Automated Trading Championship 2012 – новой битве роботов быть! - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Автоматическая оценка пипсовки используется только для грубой проверки, чтобы вовремя дать возможность автору исправить стратегию тактику. Причем прохождение этого теста не означает, что эксперт будет принят.
Насчёт "стратегии - тактики" намёк понял. Согласен.
Короче, понятно: критерий пипсовки выбран таким только из-за его простоты. Прибыль считать намного дороже :)
Даже в кухне, неровно дышащей к пипсовке, относительное количество (доля) профитных пипсовочных сделок не играет никакой роли. Они просто аннулируются, уничтожая часть прибыли, которую они принесли.
Такой хитрый вопрос.
А библиотеки и классы (верней файлы с ними) в качестве ресурсов можно будет на чемпионат "пронести" (т.е в нутри основного приложения, с распаковкой на месте)?
Такой хитрый вопрос.
А библиотеки и классы (верней файлы с ними) в качестве ресурсов можно будет на чемпионат "пронести" (т.е в нутри основного приложения, с распаковкой на месте)?
Да, для оценки пипсовки учитываются только сделки с положительной прибылью в пределах стандартного (текущего на момент проверки) спреда символа.
Ну и правило, т.е. если у человека была плавающая прибыль/убыток в сотню пунктов, но закрытие произошло на минимальном плюсе, то это пипсовочная сделка? Конечно же нет!
Критерий же определения пипсовки простейший и даже был показан в лаконичном готовом коде специально для автоматической проверки на этапе приема советников и по окончанию чемпионата.
Вы можете объяснить этот код в трех словах?
Да, конечно.
Бежим по всем закрытым позициям. Для каждой позиции смотрим, в каком диапазоне менялась цена символа позиции во время ее жизни. Если диапазон меньше определенной величины (Pips), то добавлям профит этой позиции к DeltaProfit, т.к. это признак пипсовочной сделки.
Когда сосчитали суммарный DeltaProfit, делим его на общий профит ТС. В итоге видим, какую часть от общего профита занимают профит от пипсовки. Вот и все.
Код написан для одного символа, т.к. там используются Low[] и High[]. Для мультивалютника нужно немного изменить код.
Главное, что само определение пипсовочной сделки - это малый диапазон (определяется правилами-регламентом) цены во время жизни позиции.
Удивительно, что такой простой мехнизм определения пипсовки до сих пор не применяется.
P.S. Но честно говоря, на рынке зарабатывать пипсовкой - это совершенно рыночный способ заработка на ECN/STP брокерах. Правила чемпионата, конечно, отражают представления организаторов о рынке. Доказать рыночность пипсовки можно только реалом на ECN/STP.
Ничего удивительного, если до сих пор оргкомитет не считает нужным считать,
hrenfx: какую часть от общего профита занимают профит от пипсовки
Даже если получилось, что было 30% прибыльных пипсовочных сделок, а профит от них составил только 10% от Gross profit, - нет, все равно ТС пипсовочная!