торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 54
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну так я же уже написал выше. Просто расчитываю квантили для построения доверительных интервалов. Как его ещё можно использовать? У Булашева написано как в Excele посчитать эти самые квантили. В общем условно говоря я имею такой же файл, что вы выложили выше, но тошлько для распределения Стьюдента. Вот и вся разница. Сами подумайте как можно например к выборке в 30 баров применить нормальное распределение вероятности если баров всего ничего? Просто сравните квантили распределения Стьюдента при разных степенях свободы и всё сразу прояснится.
"Если нет никакой разницы - зачем платить больше?" :)
solandr, сравните поведение диаграммы при разных значениях N и проблема исчезнет.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Student.zip
ЗЫ Кстати, хотел спросить - Хи квадрат не пробовали использовать? Может Владислав пытался? С одной стороны - избыточность, когда мы не уверены в том, что аппроксимация должна подчиняться нормальному распределению, с другой - тоже критерий для отбора выборок.
solandr, сравните поведение диаграммы при разных значениях N и проблема исчезнет.
Честно говоря как раз вот разница при разных значениях N меня и интересует. Распределение Стьюдента оставаясь по форме качественно тем же самым меняет свои количественные параметры при разных степенях свободы. При очень большом количестве степеней свободы оно должно совпадать с нормальным распределением. При малом количестве степеней свободы оно имеет отличия от нормального.
Распределение Стьюдента при разных степенях свободы:
Для вероятности 99%:
q(30 баров)=2.750
q(100 баров)=2.626
q(300 баров)=2.593
q(1000 баров)=2.581
Если Вы считаете, что разница в 6% между значением квантиля для 30 баров и 1000 баров не стоит дополнительных мучений, то это Ваш личный выбор. Я придерживаюсь несколько иного мнения.
Хи квадрат не пробовал. Хотя после прочтения Булашева мысли такие были в самом начале. Только это ничего нам не даст так как нормального распределения в реальной выборке Вы не увидите всё равно. Мы пользуемся лишь неопровержимыми доказательствами того что БОЛЬШАЯ выборка будет иметь нормальное распределение. Наши 30-1000 баров назвать БОЛЬШОЙ можно лишь с большой натяжкой.
В принципе, я на самом деле считаю , что разницы нет, но вот из врожденной вредности сделал диаграмму, на этом со Стьюдентом заканчиваю. Я могу предположить, что если вычислять диапазоны через вероятности, то ошибка может достигать 6-ти процентов, но енсли ставить лошадь впереди телеги (вычислять веротность через отклонение от центра регрессии), то она не превысит 0.6 %
Rosh, Вы как вообще планируете торговать по этой стратегии? Без установки стоплоссов, а только лишь по текущим вероятностям что ли? Судя по тому, что Вы привели в качестве доказательств отсутсвия разницы между двумя распределениями похоже что именно без стоплоссов. На самом деле разница в 6% означает 5-10 пипсов разницы в установке стоплосса. Вот и всего навсего! Много это или мало я не могу судить поскольку сам ещё не проверял. Возможно Вы полностью правы.
Булашев в примере применения статистических методов в главе 10 стр 147 использует именно Стьюдента. И это он делает при том, что у него 816 точек в выборке!
Поскольку я не являюсь большим специалистом в области статистики я просто сделал так как это делает Булашев и на этом успокоился. Если у Вас есть желание доказать что-то другое, то с удовольствием ознакомимся с конечным результатом, который Вы получите на основе нормального распределения.
находим коэффициенты линейной регресии Y=A*X+B. Далее задаем доверительный интервал , например 95% (P=0.95) и пытаемся найти границы этого интервала (то есть такие границы, чтобы цены лежали в 95 % случаев на расстоянии +- дельта Y от центральной линии регресии.)
Используя свойства нормального распределения, я бы сделал просто - отложил по две сигмы от центра линейной регрессии (2 сигмы от центра также составляют ~95%). До тех пор, пока количество_внутри_ интревала/общее_количесвто <=95% - канал имеет право на жизнь.
Давайте свою методику в виде формул, и я ее загоню в Эксель для сравнения с нормальным распределением.
