Bybit MT5 - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да не понятно, запросами не бомбил точно, еще 10 мая все работало. Может провайдер чудит - буду разбираться.
Так ссылка открывается у Вас в броузере?
Ваша ссылка дает 404 ошибку
Вывел а печать ссылку. У меня другая. Вы не ошиблись в адресе?
2025.05.12 10:54:11.885 https://api.bybit.com/v5/market/instruments-info?category=linear&limit=1000
2025.05.12 10:54:12.358 WebRequest time: 473 ms
2025.05.12 10:54:12.387 Deserialize time: 28 ms
2025.05.12 10:54:12.388 Create new symbol 1000000BABYDOGEUSDT.bbt.linear
2025.05.12 10:54:12.390 Create new symbol 1000000CHEEMSUSDT.bbt.linear
Да, Ваша ссылка работает. Спасибо огромное!
Похоже, при выполнении search-replace в редакторе заменилась, а я не заметил.
А то уже хотел провайдера пинать усиленно.
Сделал выкачивание баров по АПИ и тиков через файлы архива. Построил на обоих бары.
В 2023 году все достаточно похоже: (сверху бары построены на тиках, снизу по данным баров из АПИ)
А в первые дни сбора тиковых данных в марте 2020, бары построенные по тикам не похожи на те, что выкачал с АПИ:
Могу предположить, что в первое время биржа копировала цены со стороны, а реальных сделок было меньше, чтобы по ним можно было построить точно такие же бары. А к 2023 трейдеров стало в разы больше и сделками заполнили почти все движения цены, из за чего бары стали похожи. Или даже к 2023 бары стали уже не копироваться со стороны, а составляться на своих данных.
Вот думаю, что для тестов на тиках надо наверное год-два пропустить, иначе будут трейды по гэпам тиков с большими проскальзываниями.
Тики по BTCUSDT с 2020 до 2025 выкачивались часа 3, траффик около 60Гб, а готовые файлы в формате МТ5 - 2Гб. 439 миллионов тиков. При этом я объединил тики с одинаковой ценой, а они иногда десятками идут - видимо от копи-тредеров и потом от всех их подписчиков микролотами до 0,001.
Долго провозился с идеей сжатия тиков, как у fxsaber-a. Уж очень их много... пришлось потратить на это время. Сделал по своему - так, чтобы при построении баров из сжатых тиков - точно сохранялись OHCL цены.
Пример сжатия с коэффициентом 0.00010: BTCUSDT за 5 лет сжался: c 439 520 042 до 68 862 537 тиков (в 6.4 раза) или с 2 гб до 484 мб (в 4.1 раза). Но сжатие опять же увеличит скачки между тиками и проскальзывание при тестировании.
Максимальное сжатие, когда остаются только OHLC тики по бид и OHLC по аск - в 31 раз.
В общем планы, что удастся все сделать за 2-4 недели оказались несбыточными. 2 недели уже прошли. И энтузиазм, как то падает... боюсь, что потрачу его на эту лопату, а на поиск прибыльной стратегии уже не останется.
Сделал выкачивание баров по АПИ и тиков через файлы архива. Построил на обоих бары.
В 2023 году все достаточно похоже: (сверху бары построены на тиках, снизу по данным баров из АПИ)
А в первые дни сбора тиковых данных в марте 2020, бары построенные по тикам не похожи на те, что выкачал с АПИ:
Могу предположить, что в первое время биржа копировала цены со стороны, а реальных сделок было меньше, чтобы по ним можно было построить точно такие же бары. А к 2023 трейдеров стало в разы больше и сделками заполнили почти все движения цены, из за чего бары стали похожи. Или даже к 2023 бары стали уже не копироваться со стороны, а составляться на своих данных.
Вот думаю, что для тестов на тиках надо наверное год-два пропустить, иначе будут трейды по гэпам тиков с большими проскальзываниями.
Тики по BTCUSDT с 2020 до 2025 выкачивались часа 3, траффик около 60Гб, а готовые файлы в формате МТ5 - 2Гб. 439 миллионов тиков. При этом я объединил тики с одинаковой ценой, а они иногда десятками идут - видимо от копи-тредеров и потом от всех их подписчиков микролотами до 0,001.
Долго провозился с идеей сжатия тиков, как у fxsaber-a. Уж очень их много... пришлось потратить на это время. Сделал по своему - так, чтобы при построении баров из сжатых тиков - точно сохранялись OHCL цены.
Пример сжатия с коэффициентом 0.00010: BTCUSDT за 5 лет сжался: c 439 520 042 до 68 862 537 тиков (в 6.4 раза) или с 2 гб до 484 мб (в 4.1 раза). Но сжатие опять же увеличит скачки между тиками и проскальзывание при тестировании.
Максимальное сжатие, когда остаются только OHLC тики по бид и OHLC по аск - в 31 раз.
В общем планы, что удастся все сделать за 2-4 недели оказались несбыточными. 2 недели уже прошли. И энтузиазм, как то падает... боюсь, что потрачу его на эту лопату, а на поиск прибыльной стратегии уже не останется.
в криптобиржах бары традиционно строятся по last, в MetaTrader (обычно) по bid. Это частый источник разночтений
чтобы разночтений было поменьше - надо не забыть указать магический ключик в свойствах инструмента. Но тогда бары всегда придётся строить самому . По тикам терминал last свечи не построит и тут он не помощник
в криптобиржах бары традиционно строятся по last, в MetaTrader (обычно) по bid. Это частый источник разночтений
чтобы разночтений было поменьше - надо не забыть указать магический ключик в свойствах инструмента. Но тогда бары всегда придётся строить самому . По тикам терминал last свечи не построит и тут он не помощник
А разве данные краёв стакана там выкачиваются, а не сделки? По фактическим сделкам на бирже строятся бары - это и есть цена last.
Вот думаю, что для тестов на тиках надо наверное год-два пропустить, иначе будут трейды по гэпам тиков с большими проскальзываниями.
Так может есть смысл их просто заполнить промежуточными значениями, раз сейчас известно, что число сделок уже достаточно плотное?
Или Вы думаете найти ТС, что бы каждые 5 тиков сливки снимать?
А разве данные краёв стакана там выкачиваются, а не сделки? По фактическим сделкам на бирже строятся бары - это и есть цена last.
человек выкачивает свечи и тикеры цены (bid,ask,сумму объёмов на N уровней). И как-то складывает, что неправильно. Более-менее позволительно если выкачиваемые свечи bid, но скорее всего они там last
тик != сделка
да и выкачиваются не тики (каждое колебание bid/ask) а периодический срез - тикер. Опять-же тикер != тик
человек выкачивает свечи и тикеры цены (bid,ask,сумму объёмов на N уровней). И как-то складывает, что неправильно. Более-менее позволительно если выкачиваемые свечи bid, но скорее всего они там last
тик != сделка
да и выкачиваются не тики (каждое колебание bid/ask) а периодический срез - тикер. Опять-же тикер != тик
Там все сделки, в этом году до 0,5Гг в день распакованные файлы. Т.е. не периодический тикер.
Попробую по Last построить и сравнить. Замечал, что некоторые бары чуть отличаются - наверное на High были Ask а не Bid.
не забыть указать магический ключик в свойствах инструмента.
Так может есть смысл их просто заполнить промежуточными значениями, раз сейчас известно, что число сделок уже достаточно плотное?
Или Вы думаете найти ТС, что бы каждые 5 тиков сливки снимать?
На форе тестировал такое - слив со скоростью маркапа. На биржах он поменьше - надо проверить.