Импульс - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Индикатор собирает все тики. Это только в советнике может прийти пачка тиков за один раз.
Значит так цена прыгнула так сильно. Если Вы искали именно такой импульс, то он найден. Т.е. за один тик. Но всё равно время между тиками надо учесть.
Наверное хотели сказать "... усреднённое время между несколькими тиками..."?
Читаю ветку и смеюсь про себя. Забавные вы ребята, не понимаете главного, а именно причинно-следственной связи между скоростью тиков и диапазоном ценового движения. Большие, направленные движения почти всегда происходят в моменты волатильности или высокой скорости тиков. Если за минуту произошло 60 тиков (1 тик в секунду), то цена с вероятностью 68.8% окажется в диапазоне +/- 7.7 пунктов от первоначальной цены, если за минуту было 300 тиков, то потенциальное движение будет в рамках 17 пунктов. Т.е. с увеличением скорости тикового потока происходят видимые тренды, которые Вы и замечаете на графике. Просто интереса ради, посмотрите общее количество тиков в моменты сильного движения и так называемого флэта - в первом случае тиков будет больше, во втором - меньше. Таким образом, вы ставите телегу впереди лошади и играете в капитанов Очевидность: скорость тикового потока определяет волатильность, но не направление движения цены, вам кажется что идет тренд, потому что скорость тикового потока увеличилась.
Предыдущие графики
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Импульс
Karputov Vladimir, 2015.08.06 20:12
Сегодня по символу "GBPUSD" была такая красивая картинка:
а вот, как это выглядело в тиковом графике:
А вот как менялась скорость прихода тиков (график тиков в интервале от 06.08.2015 13:54:01 до 06.08.2015 14:04:59):
и один новый - с плотностью тикового потока и волатильностью:
Естественно, при высокой плотности тикового потока будут происходить более частые выбросы с высокой скоростью тиков (то, что у Вас на красной гистограмме изображено). Иными словами, вы измеряете что цена движется по тому что цена движется, что приводит к замкнутому кругу и не дает ответа на главный вопрос: куда пойдет цена.
Возможно надо смотреть на количество контрактов на покупку и на продажу. Попробую поработать со свойствами символов:
Свойства символов
SessionDeals
Получает количество сделок в текущей сессии
SessionBuyOrders
Получает общее число ордеров на покупку в текущий момент
SessionSellOrders
Получает общее число ордеров на продажу в текущий момент
SessionTurnover
Получает суммарный оборот в текущую сессию
SessionInterest
Получает суммарный объем открытых позиций
SessionBuyOrdersVolume
Получает общий объем ордеров на покупку в текущий момент
SessionSellOrdersVolume
Получает общий объем ордеров на продажу в текущий момент
SessionOpen
Получает цену открытия текущей сессии
SessionClose
Получает цену закрытия текущей сессии
SessionAW
Получает средневзвешенную цену текущей сессии
SessionPriceSettlement
Получает цену поставки на текущую сессию
SessionPriceLimitMin
Получает минимально допустимое значение цены за текущую сессию
SessionPriceLimitMax
Получает максимально допустимое значение цены за текущую сессию
Жалко, что Вы не поставили точку на этом. Сложновасто конечно для написания кода, но всё таки можно. И результат ахи как интересен.