Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 13

[[Удален]]

почему отказались от обозначения "$" в разделе расчеты и работа? теперь какие-то кредиты ) 

[Renat Fatkhullin]

MrGold166:
почему отказались от обозначения "$" в разделе расчеты и работа? теперь какие-то кредиты ) 

Чтобы избежать претензий. Это обычная практика в аналогичных системах.

[Yury Reshetov]

У меня есть почти готовая статья по нейросетям с названием "Почему переобучается нейросеть?".

Если вкратце то в ней:

1. Приведены примеры обучения нейрона аппроксимации и доказано, что обученный нейрон не всегда может корректно выполнять интерполяцию.

2. Затронут метод логистической регрессии (Data Mining), а именно доказана его полная непригодность для прикладных задач, т.к. данный метод основан на интерполяции данных нейроном. 

3. Расписан метод устранения вышеуказанного в п. 1 недостатка нейронов, путем замены линейного нейрона на нелинейный собственной разработки

4. Указан метод построения нейросетей из нелинейных нейронов - строгая архитектура в зависимости от количества входов

5. Описан алгоритм обучения нейросети из п. 5, тоже собственной разработки

Суть в том, что в статья целиком и полностью посвящена нейронным сетям, но никоим образом не связана с трейдингом, т.е. никаких примеров ни на каких mql не содержит.

Т.е. есть ли смысл публиковать такую статью на Вашем сайте или лучше обратиться к изданиям или сайтам, посвященным нейросетевым технологиям?

Значительную (наиболее готовую) часть статьи, могу выслать в формате *.rtf (можно прочесть в MSWord или другом электронном офисе) для предварительного ознакомления.

[Rashid Umarov]

Reshetov:
Т.е. есть ли смысл публиковать такую статью на Вашем сайте или лучше обратиться к изданиям или сайтам, посвященным нейросетевым технологиям?

Значительную (наиболее готовую) часть статьи, могу выслать в формате *.rtf (можно прочесть в MSWord или другом электронном офисе) для предварительного ознакомления.

Пришлите мне в личку, пожалуйста. Посмотрим.

[Yury Reshetov]

Rosh:
Пришлите мне в личку, пожалуйста. Посмотрим.

Уже выслал.

[Rashid Umarov]

Если у кого-то есть идея и возможность написания статьи "расчет индикатора(ов) с помощью OpenCL", то это было бы здорово.

В голову пока приходят только вейвлет преобразования, но на самом деле применений должно быть намного больше. Есть множество задач, которые могут потребовать существенное время на расчет. Из опубликованных статей в голову приходят:

• Построение излучений индикаторов в MQL5
  
• Инструмент «Ценовая гистограмма» (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5

• Реализация автоматического анализа волн Эллиотта на MQL5

Предлагайте свои варианты, интересно будет послушать.

[Andrey Dik]

Rosh:

Предлагайте свои варианты, интересно будет послушать.

JMA, индикаторы с нейронными сетями.

В реал-тайм, конечно, это не существенно, а вот при оптимизации будут тормоза.

[Rashid Umarov]

На днях опубликована статья Визуализируй стратегию в тестере MetaTrader 5, в которой показана обработка результатов оптитмизации "на лету". Но тема до конца не раскрыта,  конечно, же. Тут лежит целый пласт возможностей, и в связи с этим есть темы для статей:

1. Анализ показаний осцилляторов для входов и выходов. После окончания одиночного прохода получаем для каждого треейда время открытия и находим для него значения стандартных осцилляторов. Во время оптимизации выводим в виде графиков/гистограмм/круговых диаграмм распредление прибыльных/убыточных сделок по значениям этих осциллторов. Таким образом, можно будет визуально оценить как дання стратегия дружит с этими осцилляторами и можно ли их использовать в качестве дополнительно фильтра.
   
2. Графики мультивалютных экспертов при оптимизации. Пробрасываем из агнетов при оптимизации графики баланса, построенные для каждой валютной пары, на которой идет торговля. Отрисовываем эти графики прямо во время оптимизации, выводим самостотельно рассчитанные результаты тестирования для каждой валютной пары, что понять какая из них дает наибольший вклад в прибыль/убыток, как на каждой паре соотносятся колчичества прибыльных/убыточных сделок.  Показываем в виде  графиков/гистограмм/круговых диаграмм.
3. Осциллятор эквити, идея примерно такая:  на каждом баре при наличии открытой позиции измеряем плавающую прибыль в пунктах. При закрытии позиции отмечаем её прибыльность/убыточность. По окончании тестирования будем иметь кучу записей плавающей прибыли (изменения эквити) в пунктах. При оптимизации показываем этот график в виде гистограммы, строим всякие распределения, которые показывают вероятность того, что сделка закроется в плюс или в минус. По окончании оптимизации также строим график вероятности разорения (то есть с какой вероятностью при торговле по этой системе мы можем потерять 50 %, 75%, 95% и так далее). Способ расчета на ваше усмотрение, для примера можно посмотреть задачу о разорении игрока.
4. Еще идеи (по крайней мере есть еще одна). 

В общем, есть удобный и интересный функционал в тестере MetaTrader 5, требуется его раскрыть в виде статей. Есть желающие?

[Rashid Umarov]

Ну что, трейдерам деньги не нужны?  :)

Или темы слишком сложные?

[Dmitriy Parfenovich]

Наверно все готовятся к чемпионату )).