Петля Мёбиуса - страница 397

Новый комментарий
 
Nikolai Starkovskii #:
это понятно, что на демо. вершину синуса как определяешь?
Индикатор эквити баланса
 

Да не трольте уже Николая.

Дайте ему знания - как вы все определяете, что в данный момент - это именно вершина ... оно же может и выше пойти, то есть - уже не вершина.

--------------------

Вы то точно знаете, куда что пойдет и что это - именно вершина (то есть - выше не будет) ... я ваши посты тут все читаю, и знаю, что вы точно знаете, что это - вершина, и если вы определили, что дальше сразу пойдет вниз в будущем (а не опять вверх), то оно так и пойдет (как вы сказали) ... каким образом? 

На картинках (на истории) все красиво, а в реальной торговле и на реальных примерах? 

--------------------

Вы же определяете будущую вершину в какой момент по времени она будет (в данный момент или в будущеми когда), так? 

Я это просто проверю на любом осцилляторе в Метатрейдере, где уровни 80 и 20 например ...
Но вы же как-то определяете, что не будет пробоя этого уровня 80 вверх и уровня 20 вниз, так?

Мне самому интересно ... А то, получается, сами всё знают и практически применяют, но никому ничего не говорят ...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Петля Мёбиуса.

mvf358, 2025.09.27 05:15

НУ НАКОНЕЦ ТО. Еще немного и ваш собственный синтетик будет возвращаться к цене открытия. Классический Т.А. был рождён мёртвым.

Классический технический анализ (Т.А.) подтвержден многолетней теорией и практикой, но и там есть варианты, то есть:

  • если цена пересечет уровень сопротивление снизу вверх, то будет ...,
  • а если пересечет уровень поддержки сверху вниз, то будет ...
  • и если не пересекает ни один уровень, то это уже вторичный тренд, и там свои ситуации (которые тоже описаны в теории и доказаны практикой), но и там - тоже всегда варианты как - "или/если" ... "или/если".

И там еще целая наука - как рисовать эти линии поддержки/сопротивления, и что значит, что "цена пересекла уровень ...", и сколько может быть "ложных пересечений" ... и так далее ...

--------------------

Но вы то это все знаете (судя по вашим постам тут).

Мне самому интересно, как в будущем (или в реальном времени) предсказывать вершины. А то от вас - слова да слова ... и - ничего ...

Вы же все это практически делали много раз и применяете сейчас (судя по вашим постам), так?
Так дайте людям примеры, которые они могут повторить без вашего участия.

Меня лично интересует, как у вас со 100%-ой вероятностью определяются вершины ... 

--------------------

Извиняюсь за лирику.

 

Да никак.
Статистически получается случайная величина - эквити произвольного синтетического торгового инструмента.
Помните анекдот про поручика Ржевского?

- Поручик, а как Вы знакомитесь с дамами?
- Подхожу и говорю: "Мадам, разрешите Вам впендюрить!"
- ..! но так же можно и по морде?
- Можно и по морде, но в основном впендюриваю.

Видимо, так и здесь: зная, как обычно ведёт себя эквити набора этих инструментов, дают себе простор на два-три усреднения всей корзиной и все дела.

Один инструмент ещё может "выкинуть фортель" в виде безоткатного движения, а вот корзина максимально несвязанных - сильно вряд ли.

[Удален]  
moskitman #:

Да никак.
Статистически получается случайная величина - эквити произвольного синтетического торгового инструмента.
Помните анекдот про поручика Ржевского?

- Поручик, а как Вы знакомитесь с дамами?
- Подхожу и говорю: "Мадам, разрешите Вам впендюрить!"
- ..! но так же можно и по морде?
- Можно и по морде, но в основном впендюриваю.

Видимо, так и здесь: зная, как обычно ведёт себя эквити набора этих инструментов, дают себе простор на два-три усреднения всей корзиной и все дела.

Один инструмент ещё может "выкинуть фортель" в виде безоткатного движения, а вот корзина максимально несвязанных - сильно вряд ли.

 я и говорю, честнее написать - никак, по интуиции. но нет , загадки сочиняют. я сомневаюсь , что они это сами делали , как думает модератор. скорее хотят от нас узнать. а че, индикатор им сделали, советник тоже.

Что касается уровней перекупленности, то их наличие никем не доказано, больше миф

 
Sergey Golubev #:

...

Мне самому интересно, как в будущем (или в реальном времени) предсказывать вершины. А то от вас - слова да слова ... и - ничего ...

Попробую пояснить, что, как мне кажется, имеет ввиду ТС. Могу ошибаться, естественно.

Итак, если поставить себя на место пользователя этой торговой системы, то действуем так:

  1. Прежде всего, надо понимать что мы работаем не с отдельными графиками разных символов, а создаём свой синтетический график. Создать его можно разными способами, например открыть одновременно несколько позиций заданного размера и направления по разным символам на демо-счёте (как их выбирать? Каждый должен сам помучиться с этим). После этого записываем значения средств каждую минуту. Полученные значения строим на графике в системе координат время/деньги. Это можно сделать с помощью какого нибудь из упоминаемых индикаторов или другим способом. В результате получим тот синтетический график, про который идёт речь.
  2. Если удалось увидеть на синтетическом графике что-то похожее на график тригонометрической функции sin()... да простит реальный синус всех, кто пытается сравнить с его красивыми формами то, что получается на этих синтетических графиках! Так вот, если видим что-то похожее, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся на шаг 1, выбирая другой набор символов, размеров и направлений. В этом цикле сейчас находится ТС, как понимаю. Если не использовать возможности тестера стратегий, то такой подбор на демо-счетах в качестве инструмента получения синтетических графиков может занимать, недели, месяцы, годы... В общем, работы непочатый край, все при деле.
  3. Добравшись сюда, выдвигаем аксиому: график синтетического инструмента, построенный сегодня на собранных исторических данных, завтра и далее будет совершать колебания вокруг того же среднего значения и с такой же амплитудой. Строгих доказательств этому нет, просто принимаем на веру и удачу, приговаривая, что так всегда (пару месяцев, пол-года, год) было, значит и дальше будет. Значение амплитуды, то есть размах участка между последними минимумом и максимумом, предлагаем измерять накидыванием индикатора ATR на синтетический график средств, рисуемый другим индикатором. Эту амплитуду называем также волатильностью, потому что можем спокойно использовать любые понятия так, как нам нравится.
  4. Выбираем один или несколько уровней между средним и максимальным значением на синтетическом графике и средним и минимальным. Например, те же +80% амплитуды к среднему значению и -80% амплитуды от среднего. 
  5. Далее ничего предсказывать не надо, просто ждем, когда очередное значение, наносимое на синтетический график, достигнет одного из уровней. На уровнях выше среднего совершаем серию сделок на реальном счете по тем выбранным инструментам с заданными объемами, но в противоположных направлениях. На уровнях, ниже среднего, делаем то же самое, только направления такие же, как в позициях для построения синтетического графика.
  6. Ждем профит, когда он приходит, закрываем всё сразу на реальном счёте и возвращаемся к шагу 5. Бесконечный цикл здесь позволит получить бесконечную прибыль.

Бонус: если на 6 шаге ожидание затянулось, то можно бросить кости, и если выпадет две тройки, то перейти к шагу 1.


 
moskitman #:

Да никак.
Статистически получается случайная величина - эквити произвольного синтетического торгового инструмента.
Помните анекдот про поручика Ржевского?

- Поручик, а как Вы знакомитесь с дамами?
- Подхожу и говорю: "Мадам, разрешите Вам впендюрить!"
- ..! но так же можно и по морде?
- Можно и по морде, но в основном впендюриваю.

Видимо, так и здесь: зная, как обычно ведёт себя эквити набора этих инструментов, дают себе простор на два-три усреднения всей корзиной и все дела.

