Задача про вероятность длины очереди заявок - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ДЦ не имеют мотив влиять на проскальзование и задержки. Только на спред и на количество ваших сделок. Чем больше, тем лучше. А к задержкам и проскальзыванию они не притчастны. Я почти уверен.
Похоже я читер - заявки очередями шлю, в основном, с интервалом менее 10мс :)
Такая статистика по ордерам
Сделал диаграммы для оценки числа отправки ордеров на вход в /выход из рынка по порядковым месяцам с начала истории, за исключением лимитных ордеров и TP/SL/SO.
Видно, что чаще удаётся быстро отправить заявку на выход, чем на вход, благодаря встроенному функционалу в терминал. Как я понимаю - асинхронная отправка ордеров (приказов/заявок).
В то же время, можно наблюдать что пик по заявкам на вход и выход пришёлся на пятый месяц, а далее число таких операций значительно сократилось.
Почему тогда форекс-дилер ранее не предъявлял претензий по этому пункту рамочного договора?
Прикладываю скрипт - тестировал на хэдж счёте, он черновой и я не закончил работу над ним, но сможете видеть информацию (отчёты) и графики, что я выкладывал в этой ветке.
Файлы сохраняются в директорию терминала, не в Common, но если надо в "common", то закомментируйте строку "#define FILE_COMMON 0".
Возвращаясь к первоначальной задаче, если рассматривать конкретного форекс-дилера, выборку сделок своих у которого я привёл, то можно найти число сделок за диапазон времени с первой по последнюю сделку через порядковый номер сделки. Данный результат позволит усреднить и примерно оценить число сделок в день/час/минуту при равномерном распределении.
Итак, первая сделка от 05.06.2024 имеет номер 1037218937, а последняя от 25.04.2025 имеет номер 1049422940, дельта составляет 12 204 003 за 231 торговый день. Стоит отметить, что сюда входят и балансовые операции и комиссии. Среднее значение (округлённое до целого числа) в день получилось 52831 сделки, в час 2201 сделок, а в минуту 37 сделок.
Но, мы знаем, что форекс-дилер решил скрыть комиссию в форвардных пунктах (свопе), и поэтому возьмём для оценки диапазон без комиссии, первая сделка от 22.08.2024 имеет номер 1039840310, а последняя от 25.04.2025 имеет номер 1049422940, дельта составляет 9 582 630 за 175 торговых дней. Стоит отметить, что сюда входят и балансовые операции и комиссии (иные - не своп). Среднее значение (округлённое до целого числа) в день получилось 54758 сделки, в час 2282 сделок, а в минуту 38 сделок.
Интересно, что во втором временном диапазоне число сделок возросло - видимо, приток клиентов всё же имеет место быть, или число тех, кто переносит позицию на следующий день незначителен (за это и берётся комиссия).
Форекс-дилер мне сообщил, что в момент выхода новостей у них десятки тысяч заявок на открытие позиции... ну пусть тысяча, допустим новости выходят каждый час, тогда 24000 тысячи приходится пусть на 1 (пик в минуту) - получаем 24 минуты, пусть пол часа технический перерыв, остаётся 1386 (1440-30-24) минут, на которые приходится 30758 сделок (54758-24000), т.е. 22 (30758/1386) сделки в минуту.
И как тогда я попадаю в очередь, в последнее время, где передо мной примерно 214 (1500/7) заявок на сделку стоит?
Идеи по поправкам в расчётах принимаются - я сделал грубый расчёт.
ДЦ ведь не может купить на алике ещё сервера и раскидать аккаунты. Верим.
Я им даже в дар предлагал сервер, учитывая, их жалобы на нехватку вычислительных ресурсов... не берут.
Нумерация отдельных договоров должна быть сплошная, поэтому тут у меня сомнений не возникает.
на номера сделок и счетов не стоит ориентироваться.
Это идентификаторы, которые по хорошему должны быть слабо предсказуемы.
То есть если сейчас где-то инкрементальные (а скорее уже нет, больше похоже на случайный из ближнего пула), то в дальнейших билдах это точно должно быть исправлено.
на номера сделок и счетов не стоит ориентироваться.
Это идентификаторы, которые по хорошему должны быть слабо предсказуемы.
То есть если сейчас где-то инкрементальные (а скорее уже нет, больше похоже на случайный из ближнего пула), то в дальнейших билдах это точно должно быть исправлено.
Если бы они не совпадали с отчётом форекс-дилера, то я бы это допустил. Раз они совпадают, то значит это номера отдельных договоров, которые учтены в бухгалтерских регистрах, это как порядковые номера чеков в ККМ.
А вот на скриншоте ниже можно наблюдать интересный факт - время от ордера (заявки) до сделки занимает 5 и 6 секунд в двух случаях, при этом время между сделками менее 1 мс.
Похоже на агрегацию и накопление, в ожидании/рисовании хорошей цены для форекс-дилера.
Так же видно, что номера сделок идут по порядку.
Думаю, это подтверждает, что дело не столько в очередях, сколько в потребностях манипулировать ценой для исполнения заявки у форекс-дилера.