торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 286
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сдлово будущее тоже можно расценивать как ключевое, тогда ты, Сергей, противоречишь сам себе, или пытаешься нас к чему-то подвести (хитрым образом)...
Серега, никого противоречия нет. Я достаточно ясно писал о том, что прогнозировать паттерн – утопия. Другими словами, я не прогнозирую, что вот сейчас, со следующего бара будет формироваться, например, «голова и плечи» вот с такими параметрами.
А тонко намекаю на то, что попытка «узнавать» по коэффициентам преобразования паттерны – пустая трата времени (в моем скромном понимании). Мое дело предупредить.
PS: Серега, отдельное «спасибо» за «Основы стохастической финансовой математики» :о)
Предложи, куда можно кинуть 9 метров маноскрипта.
Это детали, а меня интересует вопрос общего плана: возможно ли с помощью этого метода предсказывать зарождающийся паттерн? В чём изюминка метода. Вы, как специалист в этой области, укажите возможное направление поиска.
Да... Уважаемый Neutron, Вы, конечно, понимаете, что задали глобальный вопрос. Хороший вопрос. Предсказать зарождающийся паттерн - это все равно, что предсказать будущее движение цены. Можно ли это сделать и с какой вероятностью - зависит в принципе не от используемого метода, а от свойств рынка. Вы это сами прекрасно показали для статистических методов. Вейвлеты - это всего лишь один из многих методов и он, наверное, не хуже и не лучше некоторых других. Просто, действительно, я эту тему неплохо знаю и для меня удобно идти этим путем. Но чудес я не жду.
Если рынок эффективен, то бишь полностью случаен, то тогда это казино. И что тогда на нем делать? Никакие методы не помогут. Что-то мне, однако, подсказывает, что не все так плохо - в частности и Ваши результаты и диссер Пастухова и другая информация. А может я просто оптимист?...
Я попытаюсь связно рассказать подход, который собираюсь проверить, а Вы уж сами решайте, что с этим делать.
Глядя на результаты вейвлет преобразования ценовых графиков можно заметить почти правильные структуры, которые довольно закономерно возникают, развиваються и исчезают. Пока это только ощущения, впечатления от того, что видно на глаз. Не более.
Некоторые структуры можно связать конкретно с восходящими или падающими трендами.
Далее. Вы сами предполагали, что на рынке существуют периоды детерминированного и стохастического движения. Мне эта мысль тоже нравиться. Отделить одно от другого можно с помощью статистических индикаторов (корреляция, Херст и т.п.). Предполагаем, что на детерминированных участках возможна арбитражность.
Что я собираюсь сделать дальше. Написать блок распознавния осмысленных рыночных структур (трендов и др.) на основе вейвлет методов. Можно было бы назвать это распознаванием паттернов, но мне не хочется, так как это понятие не имеет однозначной трактовки. Для кого-то паттерн - это стандартные рыночные фигуры (две вершины, голова-плечи и т.п.), для кого-то сочетание свечек и т.д.
Затем прогнать это все по истории с целью нахождения таких характеристик, как средняя длительность структур на разных масштабах, частота появления, дисперсии этих величин и других. Причем делаем это на детерминированных участках ценового движения. На этом этапе в руках уже появляються цифирки, то есть объективная информация. Далее, если мы сможем определить текущее состояние рынка - продолжается ли прошлое движение и сколь долго или оно близко к смене или недавно произошел перелом и т.п., применяя распознавание текущего образа рынка и пользуясь также статистическими данными по ближайшей истории, то мы сможем принять обоснованное решение (открывать или не открывать в данным момент позицию и в какую сторону) получив при этом статистическое преимущество. Каково оно может оказаться? Пока не знаю. К сожалению пока могу дать только такой ответ на Ваш вопрос. Если это 1%, понятно, что и возиться дальше не стоит, если 10% - другое дело - дальше вопрос техники.
Такова, очень схематично, идея и мой план на ближайшее будущее. Задача непростая - уже сейчас вижу множество подводных камней, но вполне решаемая. Времени тоже займет немало. Сколько пока затрудняюсь сказать. Появяться конкретные и надежные данные - поделюсь. Пока работаю и нахожусь еще в начале пути.
PS. Вы говорили несколькими постами ранее, что есть у Вас замечательная книжка. Обещали выложить. Хотелось бы ее почитать. Это возможно?
Вероятно Вы правы. У меня это получилось как-то легко и совершенно случайно. Очаровало то, что все получается очень просто и однозначно. Если хоть одному человеку эта штука пригодиться - буду рад, нет - значит судьба у нее такая. Я абсолютно ни на что здесь не претендую!
Ну что Вы, я ведь без претензиев. Процедура на самом деле интересная и простая, жаль только анализ её свойств значительно затруднен.
P.S. Спасибо Вам за великолепный материал по статистическим свойствам случайных и ценовых рядов! Прочитал с удовольствием. Очень понравилось и оказалось полезным.
Не за что, если было полезно и понятно.
PS. Вы говорили несколькими постами ранее, что есть у Вас замечательная книжка. Обещали выложить. Хотелось бы ее почитать. Это возможно?
По моему, не чем не подкреплённому кроме интуиции мнению, рынок, по своей реакции на историю, должен быть предельно прост. Я это говорю в смысле невозможности реализации им детерминированных сложных структур типа паттернов. Иначе мы вынуждены согласится с наличием долговремменой рыночной памяти, для реализации которой, нужны устойчивые и сильные связи между игроками (коллективные явления).
Что касается манускрипта, то предложите место, куда его можно выложить.
http://thenorthenwind.googlepages.com/--1.djvu
Ширяев АН - Основы стохастической финансовой математики - том2.djvu
http://thenorthenwind.googlepages.com/--2.djvu
Ширяев АН - Математическая формализация японских свечей.rar
http://thenorthenwind.googlepages.com/-.rar
лежать будет неделю.
Буду признателен.
[позднее] подал заявку на disserr.ru, на дополнительные подробности, подождем что ответят.
[пришел ответ]
Вами подана заявка на получение информации по диссертационной работе на тему:
Статистическое прогнозирование для построения эффективных торговых стратегий на валютном рынке
Год защиты: 2003
Данная работа защищена в России
К сожалению, план работы по запрашиваемой теме в данный момент мы не можем предоставить, по причине, того, что работа находится в архиве учебного заведения.
Но, если Вы серьезно заинтересованы в получении данной научной работы, напишите нам (info@disserr.ru), и мы по возможности доставим запрашиваемую работу из архива.
При этом Вы должны нас заверить, что полученная копия работы будет использована только в целях образования.
С уважением и благодарностью Disserr.ru
…
Вы сами предполагали, что на рынке существуют периоды детерминированного и стохастического движения. Мне эта мысль тоже нравиться. Отделить одно от другого можно с помощью статистических индикаторов (корреляция, Херст и т.п.). Предполагаем, что на детерминированных участках возможна арбитражность.
…
Видимо эта мысль еще останавливает многих из нас от ухода с этого рынка. Только тут кроются многие хитрости. Природа показателя Херста такова, что по классическим схемам расчета (в том числе и по методу, изложенному у Ширяева) его значения для ценовых рядов будут колебаться в диапазоне 0.55 – 0.9. Причем, 0.55 – это крайне редкие значения, в среднем 0.7. Вроде все нормально – память всегда есть, относительно длинная, но вот как это поможет Вам отделить мух от котлет? :о)
…
Что я собираюсь сделать дальше. Написать блок распознавния осмысленных рыночных структур (трендов и др.) на основе вейвлет методов. Можно было бы назвать это распознаванием паттернов, но мне не хочется, так как это понятие не имеет однозначной трактовки. Для кого-то паттерн - это стандартные рыночные фигуры (две вершины, голова-плечи и т.п.), для кого-то сочетание свечек и т.д.
…
Позвольте немного философии. Успех применения вейвлет анализа в перечисленных вами ранее областях человеческой деятельности, в том числе и моих любимых авиационных двигателях, во многом обязан возможности получения «эталона». Ну, например, вибрация того же двигателя без дефекта в лопатках, в медицине – ЭГК здорового человека. Вот ее можно будет сравнивать с чем угодно и совершенно точно определять, какие у конкретного человека или двигателя проблемы. Полагаю, с этого начнутся Ваши проблемы, а именно невозможность получить «эталон». Его однозначно нельзя выявить на ценовых графиках, а уж на перенасыщенных информацией красивых картинках (извиняюсь за слово – «мурзилках») тем более.
Мои скромные опыты (конечно, не могу претендовать на 100% достоверность) показали, что фактически, отдельно взятые «на глаз» ВР, символизирующие собой разные структуры (тренды), обладают совершенно одинаковыми характеристиками, по которым невозможно объективно отличить их друг от друга. И я уж было совсем опечалился…
to Neutron
Сергей, извини! - совсем вылетело из головы.
Предложи, куда можно кинуть 9 метров маноскрипта.
Не переживай, я так же страдаю забывчивостью, …. забыл как это слово называется. :о))))))
По моему, не чем не подкреплённому кроме интуиции мнению, рынок, по своей реакции на историю, должен быть предельно прост. Я это говорю в смысле невозможности реализации им детерминированных сложных структур типа паттернов. Иначе мы вынуждены согласится с наличием долговремменой рыночной памяти, для реализации которой, нужны устойчивые и сильные связи между игроками (коллективные явления).
Что касается манускрипта, то предложите место, куда его можно выложить.
Мне тоже кажется, что у рынка нет long term memory. Но с другой стороны кажется (тоже чистая интуиция), что рынок ведет себя сходным образом в ответ на сходные воздействия. Кто и как на него воздействует - это скрыто за занавесем и нам неведомо. Чаще, вероятно, реакция будет неоднозначной и скрытой, очень опосредованной. Но возможно все же ее можно отловить. Иногда, правда, в моменты резкого и сильного движения цены можно наблюдать ну прям картинки из учебника: "Вынужденные колебания резонатора с потерями в присутствии шумов." Эти соображения как-то поддерживают положительное "математическое ожидание" моих надежд.
Насчет манускрипта. Спасибо. Уже скачал из источников, предложенных Северным Ветром.