Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 49

Новый комментарий
 
Dennis Kirichenko:
У корне не согласен! Тем о ком Вы, скорее идут в Маркет... а тем - кому, наматывают на ус...
Да причем тут маркет? В маркете продаются открытые коды? Я, например , захотел написать игру на мкл. Просто взял из документации примеры реализации графических обьектов и составил игру как из кубиков. Хочу что бы и в статьях были подобные коды, классы, функции. Насчет классов хотелось бы продолжение статьи "Основы ООП" Дмитрия Федосеева.
 
Текущая таблица статей

#
Тема
Автор
1
Управление оптимизацией
Графический интерфейс для запуска второго терминала . MQL5
 Andrey Dik
2
100 лучших проходов оптимизации
Графический интерфейс на MQL5, парсим отчет оптимизации и прогоняем каждый проход отдельно, записываем в базу данных (например, XML-файл). Используем наработки статьи #1
 Andrey Dik
3
Анализ торговли по HTML-отчетам
Парсим отчет и делаем свои отчеты. Можно с отправкой на сайт.
 Andrey Dik
4
Непрерывная скользящая оптимизация
форвардные тесты со смещением 1неделя/1 месяц.  Используем наработки статьи #1		 Andrey Dik
5
Оценка торговых систем через оптимизацию
обрабатываем лучшие параметры скользящей оптимизации и смотрим как они "плывут". Используем наработки статьи #4		 Andrey Dik
6
Разворачиваем торговые сигналы
строим класс от CTrade с реверсивным исполнением. Гоняем сначала оптимизацию с прямым исполнением, потом разоврачиваем в обратную сторону
 
7
Универсальный канал
Собираем все канальные индикаторы и создаем класс для работы с ним. Три буфера:
  1. верхняя граница
  2. середина
  3. нижняя граница
GUI для выбора типа канала и задания параметров канала в зависимости от типа. Ответы на запросы типа и параметров от советника через невидимый служебный буфер, в котором символы записаны как числовые значения
 Dmitry Fedoseev
8
Универсальный тренд
Собираем все трендовые индикаторы, рисуем тренд в отдельном окне цветной полоской. GUI для выбора типа индикатор и задания параметров канала в зависимости от типа.		 Dmitry Fedoseev
9
Скользящие каналы
Автоматическое построение линейных каналов
 
10
Парный трейдинг
Использование ALGLIB для выбора символов
 
11
Использование цифровой обработки сигналов (DSP)  в трейдинге
 Методы  DSP
 Alexey Volchanskiy
12

 
13
Обработка результатов оптимизации в картах Кохонена
обрабатываем детальные отчеты по статье #2
 
14
Разметка графиков по Демарку
Последовательность Демарка
 Andrey F. Zelinsky
15
Волны Вульфа
Автоматический поиск на графиках (желательно на универсальном зигзаге, эта тема ниже)
 Dmitry Fedoseev
16
Основы программирования на MQL5: Работа с файлами

  Dmitry Fedoseev
17
Торговая система 5-dimensions
Цифровые фильтры по системе Кравчука
 
18
Паттерн прорыва канала
поиск на графике и статистика продолжения движения
 
19
Паттерн Флаг
поиск на графике и статистика продолжения движения
 Dmitry Fedoseev
20
Автоматическое построение линий поддержки и сопротивления
 
21
Анализ силы и слабости валют по валютным парам
берем наборы валютных пар EURUSD/EURGBP/EURCHF/EURJPY и смотрим корреляции, например, Спирмена
 
22
Анализ торговых входов по развитию прибыли
строим средний график прибыли по времени (старая идея - 11 лет назад)
 
23
Управление капиталом по Винсу
несколько стратегий управления размером лота , реализация в виде модуля Мастера MQL5
 
24
Ночная торговля
торгуем в рейндже после окончания дневного тренда
 
25
10 трендовых стратегий
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
 
26
10 флетовых стратегий
обзор 10-ти стратегий, отчеты тестера
 
27
Комбинируем трендовую и флетовую стратегии
перебираем результаты из статей №№25 и 26
 
28
Строим ZigZag-и по осцилляторам
Cпособ построения зигзага на разных осцилляторах. Лучше сделать GUI
 Dmitry Fedoseev
29
Автоматический подбор перспективных сигналов
Поиск с помощью функций MQL5 сигналов по заданным критериям		 
30
Восстановдение торговой истории сигналов
снимаем все метки входа/выхода с графиков визуализации и прогоняем через плеер торговли
 
31
Раскладываем входы по индикаторам
Парсим торговый отчет и записываем значения 10-30 индикаторов в момент входа. Строим графики
 
32
Индикатор тестирования входов
Индикатор, который записывает значения важных индикаторов во время тестирования. Создаем шаблон тестирования с этим индикатором и шпионим за стратегией входов
 
33
Вычисление коэффициента Херста
Для валютных пар или вообще всего что есть в терминале
 Dmitriy Skub
34
Сравниваем скользящие средние в торговле
Оптимизируем стратегии на разных скользящих средних и сравниваем усредненные графики эквити и баланса. Убеждаемся, что все средние одинаково полезны для торговли
 
35
Торговля по каналам Дончиана
 
36
Торговая система SilverTrend
Анализ торговых прогнозов на Forex Magazin в прошлые годы
 
37
Торговые уровни TOP-100 сигналов
Парсим страницы TOP-100 сигналов и строим распределение открытых и отложенных ордеров
 
38
Раздельная оптимизация стратегии на тренде и флете
Смотрим, как отличаются параметры на аптренде/даунтренде/флете
 
