торговая стратегия на базе Волновой теории Эллиота - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я никоим образом не хотел в своей стратегии заявить, что я изобрёл что-то оригинальное, что до меня не существовало! Тот подход, который использую я, действительно является подгонкой под исторические данные на тестере используя тривиальнейшее представление о рынке, которое итак является очевидным и лежит на поверхности. Система действительно имеет в среднем 10 сделок в день в попытке взять не качеством сделок, а их количеством, поскольку я честно говоря разуверился уже в других методах, которые широко применяются на форекс :o( в плане их применения в МТС. И надеюсь только на статистические методы работы. Как поведёт система на реале - про это я дал чёткий ответ - "не знаю, но надеюсь на положительный результат и просто сейчас тестирую её на реале".
Спасибо, книжку обязательно прочту. Наверняка в ней есть многое того, что я не знаю. И думаю, что она будет мне полезна.
Если Вы не разрабатываете механические системы, а играете вручную, то мы друг друга конечно же никогда не поймём поскольку говорим на разных языках. Я тоже до начала программирования МТС имел совсем другие представления о том как оно всё должно быть. Но тогда когда что-то начал тестировать, то представления о рынке и использующихся на нём методиках кардинально поменялось (разумеется в худшую сторону по отношению к методикам).
Я никогда не заявлял, что являюсь превосходным программистом (покажите где Вы это обнаружили?)! Полгода назад я задавал на этом же форуме вопрос о том, как идентифицировать ордер по комментарию ;o). Я считаю себя чисто любителем, который по статьям на этом сайте и на www.mql4.com научился программировать какие-то простейшие вещи. И подавляющее большинство других программистов, читающих этот форум, превосходят мои знания по программированию на порядки!
Ну если Вам не понравилась всего лишь только форма, в какой я формулировал вопросы ("детская наивность"), и именно это Вас возмутило, то приношу свои извинения. Просто я твёрдо знаю следующее - человек, обладающий каким-либо достоверным знанием, всегда ответит на любые вопросы по данной области в какой бы форме они заданы не были! Причём сможет дать ответ как "на пальцах", так и с более серьёзными выкладками. И Vladislav именно так себя достойно и вёл, отвечая на интересующие меня вопросы, пускай даже некоторые из них оказались "наивными". Человек, которого смущают вопросы, заданные по его же собственно стратегии, скорее всего просто не владеет предметом, который пытается защитить! И этот несложный психологический приём действует практически безотказно и в реальной жизни также.
solandr,
По моим представлениям это не совсем правильный подход.
Решение по сделкам не должны приниматься в зависимости от того, существуют ли ордера и где они находятся.
Если созрела ситуация для Селла, то надо его ставить, а Бай, если он есть, - закрыть.
Понятно, что конкретная стратегия может предполагать использование и локов и нескольких однонаправленных ордеров разной стоимости.
Но мне не понятны принципы торговли, построенные на факте наличия или отсутствия ордеров, при том, что допускается случайное их исходное положение с перспективой выправить ситуацию через месяц.
Это весьма своеобразный подход.
Если он не являет коммерческую тайну, то нельзя ли узнать поподробней о сути метода в отношении текущего положения ордеров?
Очень интересно (можно без численных показателей).
solandr,
По моим представлениям это не совсем правильный подход.
Решение по сделкам не должны приниматься в зависимости от того, существуют ли ордера и где они находятся.
Если созрела ситуация для Селла, то надо его ставить, а Бай, если он есть, - закрыть.
Понятно, что конкретная стратегия может предполагать использование и локов и нескольких однонаправленных ордеров разной стоимости.
Но мне не понятны принципы торговли, построенные на факте наличия или отсутствия ордеров, при том, что допускается случайное их исходное положение с перспективой выправить ситуацию через месяц.
Это весьма своеобразный подход.
Если он не являет коммерческую тайну, то нельзя ли узнать поподробней о сути метода в отношении текущего положения ордеров?
Очень интересно (можно без численных показателей).
Вы можете всегда сказать когда точно нужно продавать, а когда покупать? :o) Я, например, честно говорю, что не могу этого сделать! Конечно же можно улучшить шансы системы на успех в первый месяц после старта при использовании дополнительных методов, например, при использовании Мюррея. Но это ведь нужно круглосуточно сидеть у компьютера и следить когда точно созреет такая ситуация, чтобы вручную стартануть каждую линию торговли по разным таймфреймам! А это практически ничем не отличается от игры вручную. И тем более никто Вам не гарантирует, что именно эта точка входа, которая в первый же день окажется прибыльной будет являться оптимальной с точки зрения получения прибыли в дальнейших ордерах. Может быть это была последняя прибыльная сделка в ряду, а остальные окажутся неудачными? (Ведь полосность любой стратегии никто не отменял!) Мне так кажется, что вероятность, открытия сделок в правильном направлении вручную по дополнительным средствам может оказаться ненамного выше 50%. Хотя я этот метод не проверял и могу делать лишь голословные предположения. А расчёт положения ордеров по тестеру спустя месяц для получения оптимальности входа просто является статистическим фактом, которым я также решил поделиться с общественностью (хотя никто за язык и не тянул ;o)). Я просто запускал стратегию в тестере в разные моменты времени (правда, к сожалению, на той же самой выборке данных, по которой проводилась оптимизация :o( ) и обычно первый месяц был менее удачным, чем последующие. В результате чего я сделал вывод о том, что первый месяц является пусковым, задачей которого является ликвидаця последствия случайного момента времени старта системы. Возможно я и ошибаюсь в своих предположениях и система малоэффективна в первый месяц торговли несколько по другим причинам. Если у кого-то имеются другие предположения, то с удовольствием их выслушаю.
