Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликовал программу в Маркете? Опубликуй ее и в блоге - виджет поможет!
Yury Reshetov
13497
Yury Reshetov 2011.04.11 11:27 


Как улучшить доходность торговой системы с положительным матожиданием?

Основным недостатком управления капиталом и риском сделками в виде процентных долей от депозита является соблюдение правила строгой последовательности одиночных сделок. Т.е. выставляем ордер и в зависимости от профита или убытка размер депозита увеличивается или уменьшается. После чего, из измененного размера депозита вычисляем объем нового ордера. Опять выставляем его и т.д.

Предположим, что мы делаем ставки в размере $1 по классической системе, т.е. с вероятностью выигрыша 0.5 выигрываем либо $2, либо проигрываем $1.


Попробуем вычислить, оптимальный размер ставки c помощью программы Rate. Вводим значения (первая цифра - размер ставки, вторая через пробел - размер выигрыша или проигрыша):


1 2

1 -1

Вычисляем:

Всего ставок: 2

Размер ставки не должен превышать 25.0% от депозита

Максимальные показатели Вашей системы ставок:

Прирост от каждой ставки на 6.066017177982119% от депозита

Математическое ожидание: 50.0% от размера ставки



Получается, что среднегеометрически наш депозит растет с каждой ставкой чуть более чем на 6%.

А что если мы будем ставить по той же самой системе на пару одновременных независимых событий?

В этом случае у нас возможны четыре равновероятных исхода:

  1. Проигрыш в размере двух ставок, если обе ставки проиграют, т.к. -1 -1 = -2
  2. Выигрыш в размере одной ставки, если первая ставка проиграет, а вторая выиграет, т.к. 2 - 1 = 1
  3. Выигрыш в размере одной ставки, если первая ставка выиграет, а вторая выиграет, т.к. 2 - 1 = 1
  4. Выигрыш в размере четырех ставок, если обе ставки выиграют, т.к. 2 + 2 = 4

Попробуем вычислить оптимальный размер ставки в для парных. Вводим:

2 -2

2 1

2 1

2 4



Вычисляем:

Всего ставок: 4


Размер ставки не должен превышать 46.06% от депозита

Максимальные показатели Вашей системы ставок:

Прирост от каждой ставки на 11.911931676509479% от депозита

Математическое ожидание: 50.0% от размера ставки

Математическое ожидание в обоих случаях абсолютно одинаково. Размер ставки во втором случае увеличивается, а вместе с ним и риск. Но депозит растет быстрее, т.е. уже почти на 12%, по сравнению с прежними 6%.

Т.е. выясняется, что парные - параллельные ставки на одновременные события более эффективны, хотя при этом и возрастает риск.

Может быть есть смысл разбивать одиночные ставки на пары? Нет, это уже будет ошибкой. Т.к. пара одиночных ставок даст среднегеометрический прирост депозита на 12.5%, а одна парная менее чем на 12%, т.е. примерно на 0.5% меньше. И риск тоже различный, хотя вероятность проигрыша двух ставок сразу или последовательно без выигрыша между ними для обоих систем абсолютно одинакова и равна 0.25: пара одиночных в случае полной неудачи даст просадку депозита в размере 1 - 0.752 = 43.75%, в то время как парные уже в размере 46.06%, т.е. примерно на 2.31% больше.

Таким образом получается, что если события происходят одновременно и в этом случае нет никакой возможности разделить ставки на одиночные, то гораздо эффективнее ставить сразу на пары или тройки, четверки и т.д. независимых исходов, разделив оптимальный процент депозита поровну между ними. В этом случае мы значительно увеличиваем рост депозита по времени, хотя при этом и рискуем несколько больше, чем при одиночных ставках.

Следовательно речь идет лишь о значительном выигрыше во времени. Т.е. у нас появляется возможность не дожидаясь результатов N-го количества последовательных сделок или ставок, получить чуть более худший результат по результатам ставок параллельных, т.к. понадобится время не превосходящее разницы от момента одной самой долговременной ставки до ее завершения. А поскольку: время - деньги, то данная экономия времени для увеличения депозита имеет прикладное значение.


