Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 13

Nikolay Khrushchev
21433
Nikolay Khrushchev  
почему отказались от обозначения "$" в разделе расчеты и работа? теперь какие-то кредиты ) 
MetaQuotes
Админ
27944
Renat Fatkhullin  
MrGold166:
почему отказались от обозначения "$" в разделе расчеты и работа? теперь какие-то кредиты ) 

Чтобы избежать претензий. Это обычная практика в аналогичных системах.

Yury Reshetov
12084
Yury Reshetov  

У меня есть почти готовая статья по нейросетям с названием "Почему переобучается нейросеть?".


Если вкратце то в ней:


1. Приведены примеры обучения нейрона аппроксимации и доказано, что обученный нейрон не всегда может корректно выполнять интерполяцию.

2. Затронут метод логистической регрессии (Data Mining), а именно доказана его полная непригодность для прикладных задач, т.к. данный метод основан на интерполяции данных нейроном. 

3. Расписан метод устранения вышеуказанного в п. 1 недостатка нейронов, путем замены линейного нейрона на нелинейный собственной разработки

4. Указан метод построения нейросетей из нелинейных нейронов - строгая архитектура в зависимости от количества входов

5. Описан алгоритм обучения нейросети из п. 5, тоже собственной разработки

Суть в том, что в статья целиком и полностью посвящена нейронным сетям, но никоим образом не связана с трейдингом, т.е. никаких примеров ни на каких mql не содержит.


Т.е. есть ли смысл публиковать такую статью на Вашем сайте или лучше обратиться к изданиям или сайтам, посвященным нейросетевым технологиям?


Значительную (наиболее готовую) часть статьи, могу выслать в формате *.rtf (можно прочесть в MSWord или другом электронном офисе) для предварительного ознакомления.

Rashid Umarov
Админ
16957
Rashid Umarov  
Reshetov:
Т.е. есть ли смысл публиковать такую статью на Вашем сайте или лучше обратиться к изданиям или сайтам, посвященным нейросетевым технологиям?

Значительную (наиболее готовую) часть статьи, могу выслать в формате *.rtf (можно прочесть в MSWord или другом электронном офисе) для предварительного ознакомления.

Пришлите мне в личку, пожалуйста. Посмотрим.
Yury Reshetov
12084
Yury Reshetov  
Rosh:
Пришлите мне в личку, пожалуйста. Посмотрим.
Уже выслал.
Rashid Umarov
Админ
16957
Rashid Umarov  

Если у кого-то есть идея и возможность написания статьи "расчет индикатора(ов) с помощью OpenCL", то это было бы здорово.

В голову пока приходят только вейвлет преобразования, но на самом деле применений должно быть намного больше. Есть множество задач, которые могут потребовать существенное время на расчет. Из опубликованных статей в голову приходят:

Предлагайте свои варианты, интересно будет послушать.

Andrey Dik
14067
Andrey Dik  
Rosh:

Предлагайте свои варианты, интересно будет послушать.

JMA, индикаторы с нейронными сетями.

В реал-тайм, конечно, это не существенно, а вот при оптимизации будут тормоза.

Rashid Umarov
Админ
16957
Rashid Umarov  

На днях опубликована статья Визуализируй стратегию в тестере MetaTrader 5, в которой показана обработка результатов оптитмизации "на лету". Но тема до конца не раскрыта,  конечно, же. Тут лежит целый пласт возможностей, и в связи с этим есть темы для статей:

  1. Анализ показаний осцилляторов для входов и выходов. После окончания одиночного прохода получаем для каждого треейда время открытия и находим для него значения стандартных осцилляторов. Во время оптимизации выводим в виде графиков/гистограмм/круговых диаграмм распредление прибыльных/убыточных сделок по значениям этих осциллторов. Таким образом, можно будет визуально оценить как дання стратегия дружит с этими осцилляторами и можно ли их использовать в качестве дополнительно фильтра.
  2. Графики мультивалютных экспертов при оптимизации. Пробрасываем из агнетов при оптимизации графики баланса, построенные для каждой валютной пары, на которой идет торговля. Отрисовываем эти графики прямо во время оптимизации, выводим самостотельно рассчитанные результаты тестирования для каждой валютной пары, что понять какая из них дает наибольший вклад в прибыль/убыток, как на каждой паре соотносятся колчичества прибыльных/убыточных сделок.  Показываем в виде  графиков/гистограмм/круговых диаграмм.
  3. Осциллятор эквити, идея примерно такая:  на каждом баре при наличии открытой позиции измеряем плавающую прибыль в пунктах. При закрытии позиции отмечаем её прибыльность/убыточность. По окончании тестирования будем иметь кучу записей плавающей прибыли (изменения эквити) в пунктах. При оптимизации показываем этот график в виде гистограммы, строим всякие распределения, которые показывают вероятность того, что сделка закроется в плюс или в минус. По окончании оптимизации также строим график вероятности разорения (то есть с какой вероятностью при торговле по этой системе мы можем потерять 50 %, 75%, 95% и так далее). Способ расчета на ваше усмотрение, для примера можно посмотреть задачу о разорении игрока.
  4. Еще идеи (по крайней мере есть еще одна). 

В общем, есть удобный и интересный функционал в тестере MetaTrader 5, требуется его раскрыть в виде статей. Есть желающие?

Задача о разорении игрока — Википедия
  • ru.wikipedia.org
За столом сидят два игрока. У первого в распоряжении находится рублей, у второго в распоряжении находится рублей. Перед ними на столе лежит асимметричная монета (вероятность, что выпадет аверс, может равняться любому числу от 0 до 1 включительно). Если на монете выпадает аверс, то рубль выигрывает первый игрок (второй игрок выплачивает первому...
Rashid Umarov
Админ
16957
Rashid Umarov  

Ну что, трейдерам деньги не нужны?  :)

Или темы слишком сложные?

Dmitriy Parfenovich
5160
Dmitriy Parfenovich  
Наверно все готовятся к чемпионату )).