Рост депозита можно ускорить в несколько раз за счет параллельного трейдинга
- Проигрыш в размере двух ставок, если обе ставки проиграют, т.к. -1 -1 = -2
- Выигрыш в размере одной ставки, если первая ставка проиграет, а вторая выиграет, т.к. 2 - 1 = 1
- Выигрыш в размере одной ставки, если первая ставка выиграет, а вторая выиграет, т.к. 2 - 1 = 1
- Выигрыш в размере четырех ставок, если обе ставки выиграют, т.к. 2 + 2 = 4
тут подробней. почему выигрываем 2 а проигрываем 1.
Потому что Вы не внимательно прочли заголовок: "Как улучшить доходность торговой системы с положительным матожиданием?". Последние два слова, т.е. с "положительным матожиданием" - - ответ на Ваш вопрос. Чтобы иметь положительное матожидание необходимо выигрывать больше, чем проигрывать. Не суть важно вдвое или еще во сколько либо раз. Важно, чтобы среднестатистический профит превышал среднестатистический убыток. Я привел пример с двойным профитом по сравнению с убытком в качестве примера.
у вас есть стабильная система которая с отношением T/p / S/l+Spread работает 10 лет?
Три разА прочел. Юрий В. Решетов! Вы что хотели донести до народа? Что ММ на уровне начальных классов рулез?
Ну да - он рулезззз.
===
))) ок. По интеллектуальнуму уровню тусующихся это м.б. и надь. С очень отсталой планеты прилетели...
наверное 10-й раз лажаюсь, тема постоянно а топе, "стрелочка" напротив темы стоит, типа есть обновления, нажимал, нажимаю, нажал... и вот мой пост на почетном третьем месте по хронологии.
ммм, вон и Свиназавра заставили три раза прочесть.
Юра, ты на таком же начальном уровне, с примерами, раскажи нам где взять МО>0 (ключевой момент во всём этом шоу).
Вот где нашей блогадарности не будет границ!
Юра, ты на таком же начальном уровне, с примерами, раскажи нам где взять МО>0 (ключевой момент во всём этом шоу).
Вот где нашей блогадарности не будет границ!
Юра, ты на таком же начальном уровне, с примерами, раскажи нам где взять МО>0 (ключевой момент во всём этом шоу).
Вот где нашей блогадарности не будет границ!
кто-нить может объяснить по простому, на руском для деревни :(
Для деревни: учите матчасть - она руль!
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Как улучшить доходность торговой системы с положительным матожиданием?
Предположим, что мы делаем ставки в размере $1 по классической системе, т.е. с вероятностью выигрыша 0.5 выигрываем либо $2, либо проигрываем $1.
Попробуем вычислить, оптимальный размер ставки c помощью программы Rate. Вводим значения (первая цифра - размер ставки, вторая через пробел - размер выигрыша или проигрыша):
1 2
1 -1
Вычисляем:
Всего ставок: 2
Размер ставки не должен превышать 25.0% от депозита
Максимальные показатели Вашей системы ставок:
Прирост от каждой ставки на 6.066017177982119% от депозита
Математическое ожидание: 50.0% от размера ставки
Получается, что среднегеометрически наш депозит растет с каждой ставкой чуть более чем на 6%.
А что если мы будем ставить по той же самой системе на пару одновременных независимых событий?
В этом случае у нас возможны четыре равновероятных исхода:
Попробуем вычислить оптимальный размер ставки в для парных. Вводим:
2 -2
2 1
2 1
2 4
Вычисляем:
Всего ставок: 4
Размер ставки не должен превышать 46.06% от депозита
Максимальные показатели Вашей системы ставок:
Прирост от каждой ставки на 11.911931676509479% от депозита
Математическое ожидание: 50.0% от размера ставки
Математическое ожидание в обоих случаях абсолютно одинаково. Размер ставки во втором случае увеличивается, а вместе с ним и риск. Но депозит растет быстрее, т.е. уже почти на 12%, по сравнению с прежними 6%.
Т.е. выясняется, что парные - параллельные ставки на одновременные события более эффективны, хотя при этом и возрастает риск.
Может быть есть смысл разбивать одиночные ставки на пары? Нет, это уже будет ошибкой. Т.к. пара одиночных ставок даст среднегеометрический прирост депозита на 12.5%, а одна парная менее чем на 12%, т.е. примерно на 0.5% меньше. И риск тоже различный, хотя вероятность проигрыша двух ставок сразу или последовательно без выигрыша между ними для обоих систем абсолютно одинакова и равна 0.25: пара одиночных в случае полной неудачи даст просадку депозита в размере 1 - 0.752 = 43.75%, в то время как парные уже в размере 46.06%, т.е. примерно на 2.31% больше.Таким образом получается, что если события происходят одновременно и в этом случае нет никакой возможности разделить ставки на одиночные, то гораздо эффективнее ставить сразу на пары или тройки, четверки и т.д. независимых исходов, разделив оптимальный процент депозита поровну между ними. В этом случае мы значительно увеличиваем рост депозита по времени, хотя при этом и рискуем несколько больше, чем при одиночных ставках.
Следовательно речь идет лишь о значительном выигрыше во времени. Т.е. у нас появляется возможность не дожидаясь результатов N-го количества последовательных сделок или ставок, получить чуть более худший результат по результатам ставок параллельных, т.к. понадобится время не превосходящее разницы от момента одной самой долговременной ставки до ее завершения. А поскольку: время - деньги, то данная экономия времени для увеличения депозита имеет прикладное значение.
Инсталляция программы для вычисления процента от депозита по результатам предыдущих ставок в прикрепленном файле. Если что-то будет не ясно, то в меню есть пункты "Cправка">"Помощь" - там конкретные примеры.