Защита авторства MQL кода в МТ5. security certificates - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не знаю про синхронность генерации тиков в тестере МТ5 . А на стресстестах вообще грааль будет
Ссылку на описание советника дал. Спросите у Rosh-а, может, он вам сможет объяснить описанный и реализованный принцип арбитража и угрозу, от него исходящую, для вашего мультивалютного тестера. Думаю, что люди, знакомые с этой темой, тоже подтвердят вам, что угроза есть и она не мнимая.
Проще всего это показать - переписать MQL4-советник на MQL5 и запустить в тестере. Убедитесь, что никакие стресс-тесты на моделированных тиках не помогают.
Такой советник обязательно появится когда-нибудь в CodeBase. И люди будут его встраивать в свои советники, как вытягиватель Equity в тестере.
Как с ним вам бороться - я уже не представляю. Тики за сутки тут не помогут.
Прочитал по ссылке - это абсолютно нерабочий вариант. Причины - проскальзывания и задержки вгонят в минуса такую стратегию. Кто попробовал этого эксперта на практике - обожглись сразу же.
По всей видимости, Вы не в курсе возможностей тестера MetaTrader 5. В нем уже несколько билдов как уже есть режим тестирования "Произвольная задержка", который не оставляет никаких шансов для экспертов, нацеленных на мгновенное и безусловное исполнение.
Грубо говоря, в этом режиме тестирования указанный эксперт мгновенно начнет сливать.
Напишите/перепишите своего "арбитражного" советника для МетаТрейдер 5 и попробуйте пройти тестирование в указанном режиме. После чего заново обсудим вопрос.
По всей видимости, Вы не в курсе возможностей тестера MetaTrader 5. В нем уже несколько билдов как уже есть режим тестирования "Произвольная задержка", который не оставляет никаких шансов для экспертов, нацеленных на мгновенное и безусловное исполнение.
Описание "произвольной задержки" где можно увидеть (не общими словами)?
Тут ситуация интересная вырисовывается. Вы отлично знаете, что есть ECN-сети, которые лимитники исполняют мгновенно и ставить их можно внутрь спреда. И это ни есть пипсовка или что-то подобное. Это просто выставление заявки в стакан и ее исполнение. Не больше и не меньше. Вам также известно, что точно такой же принцип действует на биржах, которые вы собираетесь подключать к MT5.
Вы собираетесь в тестере исполнять лимитники с огромными проскальзываниями? Переписать арбитраж на вход в рынок не с маркета, а с лимитника, чуть хуже маркета - не большая проблема.
И вы будете абсолютно рыночный механизм исполнения лимитников гнобить в своем тестере? Так многие рыночные стратегии убьются в вашем тестере, хоть и будут рабочими.
Например, стратегия статистического арбитража (парный трэйдинг, торговля спредом) режимом огромных проскальзываний лимитников в тестере просто убьется. Так мало того, что такой режим не рыночный (даже кухни отрицательные проскальзывания лимитников не особо практикуют), вы еще будете вводить в заблуждение: что статистический арбитраж - это не рабочая стратегия.
Хотя она отлично работает на рынке.
P.S. Да и вообще, спорить не собираюсь. Предупредил только. Результаты тестера надо будет снова рассматривать с большим количеством допущений и предположений.
Описание "произвольной задержки" где можно увидеть (не общими словами)?
Как обычно - во встроенной справке (F1 в окне тестера):
Тут ситуация интересная вырисовывается. Вы отлично знаете, что есть ECN-сети, которые лимитники исполняют мгновенно и ставить их можно внутрь спреда. И это ни есть пипсовка или что-то подобное. Это просто выставление заявки в стакан и ее исполнение. Не больше и не меньше. Вам также известно, что точно такой же принцип действует на биржах, которые вы собираетесь подключать к MT5.
Вы собираетесь в тестере исполнять лимитники с огромными проскальзываниями? Переписать арбитраж на вход в рынок не с маркета, а с лимитника, чуть хуже маркета - не большая проблема.
И вы будете абсолютно рыночный механизм исполнения лимитников гнобить в своем тестере? Так многие рыночные стратегии убьются в вашем тестере, хоть и будут рабочими.
Например, стратегия статистического арбитража (парный трэйдинг, торговля спредом) режимом огромных проскальзываний лимитников в тестере просто убьет эту стратегию. Так мало того, что такой режим не рыночный (даже кухни отрицательные проскальзывания лимитников не особо практикуют), вы еще будете вводить в заблуждение: что статистический арбитраж - это не рабочая стратегия.
Хотя она отлично работает на рынке.
Это не "отлично", а очень даже "непрозрачно, недостоверно и закрыто". Там даже список сделок публично не показывается (разрешается только самому автору смотреть свои сделки!).
Вот когда они в рилтайме будут делать аналог Automated Trading Championship с мгновенным отображением всех трейдов и логов исполнения, тогда и можно будет говорить про "отлично" (да еще и в отношении арбитража).
P.S. Да и вообще, спорить не собираюсь. Предупредил только. Результаты тестера надо будет снова рассматривать с большим количеством допущений и предположений.
Вместо спора просто опубликуйте тут результаты работы "арбитражного" эксперта в тестере торговых стратегий МетаТрейдер 5.
Вместо спора просто опубликуйте тут результаты работы "арбитражного" эксперта в тестере торговых стратегий МетаТрейдер 5.
так его! :)
интересен вопрос о
Любая программа должна пройти ряд наших тестов (аналог как на Automated Trading Championship) для оценки стабильности и отсутствия мошеннических действий и откровенных ошибок.
Наша задача - снизить уровень откровенного надувательства со стороны продавцов граалей. У каждого эксперта будут публично представлены результаты стресс-тестирования.
Так же там есть комиссии и неограниченные проскальзывания, что еще на порядок ухудшат "арбитражные" стратегии. ECN - это не улучшение торговых условий, а скорее ухудшение.
Как человек, практикующий торговлю на Currenex (> 20 LP (провайдеров ликвидности). Не MT и не Viking, конечно), знаю, о чем говорю.
Про особенности High-Frequency Trading в курсе. Речь же шла о механизме исполнения заявок в стакане.
Это не "отлично", а очень даже "непрозрачно, недостоверно и закрыто". Там даже список сделок публично не показывается (разрешается только самому автору смотреть свои сделки!).
История сделок доступна (но не за текущий день. Есть и независимые визуализаторы совершенных сделок). Не надо намекать на подтасовку биржей таких результатов с целью самопопуляризации.
как это выглядит? я понимаю, что исходники программы должны быть предоставлены Вам?
Предоставлять исходники не нужно, программы в магазин предоставляются в скомпилированном EX5 виде.
Для стресс-тестов не нужны исходники.
Вместо спора просто опубликуйте тут результаты работы "арбитражного" эксперта в тестере торговых стратегий МетаТрейдер 5.
Разложим все по полкам. Если я представлю арбитражный советник, который будет граалем в тестере, то кто какую выгоду получит?
Давайте рассуждать, как бизнесмены, а не мальчики в саду.
Вы получите выгоду (реальную, денежную), т.к. будет представлен контр-пример вашей работе. И будете думать, как улучшать тестер. Т.к. адекватность тестера - это ваши репутация и деньги.
Что получу я? Конечно, мальчик из сада получит удовлетворенное самолюбие, некоторые даже похвалят. Но мне этого давно, как и вам, не нужно.
Мы можем договориться, я вам представляю контр-пример, и вы мне платите $5000 (и не надо говорить, что это много, т.к. я представляю обороты Metaquotes...). Это взаимовыгодное предложение, т.к. и вы и я получим от этого выгоду. Если я не представляю контр-пример, то никто ничего не теряет.
И не надо думать, что беру "на слабо". С моей стороны было бы неуважением к моей Семье бесплатно работать.