Задача про вероятность длины очереди заявок - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в любой системе, время исполнения заявки начнёт коррелировать с плтоностью заявок (кол-во заявок/время) начиная с пороговой величины. Пока серверная часть ненагружена, время исполнения заявки укладывается в норматив и явно/неявно тактуется
Что такое нормативы?
отвлекись от юридического хобби, попробуй всё-таки поторговать :-) как только на рынке "ахтунг" и тики прут, цена прыгает, тиковый объём растёт - ощутимо дольше срабатывают кнопки sell/buy. Или вообще не исполняются по offquote/noprice (это ты со своим клиентским циклом увидел-подумал-посчитал-отправил не попадаешь в цикл сервера принял-провёл-ответил, то еть тормозишь).
Я торговал всё это время.
Хотя в предыдущих темах вы упорно отрицаете его существование.
Я утверждал, что в РФ подобные вещи запрещены законодательством, а что происходит на самом деле - мне не известно.
Можно модель усложнять до придела - это только вопрос её точности, здесь бы хотелось получить модель (алгоритм) дающий примерную оценку, т.е. с погрешностью.
Что такое нормативы?
в контексте - типовая норма. Сервер ненагружен, всё успевает, накопленные заявки клиентов обрабатываются быстрее чем приходят извещения о ликвиде. (наверное всё в скользящих окнах, но не суть)
В итоге - с точки зрения клиента его заявки обрабатываются с постоянной скоростью. Время запрос-ответ почти конст.
Можно модель усложнять до придела - это только вопрос её точности, здесь бы хотелось получить модель (алгоритм) дающий примерную оценку, т.е. с погрешностью.
модель надо правильно описать, иначе будет не погрешность а одна сплошная ошибка не имеющая ничего к реальности
там (в моделе) где-то ещё и возвраты :-) когда необработанная заявка возвращается в новый цикл. Как ваш пресловутый стоп-аут
в контексте - типовая норма. Сервер ненагружен, всё успевает, накопленные заявки клиентов обрабатываются быстрее чем приходят извещения о ликвиде. (наверное всё в скользящих окнах, но не суть)
В итоге - с точки зрения клиента его заявки обрабатываются с постоянной скоростью. Время запрос-ответ почти конст.
Т.е. до определённого момента очередь не влияет на скорость исполнения заявки, или влияет линейно, а после некоего порога начинаются значительные задержки?
Ещё интересно, у форекс-дилеров в списке для коннекта часто более одного адреса указано, эти адреса от одного сервера или всё же разных? Т.е. есть ли возможность распараллеливания очереди?
модель надо правильно описать, иначе будет не погрешность а одна сплошная ошибка не имеющая ничего к реальности
В любом случае, надо с чего то начать, а потом можно усложнять и уточнять.
там (в моделе) где-то ещё и возвраты :-) когда необработанная заявка возвращается в новый цикл. Как ваш пресловутый стоп-аут
Не понял, при чём тут стоп-аут?
Не понял, при чём тут стоп-аут?
как наглядный пример заявки которая "застряла в очередях"
должна быть обязательно отработана, а цены меняются стремительно и/или большими шагами (гепами) и очереди растут. Заявка переносится (наверное с приоритетом) из цикл в в цикл, покуда не сделается
отменить её не могут, потому что там 99% составляет их плечо, есть торговые условия и договор.
Как результат проскальзывание и "почему медленно работает стоп-аут" :-)
Ещё интересно, у форекс-дилеров в списке для коннекта часто более одного адреса указано, эти адреса от одного сервера или всё же разных? Т.е. есть ли возможность распараллеливания очереди?
Для ритейл форекс скорее всего это дырка в облако в котором исполняется сервер. Насколько понимаю совсем не факт что сервер это реальная железяка которая где-то стоит. Скорее абонированная мощность, например в амазоне.
Это когда биржи и централизованные брокеры, там появляются географические шлюзы "order routing" - с абонированием полосы пропускания или личными каналами связи, приоритезацией трафика, торговыми плюшками.
У MQ как у сильно продвинутых возможно некая смесь.
Распараллелится на шлюзы не выйдет, рассматриваемые очереди и возникающие от них проблемы ведь не в доставке, они на исполняющем сервере.
.........................................
Не понял, при чём тут стоп-аут?
отменить её не могут, потому что там 99% составляет их плечо, есть торговые условия и договор.
Как результат проскальзывание и "почему медленно работает стоп-аут" :-)
дядя не знал или забыл что стоп-аут наступает при достижении определенного процента от маржи и стоп-аут это типичный стоп лосс установленный дилером по умолчанию. и этот стоп лосс должен срабатывать с проскальзыванием как обычный стоп лосс который видит трейдер у себя в терминале. какие заявки на стоп -аут? смешно.
наверное после прочтения диалога таких умных мужей появится огромная толпа желающих купить у них продукты на маркете))
Можем ли мы предположить, что число трейдеров, торгующих с 23-7 часов по московскому времени значительно меньше, чем в иные часы, если форекс-дилер работает в РФ? Т.е. вероятность попасть в длинную очередь ночью меньше?
Имхо, да. Торгуют не только сами трейдеры, но и их роботы. Но всё же ночью обычно меньше волатильность и тиковый объём.
Как определить эти движения? Это изменение сильное за какой диапазон времени, и сильно относительно какого значения? Думаю, эту гипотезу можно проверить имеющимися средствами.
Да, можно наверно построить регрессионную модель зависимости задержки времени исполнения от волатильности, тикового объёма (и времени суток).
там на сервере не должно быть никаких очередей на заявки потому что время межу заявками трейдеров значительно больше времени которое уходит на обработку заявки.
то есть все заявки обрабатываются по мере их поступления и не возникает никаких очередей. если и возникают задержки с обработкой заявки трейдера то это связано к коммуникациями трейдер <-> интернет <-> торговый сервер.
время межу заявками трейдеров значительно больше времени которое уходит на обработку заявки
На чём основано это утверждение? На форуме немало свидетельств обратного, особенно в разделе про биржевой трейдинг.
трейдер <-> интернет <-> торговый сервер
Можно попробовать найти эту часть задержки пингом до сервера и вычесть её из полной задержки.
PS. Немного оффтопа - получается ли и у вас извлекать пользу из СОТ отчётов при торговле валютами? Пока не обнаружил заметной корреляции между ними.
Можно попробовать найти эту часть задержки пингом до сервера и вычесть её из полной задержки.
Далеко не всегда это будет верно: ICMP и TCP трафик могут обрабатываться с разным приоритетом и даже ходить разными маршрутами.