торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 99
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересно, а как Вы это устанавливаете?
Критерии отбора для пришедших из прошлого и для рассчитанных на баре каналов одни и те же.
Наверно мы по-разному применяем эти критерии. У меня единственное что принципиально отличает выборки между собой это их размер, все остальные это "больше меньше", поэтому самый большой и самый маленький канал удовлетворяют одним и тем же критериям, но отличаются они значительно по временной характеристике.
И критерии могут не совпадать.
Можно ли увидеть результаты огромного объема работы проделанного участниками этой ветки воплощенного в конкретные результаты на демо?
Есть результаты на тестере - страница 40 пост solandr 11.07.06 07:29.
Также есть 6 сделок на реале за последние 3 недели работы эксперта. Все сделки закрыты в плюс. Пока что выкладывать результаты торговли на реале бессмысленно в виду небольшого количества сделок. Мой эксперт ещё явно не дотягивает до эксперта Vladislava по причине отсутствия того точного расчёта потенциальной энергии, которым пользуется Vladislav. Нахожусь в состоянии поиска, но пока что лучше того варианта эксперта, результат которого представлен в этом посте и который сейчас у меня торгует придумать ничего не удалось.
PS: По поводу расчёта квадртичных форм и потенциальной энергии задавал вопрос на форуме Мех-Мата МГУ Ломоносова http://lib.mexmat.ru/forum/viewtopic.php?t=3254 Но видимо то ли такими мелочами истинным математикам заниматься не солидно, то ли тема там совершенно неинтересна, но тем не менее никто никаких комментариев за месяц не дал. Хотя судя по обсуждаемым на том форуме темам народ там имеет очень солиное математическое образование. Также имеется предположение о том, что постановка задачи, описанная в этом посте, не содержит достаточных исходных данных для её решения. Ну как говорится, как смог так и объяснил людям.
Предпочитаю реальные тесты...
Использовалось ли реинвестирование? Какая ожидаемая средняя годовая доходность в случае без реинвестирования и с реинвестированием?
Да, использовалось. Каждая следующая 1000 долларов депозита прибавляет коэффициент, на который умножается ставка. То есть 0...2000 - коэффициент 1, 2000...3000 - коэффициент 2, 3000...4000 - коэффициент 3 и т.д. При этом сама ставка (размер лота для входа в позицию) расчитывается на основе чем дальше от центральной линии - тем больше ставка.
Предпочитаю реальные тесты...
Думаю, что отказ от использования тестера - это заведомо тупиковый путь для разработки МТС. Как Вы сможете оценить перспективу использования МТС, если не попробовали её на тестере? У Вас что бесконечное количество жизней ;o), чтобы иметь возможность в реальном режиме времени оттестировать Вашу МТС?
Да, использовалось. Каждая следующая 1000 долларов депозита прибавляет коэффициент, на который умножается ставка. То есть 0...2000 - коэффициент 1, 2000...3000 - коэффициент 2, 3000...4000 - коэффициент 3 и т.д. При этом сама ставка (размер лота для входа в позицию) расчитывается на основе чем дальше от центральной линии - тем больше ставка.
Предпочитаю реальные тесты...
Думаю, что отказ от использования тестера - это заведомо тупиковый путь для разработки МТС. Как Вы сможете оценить перспективу использования МТС, если не попробовали её на тестере? У Вас что бесконечное количество жизней ;o), чтобы иметь возможность в реальном режиме времени оттестировать Вашу МТС?
Я не отказался от тестирования вообще просто использую свой собственный тестер :)
Какая средняя ожидаемая годовая доходность стратегии? Хотя бы приблизительно
Я думаю что Вы немножко не корректно задали вопрос. На самом деле более всего в фокусе внимания разработчиков МТС должно находиться соотношение между риском и прибылью, а также коэффициент прибыльности стратегии (соотношение между прибылью и убытком по совершённым сделкам), а не ожидаемая годовая доходность стратегии (Форекс - это не банк и здесь несколько другие понятия). В моём эксперте я держу убыточную позицию пока сумма убытка не превысит 20% депо (либо наоборот при входе в позицию проверяю возможный убыток по стоплоссу - он не должен превышать заданный риск). Согласно приведённым результатам тестов средняя прибыль в месяц составляет от 22 до 33%. То есть допустимый для одной сделки риск меньше среднемесячной прибыли стратегии. Если Вы согласны допустить риск например в 40% (посредством простого удвоения самой ставки, не меняя более ничего в стратегии), то ожидаемая среднемесячная прибыль стратегии по результатам тестов должна будет составить как минимум 44...66%, хотя поскольку мы имеем дело с геометрической прогрессией поскольку используем реинвестирование по описанным ранее правилам, то среднемесячная ожидаемая прибыль может оказаться существенно выше. Посмотрите например другой результат стратегии в следующем посте стр 33 solandr 01.07.06 12:01. Например для этих результатов на том же самом эксперте среднемесячная прибыль составила 170% в месяц. В общем Вам думаю теперь стало понятно почему на Форексе нельзя оперировать банковскими понятиями об ожидаемой среднегодовой доходности стратегии?
Я думаю что Вы немножко не корректно задали вопрос. На самом деле более всего в фокусе внимания разработчиков МТС должно находиться соотношение между риском и прибылью, а также коэффициент прибыльности стратегии (соотношение между прибылью и убытком по совершённым сделкам), а не ожидаемая годовая доходность стратегии (Форекс - это не банк и здесь несколько другие понятия). В моём эксперте я держу убыточную позицию пока сумма убытка не превысит 20% депо (либо наоборот при входе в позицию проверяю возможный убыток по стоплоссу - он не должен превышать заданный риск). Согласно приведённым результатам тестов средняя прибыль в месяц составляет от 22 до 33%. То есть допустимый для одной сделки риск меньше среднемесячной прибыли стратегии. Если Вы согласны допустить риск например в 40% (посредством простого удвоения самой ставки, не меняя более ничего в стратегии), то ожидаемая среднемесячная прибыль стратегии по результатам тестов должна будет составить как минимум 44...66%, хотя поскольку мы имеем дело с геометрической прогрессией поскольку используем реинвестирование по описанным ранее правилам, то среднемесячная ожидаемая прибыль может оказаться существенно выше. Посмотрите например другой результат стратегии в следующем посте стр 33 solandr 01.07.06 12:01. Например для этих результатов на том же самом эксперте среднемесячная прибыль составила 170% в месяц. В общем Вам думаю теперь стало понятно почему на Форексе нельзя оперировать банковскими понятиями об ожидаемой среднегодовой доходности стратегии?
Прекрасно понимаю что просто цифра доходности некорректна... Нужно брать отношение доходности к рискам... Я имел ввиду какая доходность при разумных рисках (максимальная просадка 20-25% от депо)... Вижу что доходность колеблется в пределах 200-300% годовых просто хотелось услышать Вашу цифру...
Спасибо за ответ. Удачи! :)