Bybit MT5 - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Могу предположить, что тут большая рыночная заявка на покупку пришла и начался равномерный выкуп стакана.
Но откуда появились резкие провалы, сразу до первоначальной цены? Встречная заявка на продажу в те же 0,3 секунды? А глубокие провалы из за того, что стакан не успели заполнить снизу?
Т.е. сбой или реальные торги так шли?
они всё время так идут..
стакан крипты заполнен не сплошняком на каждый пункт, а с разрывами. Убрали лимитку с bid - и следующий уровень чёрти где.
одна сделка выметает несколько лимитных уровней и вот тебе ещё разрыв
Могу предположить, что тут большая рыночная заявка на покупку пришла и начался равномерный выкуп стакана.
Но откуда появились резкие провалы, сразу до первоначальной цены? Встречная заявка на продажу в те же 0,3 секунды? А глубокие провалы из за того, что стакан не успели заполнить снизу?
то работа алг.маркет-мейкинга и результат самого простого (и эффективного) скальпинга:
- если Bid свистанул вниз на много, поставить SellLimit на Ask (опция-1пункт)..если за N сек не сработала - убрать
(обратно симметрично)
то работа алг.маркет-мейкинга и результат самого простого (и эффективного) скальпинга:
- если Bid свистанул вниз на много, поставить SellLimit на Ask (опция-1пункт)..если за N сек не сработала - убрать
(обратно симметрично)
Это скорее трейдеры делают, маркетмейкеры обязаны поддерживать узкий спред и ликвидность.
На предыдущем скрине я подтягивал цену аск к бид с разницей в 1 пункт и наоборот, т.к. в онлайне (и на второй половине графика) видно, что маркет мейкер это делает. Но как видно на представленном примере не всегда успевает. В итоге у меня бид с аском резко прыгали вместе на тысячи пунктов, поэтому эксперт и торговал на них с огромными проскальзываниями.
Переделал скрипт и убрал подтягивание противоположных цен. Но в этом случае можно несколько секунд, а то и минут не знать актуальной цены, пока не произойдет реальная сделка по ней. Вот тут как раз и захочется поставить лимитку в надежде, что спред высокий.
Вот что получилось без подтягивания противоположных цен за последней:
На первом участке видно что маркетмейкер заполнил стакан снизу и кто-то выкупил часть уровней. Но цены отдельно и аска и бида по прежнему сильно скачут. Попробую протестировать эксперта...
Плюс наверное арбитражники между биржами тут участвовали, в итоге цену опустили.
Это скорее трейдеры делают, маркетмейкеры обязаны поддерживать узкий спред и ликвидность.
это кто сказал такую хрень ?
с точки зрения ММ они должны, просто обязаны зарабатывать денег. Сужение спреда и предоставленная ликвидность - просто побочный эффект.
Владельцы ресурса (монеты,актива, биржи) отчасти заинтересованы в таком эффекте и потому ради него предоставляют лучшие условия. Дают скидку по комсе, предоставляют место в стойках тир1, прописывают в приоритетах (чего кстати нельзя, но как всегда), и прочее
Думаю, почему аск так скачет. Видимо в процессе выкупа, роботы видят, что цена пошла вверх и поставляют свои лимитки например чуть выше последней цены, но из за сетевых задержек например, когда заявка исполняется, то она оказалась на тысячи пунктов ниже текущей цены и проиграли. А тот кто делал эту большую покупку - купил по более низкой цене часть объема.
Плюс наверное арбитражники между биржами тут участвовали, в итоге цену опустили.
Думаю, что это какой то сбой - белый лебедь. Советник тиковый и он настроился на эти моменты, т.е. их надо как то вырезать.
Вот думаю как это сделать автоматически, а не искать глазами на графике и удалять вручную.
Может кто-то уже делал или есть идеи?