39
Основы программирования на MQL5: Работа с глобальными переменным
  Dmitry Fedoseev
40
Торговля по NRTR
индикатор NRTR + разные индикаторы тренда. Торговый модуль для Мастера MQL5
 
41
3D моделирование на MQL5
Пишем класс для 3D визуализации
 Sergey Pavlov
42
Цветная оптимизация
Раскрашиваем 2D плоскость в RGB (R-прибыль, G - просадка, B - профит фактор)
 
43
Оптимизация методом отжига
Используем управляемую оптимизацию, может быть sinput-ы
 
44
Сколько длится тренд?
Считаем статистику тренда и флета. По книгам 30%/70%
 
45
Универсальный осциллятор
Строим GUI для выбора и показа нужного осциллятора (собираем все осцилляторы)
 
46
Автоматический поиск дивергенций и конвергенций
На основе универсального осциллятора
 Andrey F. Zelinsky
47
Классификация торговой стратегии на основе истории сделок

 Andrey Barinov
48
Путь Черепах и черепаховый суп
По книге Линды Рашки. Написать и протестировать на несколько символах и длительных сроках
 Alexander Puzanov
49
Торговая система 80-20's
По книге Линды Рашки.
 Alexander Puzanov
50
Моментум Пинболл
По книге Линды Рашки.
 Alexander Puzanov
 51Святой Грааль
По книге Линды Рашки.
 Alexander Puzanov
 52Сокращение диапазона
По книге Линды Рашки.
 Alexander Puzanov
53
 Торговля по уровням Динаполли 
 
Vasiliy Sokolov:
Опыт прошлых лет показывает, что из всего списка статей фактически доходят до публикации считанные единицы. Как правило простой декларацией "я напишу" дело и заканчивается. В самом деле, из тех статей что появились за последние несколько лет на ресурсе, может быть 2 или три были здесь оговорены. Остальные - результат работы вольных зарисовок:)
Согласен. Среди тех, кто застолбил за собой статьи есть обещальщики и невыполняльщики.
 
Yuri Evseenkov:
Согласен. Среди тех, кто застолбил за собой статьи есть обещальщики и невыполняльщики.
Начните с себя. В списке еще много свободных статей
 
Andrey Barinov:
Начните с себя. В списке еще много свободных статей
Можно еще и свои предлагать, конечно.
 
Andrey Barinov:
Начните с себя. В списке еще много свободных статей
Да я что? Доктор что ли? Под невыполняльщиками я имел прежде всего Алексея Волчанского . Он и опрос по теме цифровых фильтров устраивал и семинар обещался провести. И ничего. Надеюсь статьей выполнит обещание.
 
Rashid Umarov:
Можно еще и свои предлагать, конечно.
Меня лично интересует тема "Вероятностное программирование". Есть хорошая статья про нечеткую логику, но это частный случай. Если поюзать эту тему, то рунет хором стонет отсутствием материалов на русском языке. А в мире эта парадигма находит применение. Только одних языков тридцать штук. Статья хорошо бы индексировалась поисковиками и приводила на ресурс профессиональный люд.
 

Еще две темы вспомнил:

  1. Фильтр Кальмана (до сих пор у нас нет статьи на эту тему)
  2. Распарсивание и автоматическая модификация исходных кодов MQL5 с помощью RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями - распарсить код на функции и вставить в нужном месте нужные строки. Например, как в статье LifeHack для трейдера: "Тихая" оптимизация или Строим распределения трейдов
 

Rashid Umarov:

Распарсивание и автоматическая модификация исходных кодов MQL5 с помощью RegularExpressions на MQL5 для работы с регулярными выражениями - распарсить код на функции и вставить в нужном месте нужные строки. Например, как в статье LifeHack для трейдера: "Тихая" оптимизация или Строим распределения трейдов

Небольшой пример ДО и ПОСЛЕ?
 
fxsaber:
Небольшой пример ДО и ПОСЛЕ?

Например, в статье Визуализируй стратегию в тестере MetaTrader 5 показано как визуализировать оптимизацию, достаточно в код добавить несколько функций 

//--- подключим код для работы с результатами оптимизации
#include <FrameGenerator.mqh>
//--- генератор фреймов
CFrameGenerator fg;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//--- тут нужно вставить свою функцию для вычисления критерия оптимизации
   double TesterCritetia=MathAbs(TesterStatistics(STAT_SHARPE_RATIO)*TesterStatistics(STAT_PROFIT));
   TesterCritetia=TesterStatistics(STAT_PROFIT)>0?TesterCritetia:(-TesterCritetia);
//--- вызываем на каждом окончании тестирования и передаем в качестве параметра критерий оптимизации
   fg.OnTester(TesterCritetia);
//---
   return(TesterCritetia);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterInit function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterInit()
  {
//--- подготавливаем график для отображения графиков баланса
   fg.OnTesterInit(3); //параметр задает количество линий баланса на графике
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterPass function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterPass()
  {
//--- обрабатываем полученные результаты тестирования и выводим графику
   fg.OnTesterPass();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| TesterDeinit function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTesterDeinit()
  {
//--- завершение оптимизации
   fg.OnTesterDeinit();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Обработка событий на графике                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam)
  {
   //--- запускает воспроизведение фреймов по окончании оптимизации при нажатии на шапке
   fg.OnChartEvent(id,lparam,dparam,sparam,100); // 100 - это пауза в ms между кадрами
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В статье LifeHack для трейдера: один бэк-тест хорошо, а четыре – лучше  показано как запустить тестирование/оптимизацию из другого терминала. Добавляем автоматический парсинг и модификацию исходного кода на лету и в итого объединяем две статьи в одну.

1...424344454647484950515253545556...139
Новый комментарий
Причина обращения: