Теория Чарльза Доу - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надо сообщить трейдерам в английской части форума, а то там наверно паника, Юсуф форекс закрыл
Да, об этом было сказано ранее
Это верно! Как написал Tom Leksey в своей книге LRA: Большинство трейдеров обязаны потерять деньги на рынке фьючерсов и такое правило исходит из сути самой биржевой торговли через маркетмейкера.
Вот тут проДвинутым и карты в руки! Как только меня убедят,что котировка рождается на небесах....всё...разговор другой! Но котировка транслируется с Биржи,а на бирже работает маркетмейкер,который по договору с Биржей зарабатывает на спреде,но чтобы заработать на спреде нужно иметь одинаковый объём сделок при неизменном спросе и предложении,т.е. при неизменном бид/аск(открытие новых позиций/закрытие ранее открытых),но предоставляя непрерывно ликвидность в рынок,ММ не может добиться такого соотношения и поэтому действует в диапазоне,ориентируясь на открытые позы/тейки/лоссы и при появлении дисбаланса открытых поз блокирует открытые позиции путём смещения цены в противоположную сторону от диапазона...флета(как мы привыкли говорить),т.е. котирует цены в зону своей безубыточности и при этом не зная что произойдёт в следующую секунду. Это является основой торговли фьючерсом с маркетмейкером. СМЕ даже подавала в суд на ММ за чрезмерную манипуляцию ценами,но суд принял сторону ММ,т.к. его действия исходят из конфликта интересов и чтобы не обанкротиться ММ вынужден устанавливать цены против большинства,т.е. идти по стоп-приказам участников торгов и,соответственно,против всех индикаторов в фрилансе данного многоуважаемого форума.
Может,Юсуф,именно это не знание маркетмейкера что будет в следующую секунду и восполняет твоя теория,но я этого не могу понять,а тем более применить в практике.
Подумаю и оставлю окошко для трейдинга.
А вот за это спасибо! Ждём!
"Теперь допустим, что скорость V(t) изменения рыночной цены P(t) пропорциональна как величине D(t), так и времени t:"
Это было моим предположением и дальнейший ход событий показал абсолютную мою правоту нигде и никогда ни у кого не крал какую-либо идею и все скзанное там принадлежит лично мне, о чем упоминается в выводах статьи специально для таких ревизионистов, как Вы! Приводите мне Бертрана! Безупречность моих формул проверяйте на компьютере, если Вы сильнее Сергеева, прошерстившего все вдоль и поперек.
P.S. - Все пронумерованные соотношения и формулы, а также основные положения и выводы настоящей статьи разработаны, выявлены, предложены и выставлены мною на обозрение в открытой печати впервые. прописано в конце статьи десятилетней давности.Читайте, снимая розовые очки1 С ним знакомы все исследователи на планете Земля, на всех основных языках народов мира, благодаря стараниям ресурса Метаквотс, честь и хвала им! Так что, осторожнее на поворотах, господин Владимир! Шутите, но, знайте, с кем шутить!
Характеристика безупречности Вашей работы видна в самом серъезном ее месте, где "проверяются" постулированные предположения. Знакомство с ними множества форумчан не делает их более обоснованными. Вот часть статьи:
Говорится об абсолютно точном совпадении с фактическими ценами расчетных, которые перед этим просто подгонялись под фактические с помощью специально введенных (P(0)corr) или измененных (Dcorr) параметров. Собственно, весь предыдущий раздел посвящен "коррекции" этих самых расчетных цен, которые после подгонки стали "совпадать абсолютно точно".
А для настоящей проверки Ваших формул представленных данных недостаточно. В частности, скрыт период, за который взяты цены. Так, на глаз, можно говорить о некоторой близости кривой к экспоненте. Не более.
Характеристика безупречности Вашей работы видна в самом серъезном ее месте, где "проверяются" постулированные предположения. Знакомство с ними множества форумчан не делает их более обоснованными. Вот часть статьи:
Говорится об абсолютно точном совпадении с фактическими ценами расчетных, которые перед этим просто подгонялись под фактические с помощью специально введенных (P(0)corr) или измененных (Dcorr) параметров. Собственно, весь предыдущий раздел посвящен "коррекции" этих самых расчетных цен, которые после подгонки стали "совпадать абсолютно точно".
А для настоящей проверки Ваших формул представленных данных недостаточно. В частности, скрыт период, за который взяты цены. Так, на глаз, можно говорить о некоторой близости кривой к экспоненте. Не более.
Выкладывайте свои данные, проверим на них, чтобы заткнуть Вам рот, наконец!
Выкладывайте свои данные, проверим на них, чтобы заткнуть Вам рот, наконец!
Держите.
Достаточно достоверно предсказать, что следующие значение будет равно нулю или единице.
Вы о чем тут господа). Рынок это как живой организм, каждый ее шаг совершенно непредсказуемая математическая модель поведения природы, потому что первопричины есть и всегда будут, страх, эмоций, жадность, и далее вторичные причины и последствия, всевозможные манипуляций с помощью многомиллиардных рычагов, торговые роботы, и мелкие трейдеры такие как мы, таким образом каждое мгновение формируется будущее движение цены на графике ежесекундно. Я занимаюсь изучением рынка не 10 лет, а 8, и мое скромное заключение следующее - На примере рынка Форекс, Рынок возможно учитывает всё, но бывает что не всё!, например прошлые циклы, модель поведения ПА, уровни, объемы, рынок запоминает буквально все, таким образом выстраивается естественный рыночный алгоритм движимая гигантскими многомиллиардными объемами, сам алгоритм у рынка есть и работает в точь в точь в прошлом, то когда дело касается будущего времени то пока предсказать верное направление пока не представляется возможным. Для обычного трейдера спекулянта совершенно не обязательно знать весь этот механизм чтобы начать стабильно зарабатывать, достаточно всего найти одну из множеств неэффективности рынка на которой можно будет на закономерной основе зарабатывать постоянно. Таких неэффективности на рынке полно, это и объясняет что рынок учитывает далеко не на 100%. Все же Торговый хаос я думаю имеет под собой гибридную модель поведения цены, учитывая человеческие влияние и влияние закономерностей математической природы вселенной.
Шикарно.
Держите.
Достаточно достоверно предсказать, что следующие значение будет равно нулю или единице.
Сделайте в формате экзедь
Выкладывайте свои данные, проверим на них, чтобы заткнуть Вам рот, наконец!
А говорили - безупречность... Попытаться заткнуть рот - да пожалуйста, вот он и виден, Ваш научный уровень. Я молчал, когда Вы рисовали для МНК многоэтажные формулы вместо того, чтобы использовать обозначения (это выдает отсутствие привычки к работе с формулами).
Сейчас уж больно расхвастались, решил указать на "постулируемые" моменты.
Обнаружил, что Вы теми же формулами прогнозируете еще и динамику распространения короновируса в Китае (https://cyberleninka.ru/article/n/zakonomernost-protsessa-rasprostraneniya-dinamiki-vyzdorovleniya-zarazivshihsya-i-nastupleniya-smertey-ot-koronavirusa-2019-ncov-v) и США, хотя всем понятно, что в основе распространения вируса лежит модель цепной реакции (нарастающая экспонента). Особенно восхитил список источников:
И это в научном журнале! Хорошо, хоть математики дали Вам однозначный ответ http://www.mathforum.ru/forum/read/1/40149/page/2/:
'Статья' не имеет нетривиального математического содержания. Публикации в матемаятических журналах не подлежит. Ее должны оценивать специалисты по экономике (если захотят)
Удачи.