Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Типичный график работы Мартингейла.
Неожиданно.
Отличный стейт! Николай просит мониторинг)
Николай типа стесняется?
Неожиданно.
Да ну что же там неожиданного?
Типичный для Мартина график - это когда из-за равных по величине прибылей он ро-о-овненький... (как только дало свой процентик, так закрытие серии)
Ну, и "зубы вниз" соответственно, от закрытия убыточных сделок.
Да ну что же там неожиданного?
Типичный для Мартина график - это когда из-за равных по величине прибылей он ро-о-овненький... (как только дало свой процентик, так закрытие серии)
Ну, и "зубы вниз" соответственно, от закрытия убыточных сделок.
это не МАРТИН, и убыточные сделки не закрываются .Это СИНУС.. Отрылись дружно и закрылись дружно с перевесом в профит
Отрылись дружно и закрылись дружно с перевесом в профит
Ну вот поэтому и похож.
и убыточные сделки не закрываются
откуда тогда ~50% закрытий в минус ? :-)
у вас там 50/50 с перевесом то туда то сюда и видимая прибыль от ММ. вам правильно говорят что там МАРТИН.
откуда тогда ~50% закрытий в минус ? :-)
у вас там 50/50 с перевесом то туда то сюда и видимая прибыль от ММ. вам правильно говорят что там МАРТИН.
Мартин -где после каждой убыточной сделки трейдер увеличивает размер следующей позиции (обычно в 2 раза), чтобы при первом же выигрыше отбить все предыдущие потери + получить прибыль. Синус- покупает на минимумах и продаёт на максимумах, играя на возврате цены к "середине волны". вот я ничего одинакового не вижу Попробуйте мартином повторить с ним многие знакомы.
Жахальщики на все катлетные и лудики - мартыны опять лезут и лезут и лезут и лезут!!! ) нет чтобы что по улучшению тс сообщить....
самое лучшее - выбросить
Начни с Основы:
вот ишшо
расчет сделал по своему, ради спортивного интереса
пары EURUSD и GBPUSD
Получается, что чем дольше ждешь, то тем дальше уходит среднее значение (рушится возвратность синуса, петля мебиуса то бишь по местному...)?
М15, 500 баров:
М15, 5000 баров
Прошу админов не удалять пояснение:
1. Mean (Среднее значение) 📊
Что это?
Среднее арифметическое — базовая мера центральной тенденции. Сумма всех значений, деленная на их количество.
Формула:
Mean = (x₁ + x₂ + ... + xₙ) / n
В трейдинге:
В контексте коинтеграции — это средний уровень спреда между двумя активами. Торговая стратегия строится на предположении, что спред будет возвращаться к этому среднему значению.
Пример:
Если спред между акцией A и акцией B колеблется вокруг значения 10 долларов, то Mean = 10 .
2. StdDev (Standard Deviation - Стандартное отклонение) 📈
Что это?
Мера дисперсии или разброса данных относительно среднего значения. Показывает, насколько сильно значения отклоняются от среднего.
Формула:
StdDev = √[Σ(xᵢ - Mean)² / (n-1)]
В трейдинге:
Это мера волатильности спреда. Чем больше StdDev, тем сильнее спред отклоняется от своего среднего значения. Используется для расчета Z-Score.
Пример:
Если StdDev = 2 , то большинство значений спреда находятся в диапазоне Mean ± 2 .
3. Beta (Бета-коэффициент) β 📉
Что это?
Коэффициент, показывающий чувствительность одного актива к изменениям другого. Определяется через линейную регрессию.
Формула:
Из уравнения регрессии: Price_A = α + β * Price_B + ε
В трейдинге:
Это коэффициент хеджирования. Показывает, сколько единиц актива B нужно купить/продать против одной единицы актива A.
Пример:
Если β = 1.2 , то для хеджирования 1 акции A нужно 1.2 акции B.