Как адаптировать эксперта к реальной жизни?

[Evgeny Potapov]

Я экспериментировал с историческими данными и получил более-менее удовлетворительные результаты при испытании своего эксперта (написанного не на MQL).

Но данные я брал в виде  информации за каждую минуту. 

И в расчётах явно учитывается равенство интервалов между данными.

А сейчас я осознал, что тики приходят не через равные промежутки времени. В таких условиях мой алгоритм работать не будет.

Возможно ли организовать поминутное получение данных в реале? (чтобы они были представлены в виде таких же компактных пакетов, как в истории)

(Может быть это и очень просто, но я в MQL5 пока никак не разберусь)(сказывается отсутствие учебника)

(Трудно пока разобраться где какие данные лежат и в какой форме)(Если есть подробная инфа по потокам и преобразованиям данных, то мне бы хотелось её увидеть) 

[Sergey Gritsay]

Eugene1:

Я экспериментировал с историческими данными и получил более-менее удовлетворительные результаты при испытании своего эксперта (написанного не на MQL).

Но данные я брал в виде  информации за каждую минуту. 

И в расчётах явно учитывается равенство интервалов между данными.

А сейчас я осознал, что тики приходят не через равные промежутки времени. В таких условиях мой алгоритм работать не будет.

Возможно ли организовать поминутное получение данных в реале? (чтобы они были представлены в виде таких же компактных пакетов, как в истории)

(Может быть это и очень просто, но я в MQL5 пока никак не разберусь)(сказывается отсутствие учебника)

(Трудно пока разобраться где какие данные лежат и в какой форме)(Если есть подробная инфа по потокам и преобразованиям данных, то мне бы хотелось её увидеть) 

документация вам в помощь Доступ к таймсериям и индикаторам

[Evgeny Potapov]

sergey1294:
документация вам в помощь Доступ к таймсериям и индикаторам

Мне не хватает какой-то отправной точки для понимания этой документации.

1) Если я буду брать данные для оценочной функции только из таймсерий, то это гарантирует что они уже разбиты поминутно? 

2) Как мне узнать, что только что появился свежий этемент в таймсерии? 

[Sergey Gritsay]

Eugene1:

Мне не хватает какой-то отправной точки для понимания этой документации.

1) Если я буду брать данные для оценочной функции только из таймсерий, то это гарантирует что они уже разбиты поминутно? 

2) Как мне узнать, что только что появился свежий этемент в таймсерии? 

1. да

2. Обработчик события "новый бар"

[gisip]

Eugene1:

Я экспериментировал с историческими данными и получил более-менее удовлетворительные результаты при испытании своего эксперта (написанного не на MQL).

Но данные я брал в виде  информации за каждую минуту. 

И в расчётах явно учитывается равенство интервалов между данными.

А сейчас я осознал, что тики приходят не через равные промежутки времени. В таких условиях мой алгоритм работать не будет.

Возможно ли организовать поминутное получение данных в реале? (чтобы они были представлены в виде таких же компактных пакетов, как в истории)

(Может быть это и очень просто, но я в MQL5 пока никак не разберусь)(сказывается отсутствие учебника)

(Трудно пока разобраться где какие данные лежат и в какой форме)(Если есть подробная инфа по потокам и преобразованиям данных, то мне бы хотелось её увидеть) 

Похоже, что Вы брали тики возникающие в течении минуты.

Берете минутный график и запоминаете каждый тик (Bid),а на новом баре делаете отсечку, вот Вам и данные в "виде  информации за каждую минуту".