Automated Trading Championship 2012: Регистрация открыта! - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемого joo ну никак нельзя обвинить в отсутствии алгоритмической оптимизации, он это множество раз доказал своей отличной разработкой и соответствующими статьями по генетическим алгоритмам. Пусть не сутки, а всего лишь безобидные пять минут на выходных он самооптимизирует себя. Однако и это не даст уложиться в 30 минут.
Есть конечно риск, но "зашить" результат оптимизации/обучения на мой взгляд это не тоже самое что "зашить" сделки.
да и алгоритм самой оптимизации можно настроить на максимальную скорость тестирования.
PS
В любом случае 30 минут это не 15, так что увеличение вероятности пройти тесты тут очевидна.
Только поставленный в жесткие рамки максимизации производительности, разработчик может провести оптимизацию.
Правило 30-ти минут для чего создано? Похоже, вы увлеклись правилом ради правила, и позабыли об истинных причинах когда-то его создания.
Напомню, истинные причины данного правила - допустить только те советники, которые в реал-тайме будут разумно потреблять вычислительные ресурсы.
Более того, может быть создан советник, который в вашем тестере не покажет положительный результат, но который на реале будет давать профит (и речь не о пипсовке и не о HFT).
Улучшите анализ результатов тестирования: дайте оценку, сколько в реал-тайме будет советник потреблять ресурсов. Попросите от разработчика более детального описания советника и проверьте эти детали. Но только не зарубайте реально интересные разработки.
P.S. Почему вообще все это я должен вам говорить?! Это же очевидно.
P.S. Почему вообще все это я должен вам говорить?! Это же очевидно.
Это "очевидно" Вам только по причине того, что Вы не в теме вопроса.
Если были бы в теме, то легко бы держали в уме формулу "время цикла проверки экспертов = количество экспертов * среднее время проверки". При 500 экспертах и 30 минут проверки на эксперт общее время одного цикла проверки равно 250 часов, что больше 10 дней. Даже распараллелив на несколько компьютеров, мы все равно будем иметь несколько дней на цикл.
Уяснили?
Это "очевидно" Вам только по причине того, что Вы не в теме вопроса.
Если были бы в теме, то легко бы держали в уме формулу "время цикла проверки экспертов = количество экспертов * среднее время проверки". При 500 экспертах и 30 минут проверки на эксперт общее время одного цикла проверки равно 250 часов, что больше 10 дней. Даже распараллелив на несколько компьютеров, мы все равно будем иметь несколько дней на цикл.
Уяснили?
Это вообще чьи слова?!:
Только поставленный в жесткие рамки максимизации производительности, разработчик может провести оптимизацию.
На кой черт нужно проводить одиночный прогон с начала года по текущий момент, чтобы обнаружить неразумность советника? Это единственное решение? А немного шире подумать: провести прогон например на рэндомно заданных неделях от всего периода. Автоматически посчитать нагрузку, которую создаст советник в реал-тайме. Это что, все крайне затруднительно сделать, или просто не можете поставить себя же "в жесткие рамки максимизации производительности"?
Всегда думал об обеих сторонах дела.
P.S. Прикинул, опять сколько времени потратил за крайние сутки на бодание с вами? Это ужас - ради чего, спрашивается. Считаем, что я снова слился. Пошел заниматься торговлей.
...Пусть не сутки, а всего лишь безобидные пять минут на выходных он самооптимизирует себя. Однако и это не даст уложиться в 30 минут.
Вот именно!
Теперь посчитаем. С января по август - 8 месяцев. 8*4=32 недели. 32*5=160 минут. 160 минут требуется на 1 тестовый прогон. И это затраты чисто на обучение 1 раз в неделю по выходным. Плюс сам по себе советник требует времени на прогон без оптимизации, а это ещё дополнительное время.
Это если работать на часовках или дневках, то можно оптимизироваться раз в неделю, а по хорошему, нужна ежедневная оптимизация.
Итого:
8*20*5=800 минут!
PS. Спасибо за добрые слова, но скорее всего Вы преувеличиваете, я пока не умею делать очень быстрые самооптимизирующиеся советники.
А немного шире подумать: провести прогон например на рэндомно заданных неделях от всего периода.
И можно смело заводить ветку для скандалов - " Я оптимизировал на всей истории и у меня была прибыль а на ваших рандомных неделях её нет"
Спецом для вас: хоть одно обоснование необходимости быть прибыльным на полноценном одиночном прогоне? Опять, видимо, только мне очевидно, что это к алго-трейдингу почти не имеет никакого отношения. Почему с начала этого года, а не с мая, или с начала прошлого года? Бред - он и в Африке бред. Самое сложное - думать самому. Ушел.
Спокойно товарищ. Так и лопнуть можно от избытка чувст к себе.
Оснований быть прибыльным на истории для успешной торговли в будущем НЕТ. Но я был уверен , что это правило чемпионата.
Залез и не нашел , в прошлом году тоже не было такого правила. Вот собственно и всё
Берегите себя