Поговорим о фьючерсах на ФОРТС - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но подождем, может кто-то из биржевиков-прикладников всё на пальцах объяснит.
На данный момент контракт с ближайшей экспирацией на CME
Идём на MOEX смотрим параметры инструмента
На данный момент ближайший контракт
NG-2.26 | NGG6 | 25.02.2026
И что мы видим по последней дате расчётной цены?
А то, что на MOEX месяц контракта различается, а экспирация совпадает.
Делаем вывод, что MOEX именует контракты со сдвигом!
Итак мои предположения как узнать расчётную цену экспирации базового актива.
В последний день экспирации, после завершения торгов на CME, идём на вкладку расчётной цены,
и смотрим столбец SETTLE, это и будет расчётная цена после экспирации.
Другой вопрос, показывается ли крайняя строка с экспирированым контрактом, не знаю не наблюдал.
Вероятно какое то время могут показывать, а потом удаляют.
Делаем вывод, что MOEX именует контракты со сдвигом!
Ура! И я примерно о том же, двое не могут ошибаться (ну почти). Спасибо!!!
А на СМЕ это поставочный контракт, и именуют его месяцем поставки NGH26 (март)
Колонка
FIRST DELIVERY
LAST DELIVERY
из-за того, что на MOEX это расчётный контракт, поэтому контракт именуют месяцем расчёта NG-2.26.
А на СМЕ это поставочный контракт
Ну конечно.
Где совпадает, значит это базовый актив.
Ну, отлично, что все всё для себя уяснили. Я не считал нужным опускаться до такого буквоедства (т.к. в принципе упомянул, что ИИ обычно путается в датах и цифрах) и полагал, что по сути вопроса уже ранее был дан точно такой же ответ, какой и Вы от себя теперь написали - локальные и забугорные фьючерсы связаны по дате (месяцу) последнего обращения, но с учетом разницы в типе - расчетный и поставочный (имеет +1 месяц на поставку по уже зафиксированной цене, NB: для других товаров будет другой лаг!).
Про контанго, насколько я знаю, нет такого ограничения, что только между фьючерсом и спотом, между фьючерсами разной дальности это тоже стандартный термин (см. Ф).
Фьючерс без маркировки месяца и года должен быть склейкой, а цитируя инфу от самого брокера:
Контракт без указания года – это склеенный фьючерс, в который транслируется курс фьючерса, который исполняется раньше других, то есть ближайшего фьючерса (склейка происходит за один день до экспирации контракта, который заменяется следующим).
Но по моим ощущением, в Ф может быть ничуть не меньший бардак, чем в гугле.
NGF5 Экспирация должна была быть 29.01.2025
По идее 29 числа, должны были быть ещё активные торги до 18:50,
но в МТ5 контракт почему то умер 28 числа в 22:30
по сути вопроса уже ранее был дан точно такой же ответ, какой и Вы от себя теперь написали - локальные и забугорные фьючерсы связаны по дате (месяцу) последнего обращения, но с учетом разницы в типе - расчетный и поставочный (имеет +1 месяц на поставку по уже зафиксированной цене, NB: для других товаров будет другой лаг!).
Это, конечно, мелочи, но вообще-то всё ровно наоборот: не я "от себя теперь написал" якобы после Вашего великого открытия и просвещения, а Ваш ответ о временном лаге последовал после того, как я об этом смещении уже написал дважды: 1)моё сообщение от 2026.02.23 22:20 - "может по апрельскому" (я написал это про экспирацию нашего мартовского фьючерса), 2)моё сообщение от 2026.02.24 17:08: "NG-2.26 MOEX (февральский!) экспирируется по цене экспирации NGH26 NYMEX (мартовского!!!)".