Один инструмент ещё может "выкинуть фортель" в виде безоткатного движения, а вот корзина максимально несвязанных - сильно вряд ли.

крутил все утро, добавлял пары, убавлял, баловался в полный рост

то что зеленым - это в лучшем случае

дальше конечно есть, но!

петля будет огогого когда, лучше забыть

обьясняется это только тем, что в разных парах разные валюты

они хоть и ходят змеей, но весьма независимо и самодостаточно ;)

причем движения не подвластны ни одному форексному депозиту и привычной скорости торговли

и еще что вспомнил

если бары валютных пар не синхронизированы по времени, то там можно увидеть много чего

там не только синус начнет мерещиться, тригонометрии не хватит

---

если уж действительно захотелось получить извивающиеся вокруг линии баланса кривулины, то по методу наименьших квадратов строится трендовая линия (Y=k*X) на каждой паре, получаем коэффициенты k и на них делим

эти же коэффициенты учитываем при расчете лота

будет петлять, но не вечно

 
Sergey Golubev #:

 как у вас со 100%-ой вероятностью определяются вершины ... 

В жизни вообще мало чего бывает со 100%-ной вероятностью. Редкие исключения - это восход, закат, смерть и т.п.
А в трейдинге со 100%-ной вероятностью можно только поймать стоп-аут если жахнуть на всю котлету.
Остальное от лукавого.
 
Yuriy Bykov #:

Попробую пояснить, что, как мне кажется, имеет ввиду ТС. Могу ошибаться, естественно.

Итак, если поставить себя на место пользователя этой торговой системы, то действуем так:

  1. Прежде всего, надо понимать что мы работаем не с отдельными графиками разных символов, а создаём свой синтетический график. Создать его можно разными способами, например открыть одновременно несколько позиций заданного размера и направления по разным символам на демо-счёте (как их выбирать? Каждый должен сам помучиться с этим). После этого записываем значения средств каждую минуту. Полученные значения строим на графике в системе координат время/деньги. Это можно сделать с помощью какого нибудь из упоминаемых индикаторов или другим способом. В результате получим тот синтетический график, про который идёт речь.
  2. Если удалось увидеть на синтетическом графике что-то похожее на график тригонометрической функции sin()... да простит реальный синус всех, кто пытается сравнить с его красивыми формами то, что получается на этих синтетических графиках! Так вот, если видим что-то похожее, то переходим к шагу 3, иначе возвращаемся на шаг 1, выбирая другой набор символов, размеров и направлений. В этом цикле сейчас находится ТС, как понимаю. Если не использовать возможности тестера стратегий, то такой подбор на демо-счетах в качестве инструмента получения синтетических графиков может занимать, недели, месяцы, годы... В общем, работы непочатый край, все при деле.
  3. Добравшись сюда, выдвигаем аксиому: график синтетического инструмента, построенный сегодня на собранных исторических данных, завтра и далее будет совершать колебания вокруг того же среднего значения и с такой же амплитудой. Строгих доказательств этому нет, просто принимаем на веру и удачу, приговаривая, что так всегда (пару месяцев, пол-года, год) было, значит и дальше будет. Значение амплитуды, то есть размах участка между последними минимумом и максимумом, предлагаем измерять накидыванием индикатора ATR на синтетический график средств, рисуемый другим индикатором. Эту амплитуду называем также волатильностью, потому что можем спокойно использовать любые понятия так, как нам нравится.
  4. Выбираем один или несколько уровней между средним и максимальным значением на синтетическом графике и средним и минимальным. Например, те же +80% амплитуды к среднему значению и -80% амплитуды от среднего. 
  5. Далее ничего предсказывать не надо, просто ждем, когда очередное значение, наносимое на синтетический график, достигнет одного из уровней. На уровнях выше среднего совершаем серию сделок на реальном счете по тем выбранным инструментам с заданными объемами, но в противоположных направлениях. На уровнях, ниже среднего, делаем то же самое, только направления такие же, как в позициях для построения синтетического графика.
  6. Ждем профит, когда он приходит, закрываем всё сразу на реальном счёте и возвращаемся к шагу 5. Бесконечный цикл здесь позволит получить бесконечную прибыль.