Инсталляция программы для вычисления процента от депозита по результатам предыдущих ставок в прикрепленном файле. Если что-то будет не ясно, то в меню есть пункты "Cправка">"Помощь" - там конкретные примеры.

Файлы:
ratesetup.zip 102 kb
Nikolay Khrushchev
18965
Nikolay Khrushchev 2011.04.11 11:53  
Reshetov:

  1. Проигрыш в размере двух ставок, если обе ставки проиграют, т.к. -1 -1 = -2
  2. Выигрыш в размере одной ставки, если первая ставка проиграет, а вторая выиграет, т.к. 2 - 1 = 1
  3. Выигрыш в размере одной ставки, если первая ставка выиграет, а вторая выиграет, т.к. 2 - 1 = 1
  4. Выигрыш в размере четырех ставок, если обе ставки выиграют, т.к. 2 + 2 = 4
тут подробней. почему выигрываем 2 а проигрываем 1. у вас есть стабильная система которая с отношением T/p / S/l+Spread работает 10 лет?
Yury Reshetov
13497
Yury Reshetov 2011.04.11 12:04  
Sys15975382:
тут подробней. почему выигрываем 2 а проигрываем 1.

Потому что Вы не внимательно прочли заголовок: "Как улучшить доходность торговой системы с положительным матожиданием?". Последние два слова, т.е. с "положительным матожиданием" - - ответ на Ваш вопрос. Чтобы иметь положительное матожидание необходимо выигрывать больше, чем проигрывать. Не суть важно вдвое или еще во сколько либо раз. Важно, чтобы среднестатистический профит превышал среднестатистический убыток. Я привел пример с двойным профитом по сравнению с убытком в качестве примера.

Sys15975382:


у вас есть стабильная система которая с отношением T/p / S/l+Spread работает 10 лет?

Ни о каких "стабильных" в течении 10 или еще скольки лет в данном топике речь не ведется. Как уже было выше сказано, даже при профите 2 и убытке 1 с вероятностью 0.5 две подряд убыточные сделки или ставки дают просадку депозита на 43.75% при оптимальном размере ставки в размере 25% от депо.
Петр
6087
Петр 2011.04.12 21:55  

Три разА прочел. Юрий В. Решетов! Вы что хотели донести до народа? Что ММ на уровне начальных классов рулез?

Ну да - он рулезззз.

===

))) ок. По интеллектуальнуму уровню тусующихся это м.б. и надь. С очень отсталой планеты прилетели...

sever30
3343
sever30 2011.04.12 21:55  

наверное 10-й раз лажаюсь, тема постоянно а топе, "стрелочка" напротив темы стоит, типа есть обновления, нажимал, нажимаю, нажал... и вот мой пост на почетном третьем месте по хронологии.

ммм, вон и Свиназавра заставили три раза прочесть.

Europa
984
Europa 2011.04.12 22:02  
кто-нить может объяснить по простому, на руском для деревни :(
Chamvion
45
Chamvion 2011.04.13 00:11  
Рост депозита можно ускорить в несколько раз за счет параллельного трейдинга
или его слив...
Neutron
2826
Neutron 2011.04.13 03:58  

Юра, ты на таком же начальном уровне, с примерами, раскажи нам где взять МО>0 (ключевой момент во всём этом шоу).

Вот где нашей блогадарности не будет границ!

Vladimir Paukas
4099
Vladimir Paukas 2011.04.13 05:28  
Neutron:

Юра, ты на таком же начальном уровне, с примерами, раскажи нам где взять МО>0 (ключевой момент во всём этом шоу).

Вот где нашей блогадарности не будет границ!

Может купить?
Yury Reshetov
13497
Yury Reshetov 2011.04.13 07:10  
Neutron:

Юра, ты на таком же начальном уровне, с примерами, раскажи нам где взять МО>0 (ключевой момент во всём этом шоу).

Вот где нашей блогадарности не будет границ!

Отправил инфу в личку, т.к. здесь это может расценено, как оффтопик
Yury Reshetov
13497
Yury Reshetov 2011.04.13 07:13  
Europa:
кто-нить может объяснить по простому, на руском для деревни :(

Для деревни: учите матчасть - она руль!
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий