Точно такой же советник, разные брокеры, разные результаты..............
тестируется на реальных рынках или в тестере?
Тестер может быть разным.
Здравствуйте,
Я нахожу следующий факт довольно шокирующим:
У меня есть советник, который я тестировал с точно такими же настройками, точно таким же спредом (выбранным в startegy tester) и точно таким же периодом времени на 3 разных брокерах.
Хотите верьте, хотите нет, но все три результата были разными. Мало того, у одного брокера советник работал очень хорошо, у другого он полностью проиграл, а у третьего был каким-то плоским.
Как такое может быть?
Я понимаю, что некоторые брокеры меняют проскальзывание, спреды и т.д. Но разве общие результаты не должны быть похожими?
Пожалуйста, объясните.
Спасибо, FF
Здравствуйте,
Давайте сосредоточимся на проскальзывании и спреде.
Хорошо, что касается спреда, я определил его как идентичный, поэтому мы можем пока оставить этот вопрос.
Что касается проскальзывания; ну, здесь определенно есть различия между брокерами, причем некоторые брокеры злоупотребляют проскальзыванием в своих интересах (что незаконно). Тем не менее, результатом этого будут довольно низкие цены.
Однако я думаю, что здесь есть другая проблема, на которую уже указал Фелипе. Действительно, один из брокеров торгует больше сигналов, чем другой.
Я приложил скриншот, который показывает сравнение двух одинаковых сделок. Действительно, общий результат примерно одинаков (+2,4 пенса против +2,8 пенса).
Однако разница заключается в количестве сделок; как видно, брокер справа совершил несколько сделок, а брокер слева - нет.
Это также видно на графиках.
Инди, дающий вход, подавал дополнительные сигналы на правого брокера.
Может ли это быть результатом спреда и проскальзывания, так как слева инди входа иногда не срабатывает из-за разницы цен?
Большое спасибо!
В примере цены входа у обоих брокеров одинаковые.
Точные цены отличаются незначительно (полагаю, из-за проскальзывания).
Однако это, скорее, не является причиной сильно отличающихся результатов тестера стратегий у обоих брокеров.
Как видно на скриншоте, брокер справа совершал дополнительные сделки.
Это потому, что их ценообразование как таковое отличается?
Если да, то могу ли я быть уверен, что когда стратегия будет оптимизирована для брокера, на котором я использую советника в реальном времени, я получу то, что вижу?
Или все же есть риск, что один из брокеров покажет мне одно, а предоставит другое?
Например, может ли быть так, что брокер слева показывает мне хорошие результаты, но когда я использую его вживую, я буду страдать от несоответствия исполнения ордеров в бэктесте и вживую?
"Таким образом, если сигнал срабатывает, но спред не принимается, сделки не будет. "
1. Не могли бы вы немного уточнить? Это тоже звучит правильно (однако, почему брокер не принимает спред? Будет ли это эквивалентно реквоту?).
2. Однако в рассматриваемом случае у брокера справа есть индикаторные сигналы, которых нет у брокера слева, поэтому инди появляется справа чаще, чем слева.
Это все равно будет результатом разного ценообразования в первую очередь (спред или проскальзывание?), нет?
Если да, могу ли я быть уверен, что когда стратегия будет оптимизирована для брокера, на котором я использую советника в реальном времени, я получу то, что вижу?
о нет нет нет нет даже близко нет пожалуйста попробуйте с 0.01
Пожалуйста, поймите, для чего вы оптимизируете.
https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation
Хм... я думаю, мы замышляем что-л. здесь....
Значит ли это, что:
- Разный спред ВЕДЕТ К разному ценообразованию ВЕДЕТ К разным сигналам индикатора?
ИЛИ
- Разный спред в исторических данных ВЕДЕТ К разному ценообразованию (историческому и живому) ВЕДЕТ К разным сигналам индикатора?
ИЛИ
- Разный спред в исторических данных ВЕДЕТ К разному ценообразованию (историческому и живому) ВЕДЕТ К разным ценам заполнения в реальном времени?
Другими словами, из-за нереалистичного спреда в исторических данных результаты в реальном времени ВСЕГДА будут отличаться? Имеет ли здесь значение % качества моделирования, показанный в тестере стратегий?
Кстати, оба показанных брокера являются ECN-брокерами.
Так как они должны зарабатывать на комиссии, а не на спреде, почему спред там отличается?
Кроме того, если спред определяется с помощью опции тестера стратегий, разве оба варианта не будут одинаковыми?
Поэтому, пожалуйста, будьте так добры, объясните мне еще раз:
1. Поскольку спред (а значит и цены как таковые) у разных брокеров будут отличаться, то и выходы индикаторов у разных брокеров будут отличаться.
Отсюда и разные результаты работы любых советников.
2. Могу ли я доверять тому, что при наличии САМОГО брокера и анализе бэктестов на основе исторических пирсов только этого брокера, результаты бэктестов являются показательными для живых результатов (оба отличаются только на основе проскальзывания и т.д.)?
3. Различаются ли у некоторых брокеров цены на демо и реальных счетах? Если да, то в чем именно? Если только реальный счет показывает РЕАЛЬНЫЙ спред, то что показывают демо-счета?
fractalfreak:
живые результаты ВСЕГДА будут отличаться?
Правильно.
fractalfreak:
результаты бэктестов являются показательными для реальных результатов
Неправильно.
Возможно, вы можете провести еще один тест на 3 демо-фидах одновременно.
Это привело бы к более близким показателям того, что вы, похоже, ищете.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте,
Я нахожу следующий факт довольно шокирующим:
У меня есть советник, который я тестировал с точно такими же настройками, точно таким же спредом (выбранным в startegy tester) и точно таким же периодом времени на 3 разных брокерах.
Хотите верьте, хотите нет, но все три результата были разными. Мало того, у одного брокера советник работал очень хорошо, у другого он полностью проиграл, а у третьего был каким-то плоским.
Как такое может быть?
Я понимаю, что некоторые брокеры меняют проскальзывание, спреды и т.д. Но разве общие результаты не должны быть похожими?
Пожалуйста, объясните.
Спасибо, FF