Всего лишь ПРОСТОЙ вопрос... - страница 32

Новый комментарий
Maxim Romanov #:
На первый взгляд звучит так, как-будто ты рабоатаешь ресерчером или кем-то еще в трейдинговой сфере. Поделись, кем работаешь.
Нет, я работаю в другой сфере. Просто наблатыкался за полтора десятилетия. Хобби такое.
moskitman #:
Нет, я работаю в другой сфере. Просто наблатыкался за полтора десятилетия. Хобби такое.

В целом то ты прав почти все так и работает. Но паттерны все равно остаются на ценовом графике за перделами HFT арбитража и стаканов, просто есть разница в том, насколько их сложно найти. Внутри стакана конкуренция за время при относительно понятных закономерностях. А вот на графиках цены конкуренция в другом. 

Но так-же ты прав про ритейл форекс, тиковые данные очищены от явных закономерностей. Над этим работают специальные люди, им за это платят ЗП. Если кто-то не в состоянии очистить свой поток котировок, то появляются проскальзывания лимиток). В общем случае тики на форексе стараются привести к нормально распределенной величине. Это даже видно, когда пытаешся их анализировать. И в большинстве своем это и правда песочница. Но я бы нне утверждал что песочница прям совсем не влияет ни на что в глобальном рынке. Тут сложно установить насколько она действительно влияет. Прям в совсем кухнях понятное дело не влияет.

Но при этом метатрейдер достаточно мощная платформа, у нее большой функционал и прикрутить сюда можно много очень много всего, если торговать акции, крипту, фьючи. С форексом конечно сложнее. Но я бы не сказал что "у вас тут фантики от арбузов". В целом то фантики. Но метатрейдер это инструмент и засунуть в него можно не только фантики).

Boeing737 #:
я где то читал кажись у Линды Рашке что крупным фондам тяжело быстро перемещать большие суммы денег на бирже а у частных трейдеров есть в этом преимущество.  эти фонды не могут заниматься свингом не говоря уже о скальпинге и тем более о пипсовке. у них другая бизнес модель- следовать за долгосрочным трендом. поэтому  хедж-фонды должны тоже медленно ворочать деньгами в унисон с теми фондами поскольку фонды покупают риски у хедж-фондов. а вот причем тут банки я не понимаю. я слышал что банки не выходят на биржи. они продают и покупают валюту друг у друга на межбанке. но это же не форекс и не биржа CME 
Фонды разные бывают. Пипсовки не существует как стратегии. Алгоритмические фонды торгуют закономерности, так называемую альфу. Если для этого нужно совершать быстрые сделки, то будут быстрые. Зависит от найденной закономерности.
Hft оперируют милисикундами и их профит может быть равен одному пункту. А пипсовку придумали судя по всему в кухне, чтобы объяснить что она запрещена или чтобы провоцировать клиентов совершать больше сделок. Тут уже зависит от цели каждого конкретного менеджера.
Maxim Romanov #:
Hft оперируют милисикундами и их профит может быть равен одному пункту.

Та ладно? А где же комиссия площадки за ордер мейкера? А тейкера тем более?

Термин HFT это всего лишь High Frequency Trading, зачем приписывать им такие чудеса?

moskitman #:

Та ладно? А где же комиссия площадки за ордер мейкера? А тейкера тем более?

Термин HFT это всего лишь High Frequency Trading, зачем приписывать им такие чудеса?

Некоторые, особенно на крипте работают с очень низкими комиссиями и даже с отрицательными, то есть получают ребейты, зависит от договора по предоставлению услуг маркетмейкера. А если говорить в общем, то спред по сути зависит от комиссии, которую платит маркетмейкер и от дисперсии, которая в свою очередь зависит от ликвидности. Никаких чудес, просто математика)
Maxim Romanov #:
В целом то ты прав почти все так и работает. Но паттерны все равно остаются на ценовом графике за перделами HFT арбитража и стаканов, просто есть разница в том, насколько их сложно найти.

Эти паттерны имеют другое происхождение чисто технически и другие временные рамки чисто психологически. Ну или наоборот, не важно )

Да чё там сложного? Я вас умоляю. Покупай дёшево, продавай дорого; режь убытки и позволяй прибылям расти. Делов-то... ;)

moskitman #:

Эти паттерны имеют другое происхождение чисто технически и другие временные рамки чисто психологически. Ну или наоборот, не важно )

Да чё там сложного? Я вас умоляю. Покупай дёшево, продавай дорого; режь убытки и позволяй прибылям расти. Делов-то... ;)

так чтоли?

надеюсь понятно что будет если цена пойдет так или сяк ;)

Renat Akhtyamov #:

так чтоли?

надеюсь понятно что будет если цена пойдет так или сяк ;)

Самая распространеная ошибка большинства трейдеров...

И дело не в том, что трейдеры не понимают, что  "цена пойдет так или сяк"...

Все трейдеры знают, что есть всего два варианта развития событий  "так или сяк"...

Ошибка заключается в том, что они пытаются УГАДАТЬ, куда пойдет цена...


А оптимальный вариант заключается в СЛЕДОВАНИИ за ценой...

Пусть даже с небольшой задержкой, относительно к реальному развороту...

Но это в любом случае лучше, чем рвануть в другую сторону...

Serqey Nikitin #:
А оптимальный вариант заключается в СЛЕДОВАНИИ за ценой...
Ах, ну да, забыл написать и тренд твой друг.
moskitman #:
Ах, ну да, забыл написать и тренд твой друг.

Да, Вы абсолютно правы, и тренд твой друг!

Скептическое отношение к этим аксиомам возникает в НЕ ПОНИМАНИИ самого процесса: А как определить тренд?...

1...252627282930313233
Новый комментарий