Петля Мёбиуса - страница 359
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
самое лучшее - выбросить
вот ишшо
расчет сделал по своему, ради спортивного интереса
пары EURUSD и GBPUSD
...это жэ как дважды два.
Чтобы что-то добавить, советовать, нужно прочесть четкое описание ТС.
А его нет, есть лишь какие-то общие слова.
вот ишшо
расчет сделал по своему, ради спортивного интереса
пары EURUSD и GBPUSD
Получается, что чем дольше ждешь, то тем дальше уходит среднее значение (рушится возвратность синуса, петля мебиуса то бишь по местному...)?
М15, 500 баров:
М15, 5000 баров
Прошу админов не удалять пояснение:
1. Mean (Среднее значение) 📊
Что это?
Среднее арифметическое — базовая мера центральной тенденции. Сумма всех значений, деленная на их количество.
Формула:
Mean = (x₁ + x₂ + ... + xₙ) / n
В трейдинге:
В контексте коинтеграции — это средний уровень спреда между двумя активами. Торговая стратегия строится на предположении, что спред будет возвращаться к этому среднему значению.
Пример:
Если спред между акцией A и акцией B колеблется вокруг значения 10 долларов, то Mean = 10 .
2. StdDev (Standard Deviation - Стандартное отклонение) 📈
Что это?
Мера дисперсии или разброса данных относительно среднего значения. Показывает, насколько сильно значения отклоняются от среднего.
Формула:
StdDev = √[Σ(xᵢ - Mean)² / (n-1)]
В трейдинге:
Это мера волатильности спреда. Чем больше StdDev, тем сильнее спред отклоняется от своего среднего значения. Используется для расчета Z-Score.
Пример:
Если StdDev = 2 , то большинство значений спреда находятся в диапазоне Mean ± 2 .
3. Beta (Бета-коэффициент) β 📉
Что это?
Коэффициент, показывающий чувствительность одного актива к изменениям другого. Определяется через линейную регрессию.
Формула:
Из уравнения регрессии: Price_A = α + β * Price_B + ε
В трейдинге:
Это коэффициент хеджирования. Показывает, сколько единиц актива B нужно купить/продать против одной единицы актива A.
Пример:
Если β = 1.2 , то для хеджирования 1 акции A нужно 1.2 акции B.
и вообще, стал бы я мучаться - писать дальше проги тысячами, начиная с 2014го года, если бы не понял, что любое математическое действие над ценой приводит к отставанию сигнала, а изменение ТФма или точки начала расчета к перевороту сигнала?
Ну 2 это какбы кросс почти, можно и 2 но там мутотень с мм делать надо, возьми 3 или 4(как у меня) или 8типа мажоров и там чтонить покрути, да там на глаз прчти сращу видно что к чему...
только в приведённых формулах Mean это не совсем SMA :-)
Ну раз действия или точка мешает, что тебе мешает другое найти, которое бы сохраняла своё на всех тф? (условно как на картинке ниже, и точки и наклон соблюдается почти на всех тф, от мес до часовок да и 15м тф, а есть ещщо и способы цену помудрить, так там ваще с|зка, так что есть ещщо возможность пошевелить мозгой ;-)
У меня анализ идёт с помощью линейной регрессии. Попробую oms. Но все равно баловство. Правильная система другая
РАСПИШИ для 2-3 символов спреда
ф-ии приведения в единую плоскость измерений через стоимость тика, размер тика, цену, для пунктов индикатор рисует в пунктах, как его веса правильно считать....
и АТР - чем выше АТР тем вес меньше....
как правильно балансить? АТР потом....
вот подход что веса для трех символов равны в сумме 1
РАСПИШИ для 2-3 символов спреда
ф-ии приведения в единую плоскость измерений через стоимость тика, размер тика, цену, для пунктов индикатор рисует в пунктах, как его веса правильно считать....
и АТР - чем выше АТР тем вес меньше....
как правильно балансить? АТР потом....
вот подход что веса для трех символов равны в сумме 1
Треугольники они и так сбалансированы. Если два инструмента балансировать между собой с общим вторым символом тогда есть смысл.
ок. спс. Сам пишу индикатор синуса!!!!!!!