ЗЫ За отсылку к этому разделу Булашева - спасибо, а то еще неизвестно, когда бы я туда дошел :)
Rosh, Вы как вообще планируете торговать по этой стратегии? Без установки стоплоссов, а только лишь по текущим вероятностям что ли? Судя по тому, что Вы привели в качестве доказательств отсутсвия разницы между двумя распределениями похоже что именно без стоплоссов.
Стоп-лосс - это совсем другая песня, пока у меня только ее мотив, и он звучит таким образом, что слышно его только на октаву ниже :)
Я делаю то же самое - откладываю сигмы. Только вот сколько откладывать сигм от центральной линии определяю через Стьюдента (по указанному примеру в Булашеве). Я не пытаюсь определить как Вы жизнеспособность канала для торговли, то есть считаю канал действительным если цены не вышли за 99% интервал. Я просто пытаюсь повторить методику Владислава (по крайней мере так как я её понимаю) - сначала найти разворотную зону, а не определить как долго канал будет ещё существовать - это в общем-то неблагодарное занятие и сам показатель Хёрста Вам не даст точного указания на точное время его исчезновения до тех пор пока это время не будет предельно близко (или же уже пройдено), что является не совсем удобным в практическом применении. Владислав ведь говорил в самом начале, что вход в рынок идёт в разворотной зоне, а далее если поза удачна, то ставится вопрос о времени удержания УЖЕ ОТКРЫТОЙ позиции, а не о том чтобы добавляться в середине доверительного интервала, когда канала сформирован и устойчив. То есть Вы я так понимаю собираетесь входить (добавляться) в устойчивом канале, что уже само по себе является весьма рисковым. Хотя с другой стороны само понятие канал весьма растяжимо во временном плане. Возможно Вы собираетесь входить(добавляться) только в долговременных каналах (например длиной в несколько недель), тогда я с Вами полностью согласен, если на границе этого крупного канала будут все признаки разворотной зоны, то я поступаю точно также как и Вы. Ну а если Вы собираетесь ловить каналы в 1-2 дня и входить в эти каналы, то тут конечно же имеется повышенный риск.
Разворотная зона - она ведь может быть просто суперпозицией нескольких вероятностных зон от нескольких каналов, при этом свой вклад может вносить МэрейМаз (подход к уровню ММ по системе Владислава означает сделать стойку , а до этой поры советник спокойно может дремать).
И второе - наложение критерия на канал регресии (сходимость СКО) вносит некоторые серьезные противоречия: мы имеем линейный канал, и согласно критерию выражение R/S будет расти во времени линейно, так же как и N/2 . Пока мы в канале, критерия Херста не изменится, а когда он изменится - мы уже не в канале , не правда ли - забавно :)
Это решается двумя способами :
1) строим канал на чсовках, потом спускаемя на 15 минутки, R осталось прежним, СКО тоже не сильно изменится, зато N/2 увелится в два раза, таким образом мы искуственно уменьшили показатель Херста в канале в два раза - он уже не ~0.6 , а ~0.3
2) перестраиваем канал при нарушении доверительнонго интервала , в какой-то момент он станет более пологим (но и линии раздвинутся и канал станет длиннее) и вот опять Херст говорит о возможном развороте. Только вот почитал повнимательнее и пришел к выводу - H<0.5 скорее означает не разворот тренда (канала), а отскок от границы канала.
Наоборот, вход в устойчивом канале является менее рисковым занятием, для того и служат доверительные интервалы, чтобы получив устойчивый канал, дождаться коррекции в 5% район и войти там с минимальным риском. Я думал, что у нас одинаковая трактовка риска :(
Владислав про перестройку на разные тайфреймы ничего не говорил. Я тоже не вижу никакого смысла бегать по разным тайфреймам. Вы я так понимаю изобретаете какой-то свой подход к решению задачи. Ну что ж может быть он тоже будет являться очень успешным. Ждём первых результатов работы эксперта по Вашей системе. Также не совсем понятно Ваше предположение об изменении показателя Хёрста в 2 раза если ТФ отличается в 4 раза. Насколько я себе представляю для одного канала, построенного на разных таймфреймах, показатель Хёрста должен отличаться ТОЛЬКО на величину погрешности, возникающей из-за разного количества степеней свободы если хотите (распределение Стьюдента тут наверное играет не совсем последнюю роль кстати), а не так как Вы говорите в этой фразе.