
Сейчас же мы имеем то, что после определенного размера депозита, участник переходит с торговли переменным лотом на торговлю постоянным лотом (есть ограничение 15.0). Это ограничение искусственно. Зачем оно?
При ограничении максимального объема позиции %-ом от депозита, участники, использующие в своих стратегиях переменный лот, в течение всего соревнования будут его использовать. Что в этом плохого?
На мой взгляд есть три причины:
1. Техническая сложность отслеживать процент от средвт. суть в том что в самом МТ5 есть возможность ограничить размер лотов, чем и пользуются разработчики.
А для ограничения по проценту придется городить целый огород, причем будет куча вопросов на счет целесообразности и эффективности.
2. Если установить огранчиение по проценту то очень большой шанс того что эксперт "визунчик" (при достаточно грамотном ММ) выбившись в лидеры "поймаит удачу за хвост" сможет настолько сильно оторавться что его потом фиг догнать кто сможет.
Приэтом есть достаточно большой шанс что такой результат будет случает и не сможет быть достаточно большим основанием для выявления "истенного лидера".
3. При такой схеме мультивалютники потеряют основное из соих преимуществ. Мне как стороннику именно мультов этого бы крайне не хотелось.
Похоже что это тестерный советник. В он-лайне сливает. Сейчас переделываю его на 4-ку. Запущу еще на ECN и посмотрю там его поведение.
PS: 2010 год
Проверку советников еще не запускали ?
Обычно за месяц полтора до чемпа проверки начинаются.
Проверки включим через 2 недели.
Похоже что это тестерный советник. В он-лайне сливает. Сейчас переделываю его на 4-ку. Запущу еще на ECN и посмотрю там его поведение.
PS: 2010 год
Я для себя давно определился, что все позиции, которые находятся в рынке менее двух-трех минут, в тестере дают результат, в корне отличающийся от реального, и не в лучшую сторону. Такие краткосрочные позиции в тестере моделировать категорически нельзя, по крайней мере в текущей версии тестера. Тут нужен тиковый тестер
Я для себя давно определился, что все позиции, которые находятся в рынке менее двух-трех минут, в тестере дают результат, в корне отличающийся от реального, и не в лучшую сторону. Такие краткосрочные позиции в тестере моделировать категорически нельзя, по крайней мере в текущей версии тестера. Тут нужен тиковый тестер
тут нужен тестер хотя бы на 90% реализующий потерю связи, сбои в электропитании и прочее что может возникнуть в реальной жизни.
А тиковым ему быть не обязательно при этом.
тут нужен тестер хотя бы на 90% реализующий потерю связи, сбои в электропитании и прочее что может возникнуть в реальной жизни.
А тиковым ему быть не обязательно при этом.
Запустите режим тестирования "Произвольная задержка" и посмотрите на результаты. Будете очень впечатлены реальностью исполнения скальперских экспертов.
Разговоры про "не те тики" не катят.
Запустите режим тестирования "Произвольная задержка" и посмотрите на результаты. Будете очень впечатлены реальностью исполнения скальперских экспертов.
Разговоры про "не те тики" не катят.
Renat:
Разговоры про "не те тики" не катят.
Все понятно и логично. Но, вот как в тестере "эмулирвоать" потерю связи часа на два или отключение электричества - вопрос большой (без костылей тут не обойтись однако)...
Елементарно Ватсон, встройте в сов рандомное условие выхода из обработки тика на статистическое время отключения.
Но вообще тестер адекватно показывает работу сова на VPS, он как бы создан для такой технологии торговли как алготрейдинг.
Но даже при использовании VPS бывают задержки исполнения, так что MQ как всегда навысоте, что нужно эмулируют, а что есть надуманное побоку.