Automated Trading Championship 2012 – новой битве роботов быть! - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну вот читал я ветку, читал и сделал вывод (имхо): такое жесткое правил по пипсовке введено для того, чтоб трейдеры/конкурсанты находили новые пути решения задач, т.е. трейдеру говорят "так нельзя", а трейдер в ответ "а мы вот так, а так можно" и все прокатывает, потом снова правила подправят и скажут "теперь так тоже нельзя", трейдер снова будет искать новые лазейки в правиле, чтобы решить поставленную задачу. Т.е. грубо говоря ужесточение правил ни что иное как отбор, попытка заставить конкурсантов пошевелить мозгами и найти новые решения/дыры в правиле.
Можно сказать это прогресс. Возьмите пример с антивирусом: выходят все новые и новые версии всяких антивирусов, но каждая следующая версия говорит нам, что в этой версии улучшено то-то, убрано это, т.к. когда хакеры со своими вирусами находят возможность обойти защиту антивируса появляются новые критерии защиты, следовательно тоже прогресс.
Т.е. возвращаясь к теме пипсовки, сейчас задача стоит найти таки решение чтобы роботы не воровали, как на рынке, по 1-2 пипсам (схватил прибыль и бежать, пока не отобрали), а в открытую могли составлять друг другу конкуренцию.
Еще раз повторю, это мое личное мнение, и никого я к нему не принуждаю, хотя доля правды в нем все таки есть.
Всё гораздо прозаичнее - брокерам не нравятся пипсовщики (какие бы честные они не были, пипсовка это дополнительные нарузки на сервера). А спонсорами чемпионатов являются брокеры - призовые вознаграждения делают они. А кто платит, как известно, тот и девушку танцует. А четкого и логичного правила по пипсовке и быть не может, так как разные спонсоры в разной степени не любят пипсовщиков. Чемпионат это не что иное как реклама, реклама от брокеров и для брокеров.
Полагаю, самому Ренату, как главе компании выпускающей терминал для управления активами, до этого правила дела нет, так как чем разнообразнее будут представлены ТС на чемпе, тем лучше. Но приходится прислушиваться к мнению спонсоров.
Это самое простое объяснение правила, которое приходит на ум. Да и сам Ренат неоднократного говорил - нравится пипсовать, да сколь дуще угодно, терминал для этих целей подходит, но на чемпионате пипсовать не моги.
ЗЫ Я не сторонник писовочных ТС.
Вопрос.
К чемпионату может быть допущен советник, который работает на синтетических барах?
А что он там себе виртуально рисует и как считает - это личное дело разработчика эксперта.
joo
Вам - про Фому, а Вы - про Ерему.
Приведу пример торговой стратегии.
На основании некого сигнала происходит вход в рынок. Например, покупка. Выставляется SL на 200 пунктов ниже и TP на 1000 пунтков выше.
Также, работает TrailingStop c дистанцией от текущей цены в 200 пунктов, и шагом в 20 пунктов.
Котировка выросла на 221 пункт. За это время TrailingStop сработал 11 раз, т.е. "увел" открытую позицию в безубыток на 20 пунктов.
Прогноз оказался ошибочным. И котировка начала снижение, зацепив при этом SL.
Даже при качестве прогноза в 75% (что является выдающимся показателем!), данный советник будет дисквалифицирован от участия с формулировкой "за пипсовку"!
Это пипсовщик? Нет. Его цели отнюдь не 1-2 пипса.
Таким образом, приходим к выводу о том, что предложенная MQ формулирова правила некорректна, ибо "вместе с водой выплескивает и ребенка".
Уточненная Mathemat'ом формулировка более изящно учитывает эту ситуацию, беря во внимание не количество сделок, а их результирующий вклад в балланс счета.
Вообще, у меня складывается впечатление, что уважаемый Renat все прекрасно понимает, только не хочет/боится (почему?) признавать свои ошибки.
Так происходит и с ситуацией по вопросу пропущенных баров в истории, та же самая ситуация и здесь.
При чем, математических контраргументов - ноль, только эмоциональный пафос.
Печально. :(
Я участвовал в нескольких спорах по поводу пипсовки на чемпионате, в том числе "на стороне добра :)", и для себя этот вопрос закрыл. Попытаюсь в двух словах донести что я понял.
Почему нельзя пипсовать?
Пипсовка очень чуствительна к тиковому потоку, измени поток меняется прибыль. У разных брокеров разный поток. Цель соревнований РЕКЛАМА. В первую очередь рекламируется платформа. Но за кадром не остаётся вопрос "а можно ли заработать на Форекс". Не пипсующие трейдеры на чемпе доказывают можно. Насколько это всё случайно или нет второй вопрос, но факт в том что можно, при этом победитель наверняка занял бы высокое место и с другим потоком котировок, тогда как пипсующий на другом потоке слился бы. Если сейчас слышны крики "да победителю просто повезло", то в случае с пипсовщиком скажут мало того что повезло, так это ещё и повторить на реале невозможно (и приведут стейты копировщика повторявшего сделки победителя но слившего).
И вторая сторона медали, пипсующие ТС увеличивают нагрузку на сервера в разы. То есть в запрете ещё и ресурсы экономятся.
Почему правило о пипсовке так туманно?
Представьте арену с высокими бортами, на центр бросают шары и они разлетаются во все стороны бъются о борты, в общем полное броуновское, но потом скапливаются возле бортов. Атрактор. Если отодвинуть борт это ничего не изменит, всё равно шары скопятся возле бортов. Если прописать чёткое правило, то все пипсующие ТС скопятся возле ограничения, формально не нарушая его. А вот если правило туманно то в боязни пересечь эту размытую границу народ будет держаться от неё подальше. В этом и есть ответ почему правило туманно.
Я участвовал в нескольких спорах по поводу пипсовки на чемпионате, в том числе "на стороне добра :)", и для себя этот вопрос закрыл. Попытаюсь в двух словах донести что я понял.
Получился хороший и правильный вывод. В разных формах и частях это озвучивалось раньше. Нагрузка правда не при чем.
Я не вижу смысла упорствовать в объяснениях реальности тем, кто не в состоянии подняться на уровень выше трейдерства в понимании причин. Это касается и пипсовки и пропуска баров.
Получился хороший и правильный вывод. В разных формах и частях это озвучивалось раньше.
Я не вижу смысла упорствовать в объяснениях реальности тем, кто не в состоянии подняться на уровень выше трейдерства в понимании причин. Это касается и пипсовки и пропуска баров.
Признаю публично что моя позиция по поводу "пропуска баров" в здесь и сейчас не верна. Возможно в будущем.
Пока не сформирован массовый запрос на мультивалютную полностью синхронизированную историю, решения реализованные в МТ5 наиболее оптимальные, и пригодны как для мултивалютного анализа так и для одновалютного.
Renat
По-видимому, понятие "по существу вопроса" для Вас чуждо.