Просто у тебя другой подход к построению фильтра, но цель таже - возврат к нулевому мат. ожиданию.
Чтоб отобразить свой расчёт в более сопоставимый вид с истинным графиком цены, и удобный для алго-торговли,
просто приведи исходный ряд к стационарному виду, где будут видны уровни стандартных отклонений.
error = price - filter
zscore = error / error.std()
Вот и всё.
Кода приведёшь к такому виду, смотри на соответствие своей кривой к основному графику.
То есть, чтоб твоя кривая не врала и не искажала реальное поведение графика.
Но если фильтр не умеет множественную взаимосвязь, то просто накладываем другие взаимосвязанные инструменты в одном окне и торгуем разницу, комбинируем разные варианты, строим портфель и т.д.
Кода приведёшь к такому виду, смотри на соответствие своей кривой к основному графику.
То есть, чтоб твоя кривая не врала и не искажала реальное поведение графика.
Кому как удобно. Использовал осцилляторы, средние - одно и то же. Zscore это фильтрация на определенном нормировании выбросов. Мне удобнее на обычном графике цены - неважно свечи или линии.
spiderman8811 #: ИИ в помощь. Все равно, это мало для понимания, надо читать книги и искать информацию.
Собачка на поводке есть ещё выражение )) А в статистике называется коинтеграция временных рядов.
Наглядная коинтеграция рядов на примере днк. Чтоб все наконец поняли, что такое коинтеграция )) Но такой идеальной коинтеграции на рынках нет, отсюда и все танцы с бубнами.
Раз мы затронули тему фильтров, то логично надо пояснить основные проблемы фильтров - это запаздывание или паразитные колебания после резкого скачка цены. Из-за запаздывания оценки и появляются убытки на трендах.
У меня явно другая математика.Так,а что Рена говорил?
от "Пьяного матроса".
Вот и всё.
То есть, чтоб твоя кривая не врала и не искажала реальное поведение графика.
Но если фильтр не умеет множественную взаимосвязь, то просто накладываем другие взаимосвязанные инструменты в одном окне и торгуем разницу,
комбинируем разные варианты, строим портфель и т.д.
Это Ларри Вильямс говорил, тащем-та)).
То есть, чтоб твоя кривая не врала и не искажала реальное поведение графика.
Я ответил выше. Нужно исходить от "Пьяного матроса".
Если пьяный значит наливали.А сколько и где он выпил он прекрасно помнит
ИИ в помощь. Все равно, это мало для понимания, надо читать книги и искать информацию.
Собачка на поводке есть ещё выражение ))
А в статистике называется коинтеграция временных рядов.
Наглядная коинтеграция рядов на примере днк.
Чтоб все наконец поняли, что такое коинтеграция ))
Но такой идеальной коинтеграции на рынках нет, отсюда и все танцы с бубнами.
Раз мы затронули тему фильтров, то логично надо пояснить основные проблемы фильтров -
это запаздывание или паразитные колебания после резкого скачка цены.
Из-за запаздывания оценки и появляются убытки на трендах.
Нужен такой фильтр
ИИ в помощь. Все равно, это мало для понимания, надо читать книги и искать информацию.