Ваш вопрос о подробностях метода в отношении текущего положения ордеров я, честно говоря, не совсем понял. Если я недостаточно точно изложил алгоритм работы стратегии, то скажите, и я попробую изложить его ещё раз.
solandr,
Мне не понятно вот что.
Чем торговля в будущий период отличается от торговли в текущий период? Из того, что Вы пишете, я могу предположить только то, что это отличие состоит в наличии ордеров. Других отличий я не вижу. Отсюда же напрашивается вывод, что успешность торговли каким-то образом зависит от факта наличия ордеров. Вот я и спрашиваю, так это или нет. Если да - то прошу объяснить каким именно образом. Если нет, то почему первый месяц Вы считаете более убыточным (менее прибыльным) чем последующие.
Полосатость никто не отменял, это верно.
Но в данном случае речь идёт о другом. Насколько я понял, мы говорим о полном автомате. Это значит, что в советник заложены условия входа и выхода из рынка. Эти условия должны одинаково применяться к любому историческому периоду. В этом смысле полосатость первого месяца не должна отличаться от среднестатистической полосатости, предопределённой в соответствии со стратегией.
Действительно по результатам анализа 11 стартов системы в первый месяц прибыль в среднем оказалась на -12,7% меньше, чем во второй месяц работы системы, если бы другую систему запустили бы месяцем ранее.
Также подтвердилось моё предположение о приходе случайной отфанарной последовательности сделок SELLLIMIT-SELL и BUYLIMIT-BUY к оптимальной упешной. Если просмотреть данные по прибыли по месяцам, представленные в скобках, в таблице с нижнего левого угла в верхний правый, то можно видеть, что прибыль по месяцам остаётся идентичной во многих случаях. Сравните зелёные старты системы. Также в таблице выделен красным старт системы, которому потребовалось 5 месяцев для вхождения в оптимальную последовательность сделок. Но как правило 1 месяца оказалось достаточно в пределах имеющейся выборки данных.
В целом идея понятна.
Но вот..
Почему Вы делаете различия между начальным и последующим периодами? В чём состоит эта разница?
Я понимаю, что теоретически в некоторой технологии могут присутствовать краевые эффекты. Но не вижу их в данном случае.
Мне не понятно ещё следующее. Почему в качестве определяющих уровней берётся характеристика бара? Ведь попадание младшей свечи в ту или иную свечу старшего ТФ целиком зависит от начала отсчёта времени. Достаточно сместить начало отсчёта, скажем, на 20 минут и вся картина будет выглядеть иначе. Все свечи изменятся. Думаю, такой выбор носит случайный характер.
Сама идея присутствует и у меня тоже.
Но в качестве уровней для установки отл. ордеров надо бы использовать не характерстики бара, а нечто другое. Например, экстремумы сложившихся волн. А в дальнейшей торговле исходить из предположения, что такие экстремумы являются ключевыми и они либо будут пройдены, либо курс до них не дотянется.
Ещё если можно, из каких соображений выставляются стопы и профиты?
Характеристика бара была взята на основе того, что она несёт в себе информацию о движении рынка и его направлении с точки зрения той свечи, которую мы взяли для рачёта. А мы берём только последнюю закрытую свечу и не берём что-то дальше неё! Ну это просто такое правило стратегии и ничего более. Вы можете в другой стратегии брать всё что вам захочется :o). Если брать для анализа нечто другое, чем последнюю свечку, то это уже будет ДРУГАЯ стратегия! Я эту ДРУГУЮ стратегию не программировал и что там получится не имею ни малейшего понятия. Если вы её построите, то поделитесь, пожалуйста, результатами.
Действительно если подвигать время начала отсчёта свечи на какое-то время, меньшее длительности самой свечи, то нам нужно будет пересчитывать все коэффициенты для задания точек старта, стопа и взятия прибыли, так как меняется временная картина рынка, то есть ситуация полностью аналогична тому, что вы просчитали коэффициенты для одного ДЦ, а потом начали работать на другом ДЦ - всё нужно будет пересчитывать по новому. Но стратегия работает и в данном случае тоже. Я уже это проверял.
Стопы и профиты устанавливаются на основе всё той же самой формулы продолжения движения, на которой происходит вычисление цен открытия лимитных ордеров, но только берутся разные множители. Мне это кажется наиболее простым. Хотя вы можете поэкспериментировать с другими методами установки профита и стопа, например фиксированные в пипсах профит и стоплосс. Мне простолень это проверять да и некогда, так как хватает и других вопросов, которые я хотел бы проверить.
Я перечитал последние сообщения, но не нашёл ответ на такой вопрос (если это не тайна).
Как расчитываются уровни отлож. ордеров в зависимости от OHLC?
Правильно ли я понимаю, что ордера просто выставляются по Open и Close, а стоп и профит соответственно по High и Low?
В начале приводится формула скорости, но не очень-то понятно какая от неё польза.