Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Mak Я грубо взял для реализации базы данных в одном файле общего набора, для одного клиента:) Тик в моем определении содержит всего три показателя, время сервера, время клиента, текущая цена, по восемь байт на каждую, всего 24 байта. 128 рисуются от приведущей и следующей позиции в файле, типа позиции, приблизительно еще 32 байта по 8 байт на каждый фактор, если ввинтить еще что-то получится больше. В реале не больше 64 а если совсем минимизировать то можно и еще меньше. Но я беру глобальные маштабы иначе рискую ограничтся четыремя гигабайтами в одном файле к примеру. Я не говорю о том что я буду делать именно так, я могу вообще ограничится 32 байтами в файле по тику, но если понадобится хранить не только тики, вы думаете только о непосредственных задачах, поэтому и смотрите с вопросом почему:)
Кроме того мы не строим систему на тиках, мы занимаемся анализом тиков, а не торговли по ним. Как вы будете использовать торгувлю по тику, если у брокера этого тика небыло, он его фильтранул, что дают реальные котировки, если брокер их фильтрует, ровным счетом ничего для торговли на этом брокере, но анализ брокеров и собственно тиков никто не отменял, не говоря уже о мультивалютке и разных других инструментах типа фьючерсных индексов и золота:)))) Все по сути в реальном времени, вот и я работаю в реальном времени и маштабе задач:) Каждому клиенту по сути интересно использовать только то что он считает нужным, мне не будут поступать все котировки на сервер от одного клиента, потому что он включил только те которые ему нужны, я же не буду собирать на сервере все разнообразие котировок просто ради прихоти, вот так лучше, все делается из реальных потребностей.
Тики - это вещь условная и случайная. У всех они разные по определению, и системы в этом нет.
В этом вы заблуждаетесь, по определению давайте тогда не будем называть их тиками:) Какое понятие вас больше устроит в этом направлении? Давайте расмотрим понятие "Точка соприкосновения", но думаю "тик" проще. По поводу пункта три, что же мне еще сказать, давайте Вы затруднитесь над проверкой этого факта, неопределенности, чтобы пресеч бессмысленные рассуждения. Возьмите мою программу к примеру и предоставьте пожалуйста скриншоты того что вы считаете неопределенность.
Зачем хранить цену, если можно хранить приращение цены за тик?
Зачем на все это отводить по 8 байт?
Точность задания цены к примеру никогда не превышает 4-5 знаков.
Что еще можно/нужно хранить с тиком в тиковой истории (кроме времени тика)?
Я спрашиваю не потому что хочу узнать ответ, это скорее риторические вопросы :)
Как вы будете использовать торгувлю по тику, если у брокера этого тика небыло, он его фильтранул:))))
Мне кажется вы не понимаете ОТКУДА БЕРУТСЯ ТИКИ ....
Их в природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ, и брокер не может их "фильтрануть" - фильтровать НЕЧЕГО.
Тик - это ответ ВАШЕГО брокера на запрос котировки от одного из его КЛИЕНТОВ.
При этом какую цену выдаст брокер зависит от многого, не только от ситуации на рынке.
Брокер ориентируется на индикативные котировки (которые могут быть фильтрованы),
но он может сдвинуть их на несколько пипсов в любую сторону в зависимости от клиента и направления сделки.
Он может сделать реквот, или "задуматься" на некоторое время, и т.д. ....
ТИК - это котировка от ВАШЕГО брокера, и никто кроме клиентов вашего брокера ее не увидит.
Поэтому я и говорю, что Тики - это вещь условная и случайная . . .
За исключением очень крупных брокеров, которые посылают свои котировки в информационные агенства,
которые из сотни таких таких брокеров формируют поток индикативных котировок (часто фильтрованный).
Время сервера и клиента, еще как не константа:) Только время сервера, которое будет уплотнятся самим клиентом, на основе его собственных данных:)
Иннтересно как вы благодаря приращениям избавитесь от тех же реквот и задержек, это тоже самое что сравнивать бары:)
Тем более, что ветка называется "Эффективная торговая стратегия основанная ... "
Время сервера и клиента отличаются только на разницу часовых поясов :))
Время отправки и прихода тика клиенту могут действительно различаться ...
Клиент получает данные от сервера брокера, он имеет в распоряжении цену тика и время тика сервера. Он так же штампует тик своим временем. Такой клиент не один, все клиенты на разных серверах получают разные данные, как их комбинировать, не просто до секунды, но и до милисекунды. При этом часы клиента и сервера, могут отставать или напротив спешить, как выяснить разницу благодаря хотябы только одному часовому поису. Почему вы забываете обо всех этих разницах. Клиент сам может уточнить серверное время до той же милисекунды и обновить время сервера на основе средних, при этом разницы между не одним клиентов одного и того же сервера ДЦ в секундах не будет, но будет в милисекундах. За счет, опять же, штампа цены, четко центрируется и позиция тика во времени. Таких факторов для построения наиболее точных данных большое множество и все эти данные можно довести до ума, кроме ценового штампа тика.
Как фильтрануть реквоты? Увидеть что они вообще есть? А на что демо сервера:)
:)))
Ну и еще вопрос - зачем все это нужно?
(привязка котировок к миллисекундам)
Нужно, для аналитики реальных котировок, каждым желающим это делать на тиках и не только реальных, тех же реквот и т.д.:) Я не расчитываю что я буду обладать одним сервером, и строить из себя информ агенство:) Я лишь использую это в своих нуждах, а мои нужды не сильно отличаются от ваших:) Кроме того как лучше всего изобразить информ агенство, без дани этим агенствам, собирать информацию от таких же страждущих, а заодно и дать полезные инструменты в использование, тогда отбоя от клиентов не будет, иначе это все пустая затея:) Я надеелся, что я все буду делать постепенно, но благодаря людям, которые отписывались в этой теме придется делать все сразу в максимальном маштабе иначе опять же смысла нет, вроде бы все грабли обсосали:)