Бонус: если на 6 шаге ожидание затянулось, то можно бросить кости, и если выпадет две тройки, то перейти к шагу для


для всего этого нужен демо счет   и индикатор эквити баланса  и некий торгуемый синтетик и линия эквити будет являться графиком  торгуемого синтетика .по истечению определенного  времени   индикатор сам покажет . двигается этот синтетик по синусоиде или нет. с первых дней говорю что  нужна реальная история торгуемого синтетика .минимум за 4 месяца

 
Sergey Golubev #:

Да не трольте уже Николая.

Дайте ему знания - как вы все определяете, что в данный момент - это именно вершина ... оно же может и выше пойти, то есть - уже не вершина.

--------------------

Вы то точно знаете, куда что пойдет и что это - именно вершина (то есть - выше не будет) ... я ваши посты тут все читаю, и знаю, что вы точно знаете, что это - вершина, и если вы определили, что дальше сразу пойдет вниз в будущем (а не опять вверх), то оно так и пойдет (как вы сказали) ... каким образом? 

На картинках (на истории) все красиво, а в реальной торговле и на реальных примерах? 

--------------------

Вы же определяете будущую вершину в какой момент по времени она будет (в данный момент или в будущеми когда), так? 

Я это просто проверю на любом осцилляторе в Метатрейдере, где уровни 80 и 20 например ...
Но вы же как-то определяете, что не будет пробоя этого уровня 80 вверх и уровня 20 вниз, так?

Мне самому интересно ... А то, получается, сами всё знают и практически применяют, но никому ничего не говорят ...


Классический технический анализ (Т.А.) подтвержден многолетней теорией и практикой, но и там есть варианты, то есть:

  • если цена пересечет уровень сопротивление снизу вверх, то будет ...,
  • а если пересечет уровень поддержки сверху вниз, то будет ...
  • и если не пересекает ни один уровень, то это уже вторичный тренд, и там свои ситуации (которые тоже описаны в теории и доказаны практикой), но и там - тоже всегда варианты как - "или/если" ... "или/если".

И там еще целая наука - как рисовать эти линии поддержки/сопротивления, и что значит, что "цена пересекла уровень ...", и сколько может быть "ложных пересечений" ... и так далее ...

--------------------

Но вы то это все знаете (судя по вашим постам тут).

Мне самому интересно, как в будущем (или в реальном времени) предсказывать вершины. А то от вас - слова да слова ... и - ничего ...

Вы же все это практически делали много раз и применяете сейчас (судя по вашим постам), так?
Так дайте людям примеры, которые они могут повторить без вашего участия.

Меня лично интересует, как у вас со 100%-ой вероятностью определяются вершины ... 

--------------------

Извиняюсь за лирику.

это очень тяжело  понять трейдерам которые мс первых дней своего знакомства с трейдингом кроме классического ТА ни что не торговали.. разновидностей синтетиков очень много. начиная с треугольника и до бесконечности. и каждый методом проб должен подобрать свой вариант торговли синтетиками  у которого эквити будет двигаться по синусоиде.  для этого надо просто захотеть это сделать . но понадобиться время .все необходимое у всех есть .просто все хотят сразу результат. а запустить тестовые демо счета в падло . каждый должен понять почему тот или иной синтетик двигается по синусоиде а другой по тренду.  даже банальный пример. EURUSD GBPUSD ..Депо 1000 $  по пол лота каждый  инструмент в одном случае оба  в бай или селл а во втором один в бай другой в селл. и эквити будут разные  почему?
 

Я правильно понимаю, что СИНУС предполагает возвратность к нулевой точке, значит он должен работать без доливок - усреднялок?

Если есть усреднялки это уже не синус.

1...390391392393394395396397398399400401402403404...640
Новый комментарий