Петля Мёбиуса - страница 595

[spiderman8811]

Arch #:
У меня явно другая математика.Так,а что Рена говорил?

Я ответил выше. Нужно исходить от "Пьяного матроса". 

[Jack_the_singer]

spiderman8811 #:
от "Пьяного матроса". 

Это Ларри Вильямс говорил, тащем-та)).

[Roman]

spiderman8811 #:

Алгоритм поведения? 

Миллион раз показывал.

О чём и я говорил, те же яйца только в профиль ))

Просто у тебя другой подход к построению фильтра, но цель таже - возврат к нулевому мат. ожиданию.

Чтоб отобразить свой расчёт в более сопоставимый вид с истинным графиком цены, и удобный для алго-торговли,

просто приведи исходный ряд к стационарному виду, где будут видны уровни стандартных отклонений.

error    = price - filter

zscore  = error / error.std()

Вот и всё.

Кода приведёшь к такому виду, смотри на соответствие своей кривой к основному графику.

То есть, чтоб твоя кривая не врала и не искажала реальное поведение графика.

Но если фильтр не умеет множественную взаимосвязь, то просто накладываем другие взаимосвязанные инструменты в одном окне и торгуем разницу,
комбинируем разные варианты, строим портфель и т.д.

[spiderman8811]

Jack_the_singer #:
Это Ларри Вильямс говорил, тащем-та)).

Не читал, все может быть. 

[spiderman8811]

Roman #:

Кода приведёшь к такому виду, смотри на соответствие своей кривой к основному графику.

То есть, чтоб твоя кривая не врала и не искажала реальное поведение графика.

Кому как удобно. Использовал осцилляторы, средние - одно и то же. Zscore это фильтрация на определенном нормировании выбросов. Мне удобнее на обычном графике цены - неважно свечи или линии. 

[Arch]

spiderman8811 #:
Я ответил выше. Нужно исходить от "Пьяного матроса". 

Если пьяный значит наливали.А сколько и где он выпил всё прекрасно помнит.

[spiderman8811]

Arch #:
Если пьяный значит наливали.А сколько и где он выпил он прекрасно помнит

ИИ в помощь. Все равно, это мало для понимания, надо читать книги и искать информацию. 

[Roman]

spiderman8811 #:
ИИ в помощь. Все равно, это мало для понимания, надо читать книги и искать информацию. 

Собачка на поводке есть ещё выражение ))
А в статистике называется коинтеграция временных рядов.

Наглядная коинтеграция рядов на примере днк.
Чтоб все наконец поняли, что такое коинтеграция ))
Но такой идеальной коинтеграции на рынках нет, отсюда и все танцы с бубнами.

[Roman]

Раз мы затронули тему фильтров, то логично надо пояснить основные проблемы фильтров -
это запаздывание или паразитные колебания после резкого скачка цены.
Из-за запаздывания оценки и появляются убытки на трендах.

Нужен такой фильтр

[Arch]

spiderman8811 #:
ИИ в помощь. Все равно, это мало для понимания, надо читать книги и искать информацию. 

Про чёрные дыры к примеру